我国房价与租金Granger因果关系的实证研究

本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据．运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法．对我国房价与租金之间的关系进行实证分析。研究结果表明，在全国范围内，房价和租金短期相互独立，而房价是租金变动的长期原因。此外，本文还分析了北京、上海、杭州和深圳四个城市房价与租金的关系，结果显示不同城市的房价租金关系也各异。最后，本文分别从模型和经济学的角度对以上结论进行了解释．     

我国对外贸易与经济增长关系的实证分析

本文运用Granger因果检验、协整检验方法,并根据中国1987-2007年进出口贸易额以及GDP等经济数据建立回归模型,对对外贸易与经济增长的关系进行了实证分析,指明出口贸易对我国经济有着明显的促进作用,在此基础上提出一些政策建议。     

中国居民最终消费与经济增长关系的协整分析

本文以居民最终消费和GDP之间的关系为研究对象,运用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验和误差修正模型等经济计量方法对我国1978-2006年最终消费和经济增长关系进行实证分析,结果表明我国居民最终消费和GDP两个变量之间存在单向因果关系,居民消费是国内生产总值的格兰杰原因,我国经济增长在很大程度上得益于居民消费水平的提高,并且居民最终消费与经济增长之间存在着比较稳定的长期均衡关系。     

山东省固定资产投资与经济发展关系的实证分析

本文运用实证分析方法,对山东省固定资产投资与其经济发展的相关关系进行定量分析,并以山东省1990~2010年数据为基础,运用协整分析、格兰杰因果关系检验及建立误差修正模型等方法,分析山东省固定资产投资对其经济发展的影响,考察山东省固定资产投资与其经济发展之间的统计关系.     

黑龙江省经济增长与能源消费关系的实证研究

采用协整分析、Granger因果关系检验和误差修正模型,利用黑龙江省1980~2006年的GDP与能源消费数据,对黑龙江省经济增长和能源消费之间的关系进行了检验。研究结果表明,黑龙江省经济增长与能源消费之间存在协整关系,并且存在从经济增长到能源消费的单向因果关系,即黑龙江省的经济增长是非能源依赖型的。在研究结果的基础上提出了黑龙江省经济发展与节能降耗的对策建议。     

中国外汇储备规模的影响因素实证分析

本文利用多元线性逐步回归和协整分析方法对1985至2007年我国外汇储备规模进行了实证研究,并对多重共线性、序列相关性和异方差进行了修正,建立了各经济因素与外汇储备的线性回归模型,结果表明：影响我国外汇储备的因素主要包括汇率、国内生产总值、外债余额等,而外资开放度和外贸依存度对外汇储备的影响不显著。     

基于典型相关分析的无约束综列协整检验

现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Keibergen的有约束检验.     

我国教育科研投入与经济增长的计量分析

以内生经济增长理论为依据,对柯布一道格拉斯生产函数模型作局部修改,采用协整检验与基于向量自回归模型的格兰杰两步法等现代计量分析方法,对我国教育科研投资与经济增长的关系进行实证分析.     

我国创新产出与科技人力资源的协整分析

本文根据对1987-2007年我国国内三项专利申请授权量、科学家和工程师数量的时间序列数据的动态均衡分析,来研究我国创新产出与人力资源的关系。首先进行协整检验,认为国内三项专利水平和科技人员数之间存在长期协整关系;然后基于协整建立误差修正模型,揭示出两者之间的动态均衡关系,最后用Granger因果检验得出国内三项专利申请授权量、和学家和工程师之间存在单向显著的因果关系。     

我国煤碳消费与经济增长关系的计量分析

该文主要对煤碳消费与国家经济增长的关系进行分析。其中主要运用时间序列中协整回归分析和因果关系检验等分析方法来研究煤碳消费与经济增长之间的相关性和因果关系。     

对我国期货市场价格发现功能的实证分析

本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。     

我国农村居民消费水平影响因素的计量分析——基于协整检验

本文选取了1978-2009年我国农村居民消费水平及其影响因素的数据,对影响我国农村居民消费水平的主要因素进行了研究,通过变量间的动态关系,建立消费支出及其影响因素之间的长期均衡计量经济模型,并对模型进行了平稳性检验和协整检验,得到了相关模型,并研究了各解释变量对农村居民消费水平的影响程度.     

