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一、关于数理统计中的可容忍误差概念
数理统计学的有关知识告诉我们:当我们要用随机选取的一个样本去估计或检验总体的状态或总体分布的某个参数时,由于选取样本的方案(系统因素)及具体挑选样本(随机因素)的影响,我们所估计的总体状态或总体分布的某个参数值与真实的总体状态或某个参数值之间肯定存在误差. 相似文献
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独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件,同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布。这些分布中又以正态分布被人们广为采用。然而,我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提。文章通过检验得出,中国股票市场股价波动不服从正态分布,从而股价波动独立同分布假设得不到满足,对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一限制的方法。 相似文献
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文章利用极大似然估计方法,研究定时截尾下具有部分缺失数据的两个几何总体的参数估计问题,以及两几何总体参数相等的假设检验问题,证明了估计的强相合性以及渐进正态性,给出了检验两总体参数相等的检验统计量以及检验统计量的极限分布。 相似文献
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在数理统计中,假设检验是统计推断的一个重要的内容,包含参数假设检验和非参数假设检验。参数假设检验是对总体分布中的未知参数先作出某种假设,再利用样本的信息对所提出的假设作检验。在实际中,参数假设检验在经济管理、质量控制、医药卫生等多方面都具有广泛的应用。 相似文献
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在总体未知的条件下,非参数方法是分布函数常用的估计方法.独立样本下分布函数的核估计方法已经有了深入的研究,文章对非独立的平稳α-混合序列的分布函数提出了随机窗宽条件下的非参数核估计,讨论了估计的强一致相合性和一致完全收敛性. 相似文献
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本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件下,证明两个检验统计量具有标准的极限分布,并能检验出波动率中单个或多个结构断点以及平滑结构变化。蒙特卡罗模拟也证实了两个新检验统计量在数据呈现非正态分布时,明显优于现存的几种检验方法。最后,运用新方法实证发现,俄乌冲突期间美元对俄罗斯卢布、美国次贷危机中标普500指数和2022年以中证1000为代表的我国小盘股波动率均存在明显结构变化。 相似文献
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文章试采用自回归分布滞后(ADL)模型和向量自回归(VAR)模型,对我国利率冲击作用于产出和物价水平效果是否具有非对称性以及非对称的程度、表现形式予以实证研究.计量检验结果表明:正、负向利率冲击对我国宏观经济的影响总体呈现非对称效应;利率冲击时物价的影响,相对于利率冲击对产出的影响而言,其稳定性和持续性更好;利率冲击对物价作用的"非对称效应"强于利率冲击对产出作用的"非对称效应". 相似文献
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本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析,结果发现,当长记忆和短记忆同时存在时,在大多数情况下,各参数估计量仍然服从正态分布,因此在小样本下仍可以构造t统计量判别参数的显著性,但由于受到短期参数的影响,估计量的分布是有偏的,因此导致参数的估计和检验出现偏差。而当真实数据过程接近非平稳或过度差分时,半参数估计量的分布也会发生改变。 相似文献
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检验分布的统计法比较 总被引:1,自引:0,他引:1
根据大量的试验数据经统计对未知的总体分布进行推断而求得分布类型;对已有经验参考的情况可做小样本的试验,先假设共分布类型再进行相应的拟合性检验,这种方法称为统计法.常用的方法有"X2检验法"和"K-S检验法".…… 相似文献
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随机化检验在实验经济学中的应用 总被引:2,自引:2,他引:0
随机化检验(Randomization Test)是费雪于1935年提出的一种非参数检验方法(Fisher,1935),在无需对有关总体方差的正态性或同质性作出任何假设的情况下,就可以得到零假设成立时与观测值相联系的精确概率.在一定条件下,它是功效最强的非参数检验.虽然早在1956年西格耳就详细地介绍过随机化检验方法(Siegel,1956),但是由于随机化检验在计算上的繁杂,只有到计算机普及之后,这种方法才变得切实可行. 相似文献
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一、引言当我们对总体均值进行统计推断时,常常需要假定样本均值服从或近似服从正态分布。我们知道,当样本来自于正态总体时,样本①均值服从正态分布;当样本来自于非正态总体时,根据中心极限定理对于足够大的样本容量n,样本均值将近似服从正态分布。对于非正态总体,问题的关键是样本容量n的“足够大”到底指多少?这很难一概而论。人们通常以30为界,将n≥30的样本称为大样本,并认为样本均值-x的抽样分布可作正态近似;而将n<30的样本称为小样本,认为此时不宜将-x的抽样分布作正态近似。许多统计应用者都是按这样的工作规则来做的,但在许多实际… 相似文献
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对于二项分布,在传统的参数统计中,我们可以检验其分布特性,但涉及到数据的随机性、独立性问题时,常常束手无策。在非参数统计中,针对二项分布问题,尤其是分布,我们可以利用游程检验判断其随机性。本文将对小样本情况下的游程检验进行分析和证明,并指出其在实际生产、研究过程中的应用。游程检验主要可以用于对属性数据的分析,判断一些事件的发生是不是独立的,也可用于对事件发生概率的推断,在此我们主要针对数据的随机性检验介绍游程检验。 相似文献
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在检验两个样本的尺度参数也就是它们的离散程度是否时,有4种常用的非参数检验方法,即Mood检验、Ansafi—Bradley检验、Siegel—Turkey检验和Klotz检验,但是这4种检验方法的原理分散在一些非参数检验的教材中。文章对这4种检验方法的检验原理进行了整理,并且结合实例进行了分析。 相似文献