古朴的哈萨克族——民俗风情

在阿克塞哈萨克族自治县水草丰茂的草原平川上,瑰丽秀美的湖泊河流旁,居住着一个古老的民族——哈萨克族。"哈萨克",意为 "脱离者"或"勇敢的自由人"。他们勤劳勇敢、热情好客,能歌善舞。     

美国孩子的特殊国宴

【正】今年8月,美国白宫计划专为8岁-12岁的孩子举办一次别开生面的国宴。要想获得美国第一夫人米歇尔·奥巴马的邀请,拿到国宴的入场券,孩子们惟一需要做的就是提供一份自己独创的午餐健康食谱。当然,他们必须在各自所在的州或地区做到最好,因为每个州或地区只有一个孩子能在监护人的陪伴下出席国宴。这场孩子们的国宴,相当于由白...     

创业行动战略的决策分析

创业行动及其速度体现了新企业创建过程的动态性本质特征,也是创业者及其团队战略决策之重要考量维度。文章基于中国创业动态跟踪调查数据,运用多元层次回归和逻辑回归分析方法,对新企业行动速度与其创业绩效之关系进行分析。研究显示:(1)创业行动速度的效率性与创业绩效呈倒U型曲线关系;(2)创业行动速度的稳健性与创业绩效呈显著正相关关系。     

指数分布族的容忍区间的改进

文章对在指数分布族中,在给定容忍区间时改进了置信水平和在给定置信水平时对容忍区间进行了改进;并通过计算机模拟,将改进前和改进后的结果进行了比较。     

股票市场波动预测的ARCH族模型选择

文章基于单步向前预测法,寻找对不同ARCH族波动预测模型进行选择的方法和评判标准,并以上证指数为例,根据有关评判标准,寻找适合我国股市的ARCH波动预测模型。     

非线性GARCH族的模型平均估计方法

本文考虑了非线性GARCH族的模型平均估计方法。在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则。在一定正则条件下,本文证明上述模型平均估计量具有渐近最优性,即渐近实现真实最优的KL偏离度。蒙特卡洛模拟结果表明,在大部分情形下,本文提出的模型平均估计量取得了更小的相对KL偏离值。作为非线性GARCH族的模型平均估计方法的应用,本文对2016年6月1日至2017年6月1日上证指数的日波动率进行估计,与现有模型选择与模型平均方法相比较,本文模型平均估计方法具有更高的精度。     

渣滓洞里一场特殊的联欢会

渣滓洞监狱是国民党西南长官公署行辕二处的特别看守所,这里关押的主要是1948年川东地下党组织发动三次武装起义失败被捕的人员,以及川东地下党《挺进报》因发行出现问题被叛徒出卖的人员,总计200多人.《红岩》的两位作者罗广斌、杨益言,他们用亲身经历写下了狱中革命者可歌可泣的斗争故事。小说中描写的重庆解放前夕,在国民党军统的集中营渣滓洞、白公馆中,革命者狱中迎新年的场景,让人记忆犹新。     

农民特殊养殖增收对观念的挑战——遵义汇川区农民特殊养殖增收的调查报告

随着党的农村政策的贯彻落实,农村产业结构调整取得了重大成效,农民特殊养殖作为特效农业的一种新探索,较好地促进了农村经济的发展,同时也对“三农”工作的一些现有观念提出了挑战。     

特殊年代的一次市场调查

1959年下半年的某一天,我经组织安排到市郊农村参加劳动锻炼,不料,刚到农村不久便接到局人事处打来的紧急电话,让我马上带着铺盖赶回上海接受新的任务……一切来得如此突然,以至于在返城的路上我始终被一种神秘的紧迫感所笼罩着.这确实是一项特殊的统计任务,不仅对于我这个财贸统计工作者来     

上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析

文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究.研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列.     

基于GARCH族模型的分级基金波动性分析

文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征.根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性.结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价.     

指数族分布中参数的经验贝叶斯估计

指数族分布是一类应用广泛的分布类,包括了泊松分布、Gamma分布、Beta分布、二项分布等常见分布.在非寿险中,索赔额或索赔次数过程常常被假定服从指数族分布,由于风险的非齐次性,指数族分布中的参数θ也为随机变量,假定服从指数族共轭先验分布.此时风险参数的估计落入了Bayes框架,风险参数θ的Bayes估计被表达“信度”形式.然而,在实际运用中,由于先验分布与样本分布中仍然含有结构参数,根据样本的边际分布的似然函数估计结构参数,从而获得风险参数的经验Bayes估计,最后证明了该经验Bayes估计是渐近最优的.     

国债期限风险溢价的ARCH模型族研究

国债期限风险溢价是指国债投资回报率与无风险资产收益率之间的差值.分析国债期限风险溢价的影响因素及可预测性.具有较强的理论与实践意义.文章利用ARCH模型族对上交所国债期限风险溢价的周序列建立了回归模型.取得了显著的统计效果.     

基于GARCH模型族的外汇汇率的波动性分析

外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一.文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型.     

四川走新型工业化道路的行动纲领

6月14日,中共四川省委、省人民政府《关于走新型工业化道路加快工业发展的意见》正式出台,并向社会公布。这是四川走新型工业化道路的行动纲领,奏响的是新型工业化道路的进军号角,鼓舞人心,催人奋进。     

一类二行动线性决策问题的抽样净益

本文对在二行动线性决策问题中,总体为指数分布的情况进行了讨论,给出了抽样信息期望和抽样净益的计算。     

Lomax分布族形状参数的经验Bayes双侧检验

文章在“平方损失”下,研究了Lomax分布族形状参数经验Bayes(EB)双侧检验问题,利用概率密度函数的递归核估计,构造了形状参数的经验Bayes检验函数,证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性,并获得了其收敛速度.     

基于Gibbs抽样的随机波动模型族的贝叶斯研究

文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV-N、SV-MN、Leverage SV三类随机波动模型,并利用DIC准则进行优劣比较分析.实证结果表明,具有杠杆效应的随机波动模型,即Leverage SV模型较其他两类模型能更好地描述上海股市的波动性.     

定数截尾情形下一类分布族参数的Minimax估计

文章基于定数截尾情形,在加权平方损失函数和MLINEX损失函数下,讨论了一类分布族参数的Bayes估计和Minimax估计。最后给出了数值模拟例子对极大似然估计和Minimax估计进行比较。