人力资本与经济增长之间关系研究

应用协整性分析和因果关系检验法对我国人力资本与经济增长之间的关系进行了研究,在假设正规教育是提高人力资本存量的基本机制下,检验了我国教育结构变量、总体变量与国内生产总值之间的长期关系.研究结果表明,在各教育变量与国内生产总值之间存在长期的协整关系,同时义务教育的普及和具有高等学历劳动力比重的增加大大推动了我国的经济发展;反之,经济增长又在很大程度上促进了我国中、高等教育事业的发展.但是,我国政府对教育投入不足,并且教育投入在不同教育层次、不同地区之间分配不均,最终导致教育投入的实际效用低下等方面仍存在着许多问题亟待解决.     

小样本协整系统的检验

采用Mon te Carlo 模拟方法, 给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面( respon se su rface) 方程. 结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关, 还依赖于协整检验中 的滞后阶数. 最后对中国城镇居民的食品消费进行了小样本协整分析.     

沪深300指数与世界主要股票指数的关联性分析

运用VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及Johansen协整检验对沪深300指数和世界主要股票市场指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明,沪深300指数与世界主要市场股票指数存在短期相关关系,且与除日经指数以外的其他世界主要指数存在长期协整关系。世界主要市场股票指数对沪深300指数有较强的引导作用。因此得出我国股票市场指数与主要市场指数有一定的趋同性,我国资本市场与世界资本市场具有一定联动性,且受世界资本市场影响的结论。     

山东省城乡收入差距变化与经济增长的协整分析

本文采用1980-2007年度相关经济数据,运用协整检验和Granger因果关系检验计量方法,对山东省经济增长和城乡收入差距的关系进行协整分析,结果发现他们之间存在长期稳定的关系。但是只是单向因果关系,即山东省的经济增长是城乡收入差距增大的原因,而城乡收入差距的增大不是经济增长的原因。     

我国经常项目顺差的平稳性与可维持性实证研究

本文基于1981-2006年的年度数据,对我国经常项目顺差的平稳性和长期可维持性进行实证分析.通过运用ADF单位根检验、Granger因果关系检验、E-G两步法协整检验,构建了进出口的协整模型和误差修正模型.经研究发现:(1)我国经常项目顺差是平稳的,出口和进口是一阶单整序列;(2)我国出口和进口是协整的,存在长期均衡关系,经常项目顺差在长期内是可维持的;(3)我国进出口存在自我修正的短期动态机制,使得经常项目在面临外部冲击时,能够逐步恢复到长期均衡水平,从而保持平稳的、可维持的状态.     

指令不均衡与股票收益关系研究——基于大规模数据分位数回归的实证

在指令不均衡与股票收益关系研究中,常常遇到两个困难：第一,不同市场环境下,前者对后者存在异质影响;第二,往往涉及大规模数据处理。为此,运用大规模数据分位数回归的方法,一方面揭示不同分位点处指令不均衡对股票收益的异质影响,细致刻画两者之间关系;另一方面适应大规模数据建模要求,得到更为可靠的结果。以上证A股和深证A股为研究对象,通过大规模数据分位数回归方法,得到了比均值回归更多有用信息。实证结果表明：第一,在高分位点处,滞后1期指令不均衡对股票收益具有正向影响且呈现上升趋势,而在低分位点却具有负向影响;第二,控制当期指令不均衡后,滞后期指令不均衡对股票收益具有负向影响,且随着分位点的增加呈现下降趋势。这些结果意味着,指令不均衡对股票收益具有一定的解释能力和预测能力。     

基于协整检验的我国城镇居民消费水平影响因素的计量分析

本文对影响我国城镇居民消费水平的主要因素进行了研究,选取了1978-2009年我国城镇居民消费水平和其影响因素的数据,建立了计量经济模型,并对模型进行了平稳性检验和协整检验,得到了相关模型,并研究了各解释变量对城镇居民消费水平的影响程度.     

我国城镇居民收入差距对平均消费倾向的影响

本文利用1985-2009年的时间序列数据,通过建立我国平均消费倾向、基尼系数及居民消费物价指数的误差修正模型,对城镇居民的收入差距对平均消费倾向进行实证研究。协整检验的结果说明我国居民平均消费倾向与收入差距、消费物价指数之间存在协整关系,即三者之间存在长期的均衡关系。从实证结果看,无论是长期均衡还是短期影响,城镇居民的收入差距对平均消费倾向都是有较为显著地负向影响,且其长期影响尤为显著。