逆向主导型供应链期权定价优化的绩效影响因素分析

在包含市场利率、现货价格波动率和期权期限三个重要期权定价影响因素的逆向主导型供应链期权协作模型基础上,通过对模型决策优化机制的分析和灵敏度分析的方法,借助Matlab软件工具,研究市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效的影响.通过数值仿真分析,进一步计算市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效影响的规律和临界值.获得对企业制定供应链期权契约具有指导意义的研究结论.     

部分延迟订购的Weibull分布变质品库存策略研究

研究需求依赖于即时库存、变质服从Weibull分布、部分延迟订购且延迟订购率与等待时间相关的变质品库存优化策略.当需求依赖于库存水平时,利润最大化问题不能简化为成本最小化问题,所以以利润最大化为目标构建库存模型,并证明了最优解的存在性和唯一性,同时给出应用牛顿迭代法求解模型的具体步骤.最后,通过算例给出了模型的应用并对参数的灵敏度进行了分析.结果表明:延迟订购阻力、缺货成本或机会成本的增加会降低系统的利润同时要求提升系统的服务水平;系统的平均利润对购买成本比较敏感,而服务水平对库存持有成本非常敏感.     

蒙特卡罗模拟法在顾客满意度指数研究中的应用

归纳了在顾客满意度指数的相关研究中经常使用模特卡罗模拟研究方法的原因,提出使用蒙特卡罗模拟方法进行顾客满意度指数相关研究的一般过程.其中,模拟的设计过程尤其是有代表性模型的选择和总体参数的设定是决定整个模拟研究成功与否的关键要素.模拟过程必须以理论研究为出发点,并以对理论的验证为主要任务.最后,用一个具体实例对模拟的过程加以说明.     

区域性企业战略集团的划分与效率分析

战略集团理论是近年来在国际管理科学界兴起的一个研究热点。在理论和实践上,它对产业战略重组、企业竞争战略的选取等方面都具有较好的指导作用。通常意义下,人们都是从产业的整体角度去讨论战略集团的存在与划分问题。本文缩小了产业范围,对产业内的局部企业进行了分析,通过一个煤炭企业战略集团划分的实例,证明了现实的战略集团在区域性产业内的存在性。同时,本文还运用数据包络分析(DEA)技术进一步证明了在战略集团之间存在着明显的差异性。最后指出,战略集团的划分并结合企业效率的评价对整个产业或局部性产业内的企业重组具有较高的参考价值。     

考虑旅客选择行为的多舱位等级动态定价研究

通过实证方法研究了考虑旅客选择行为的多舱位等级动态定价决策问题。基于多元Logit选择模型,提出了考虑票价、售出数量、变更转签限制、退票费用限制和提前预订天数等因素的旅客选择行为模型,并结合航空公司历史运营数据使用马尔可夫蒙特卡洛方法对旅客到达率以及旅客选择行为模型中的属性参数进行了估计。在此基础上,构建了融合旅客到达率和旅客选择行为的多舱位等级动态定价决策模型,用以阐释考虑旅客选择行为的舱位等级最优价格决策过程,确定每个时期舱位等级的定价策略,评估基于旅客选择的定价策略相较于现行定价策略的收益改进。实证结果表明：当决策时间点临近航班出发日时,舱位等级价格会随之提高;在同一个决策时间点,舱位等级价格会随座位余量的减少而提高。相较于现行定价策略,基于旅客选择的定价策略预期收益提高了22.32%,证明了基于旅客选择的定价策略在现实环境中的可行性和经济性。     

基于UML扩展机制的本体模型的可视化研究

首先给出本体的基本模型,并介绍了基于RDF的本体描述语言--DAML,然后比较UML与DAML之间的相似性与不同之处,并指出利用UML表示本体模型的关键问题所在,分析Baclawski等人UML扩展模型的不足,最后提出一种新的UML元模型的扩展模型.     

具有独立子系统的DEA模型及其应用

考虑到现有的DEA模型基本都是针对单系统的,而仅有的多系统模型[10]也是在假设决策单元相互独立并且不存在规模收益的条件下给出的,本文首先建立了3个评价具有独立子系统的决策单元相对有效性的DEA模型,即假设存在规模收益的模型(1),允许存在组内合作的模型(2),组内与组间都可以进行合作的模型(3),并通过分析3个模型之间的关系得到了决策单元通过组内或者组间合作带来的收益,同时证明了模型的一些性质以及决策单元相对有效与子系统相对有效之间的关系,进而应用这3个模型对1997年我国制造业的东、西、中三个区域的域内以及域间合作问题作了研究.结果表明:本文建立的模型不仅可以得到不同省市制造业的整体效率,而且还可以得到各省市制造业的不同行业的效率以及通过域内或域间合作带来的收益,从而得到运作和管理效率低下的根本原因.     

双层规划问题的粒子群算法研究

提出一种求解一般双层规划问题的层次粒子群算法.和传统的针对特定类型的问题或者基于特定假定假设条件所设计的算法不同,所提出的算法是一个层次算法框架,它通过模拟双层规划的决策过程来直接求解一般双层规划问题.层次粒子群算法将求解一般双层规划问题转化为通过两个变形粒子群算法的交互迭代来求解上下两层规划问题.同其它算法的实验结果比较表明层次粒子群算法是一个有效的求解一般双层规划问题的方法.     

存在退保时分红寿险定价的最小二乘蒙特卡罗模拟

分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成:固定收益债券、分红权和退保权.退保权的存在使保单具有美式期权的性质,给定价带来困难.本文用最小二乘蒙特卡罗模拟,建立了计算保单价值的模型,给出了模拟计算结果.     

具有独立子系统的C2GS2-ISS模型及应用研究

现有的用来评价具有多个独立子系统的复杂系统相对有效性的YMK-DEA模型假设不存在规模收益,且不能评价系统的纯技术有效性.在假设存在规模收益的条件下,建立了评价系统纯技术有效性的C2GS2-ISS模型,将效率分解为纯技术效率和规模效率,从而可以找到系统行为低效的根本原因.最后用该模型对我国制造业发展进行了评价.