复杂系统管理理论与方法研究北大核心CSCDCSSCI

随着新一代信息技术快速发展,系统的复杂程度不断提高,在对复杂系统管理提出挑战的同时,也因系统内部个体间的交互和系统层面的演化易于观测,为该领域带来了新的研究问题.发展和扩充复杂系统管理的分析理论和方法,有助于解决复杂系统运行中涌现的突出短板,使复杂系统适应新形势下社会发展需求.本文在分析国内外研究发展态势的基础上,结合国家自然科学基金委管理科学部“十四五”规划复杂管理系统优先领域专家研讨会意见,凝练出该领域未来值得深入探索的五个方向,并给出每个方向的典型科学问题.     

新协议对商业银行操作风险管理的影响

按照《新资本协议》的要求,中国商业银行在风险管理观念、组织体系、信息系统和数据库等方面还存在比较大的差距。因此,中国商业银行应该尽快建立操作风险管理委员会,构建与信用风险和市场风险相一致的操作风险管理框架,同时建立有效的内部审计体系,以及全面的操作风险管理流程和信息系统,为全面实施新协议操作风险资本框架做好准备。     

我国期货市场管理体系新制度的经济学解读

新制度经济学无疑是令人注目的非主流经济学,它将交易成本、产权、不对称信息、国家和意识形态等范畴引入到主流经济学,对其进行了有效的扩展。本文先从新制度经济学的角度对我国期货管理体系的现况进行了分析,然后提出了我国期货市场管理体系改革的几点构想。     

《古原走来的脚步》首映式在京举行

由云南省体委和省民委录制的电视片《古原走来的脚步——云南少数民族体育王国初探》首映式,8月在亚运村五洲大酒店举行。该片系统、真实、形象地记录了云南少数民族的传统体育活动。从历史的角度出发,用三条线索——民族体育与自然的关系,民族体育在人际关系中的地位,民族体育与人本身的关系,清晰地展示了云南少数民族传统体育发展的脉络,使观众对云南少数民族传统体育发展动态有比较全面的了解。该片具有较高的研究价值和     

我国工商管理学科发展战略与优先领域遴选的专家问卷调查研究

通过专家问卷调查,对我国工商管理学科“十一·五”期间优先领域遴选进行研究,对学科发展存在的问题进行了归类,对提出的若干建议进行了详细的分析。建立了优先领域遴选的评价指标体系,采用变异系数法和专家调查法相结合的方式确定评价指标权重,建立了优先领域遴选的理想解法模型,并把该模型应用于“十一·五”工商管理学科优先领域遴选中。分析结果对我国的工商管理学科“十一·五”期间优先资助领域的确定提供了重要的依据。     

我国沪深300股指期货仿真交易的价格发现分析

利用协整检验、向量误差修正模型以及脉冲响应和方差分解的方法，研究了我国沪深300股指期货仿真交易市场对现货市场的价格发现能力。实证研究结果表明，我国仿真交易的沪深300股指期货对沪深300指数具有长期价格发现的功能，这种作用主要是通过股指期货价格与现货价格之间的协整关系来实现的；在短期内，现货指数对股指期货具有一定的价格发现作用，而且这种作用在不断加强。这表明，我国沪深300股指期货合约交易规则和制度设计是有效的。     

曾国藩湘军的宗法性及其命运

清朝末叶,太平天国的熊熊烈火燃遍了全中国,统治中国二百余年的清政权岌岌可危, 清政府从统一全国后很少大规模用兵。和平的环境、优厚的待遇腐蚀了曾一度横扫中国的八旗铁骑。代之而起的绿营也因时间的推移很快暴露了其本身的弊病。军官的腐败、士兵的涣散使这支军队的战斗力大大削弱了:“大抵无事则游手恣睢,有事则雇无赖之人代充,见     

计算实验金融工程：大数据驱动的金融管理决策工具

在大数据时代，金融系统更清晰地呈现出由其微观单元之间的适应性交互形成的复杂系统内在本质。但传统金融理论受限于数学可解性，常利用理性经济人等假设简化金融系统的一些微观因素，致使理论模型难以捕捉诸多真实金融异象和风险事件，制约了理论的发展及其工程化应用。而今，金融系统的微观因素相关研究取得了重大突破，使得从微观主体异质行为及其交互出发的“自底向上”建模、以及相应的新型管理工具成为可能。这些研究推动了由大数据驱动的计算实验金融学、以及基于此的“计算实验金融工程”管理工具的发展。本文通过建立具有包容性的形式化概念模型，对传统金融和计算实验金融的逻辑和方法论进行阐述和比较，尝试在两者之间搭建对话桥梁。同时在上述模型框架下，通过示例展现了大数据驱动的计算实验金融如何拓宽金融科学理论的发展，并为金融实践中的管理决策带来新工具。     

多源异质信息与股票收益波动

信息是股票市场的基石，影响着投资者的信念和交易行为，进而影响资产价格的波动.本论文集合包括公司公告、分析师报告和新闻在内的多源信息，研究其与股票收益波动之间的联系.实证发现：1)信息日的收益波动率显著高于非信息日，且新闻对收益波动的影响最大；2)通过控制信息数量对贡献度的影响，发现新闻对原始收益波动率和特质收益波动率的贡献最大，而分析师报告的贡献最小；3)处于成熟期的企业(更低换手率、更大年龄)其收益波动受公共信息的影响更大.     

从“管中窥豹”到“高屋建瓴”：大数据背景下的个人投资者行为

现代金融理论是建立在资本资产定价模型（CAPM）和有效市场假说（EMH）两大理论基石之上的。然而，随着研究的深入，众多金融异象的出现动摇了理性人假说。Kahneman和Tversky率先提出了前景理论，开创了行为金融学的先河。随着大数据的发展，金融学者将更多维度的数据应用到投资者行为的研究中去。本文从投资者异质性、处置效应、地域偏好、行业偏好、博彩偏好、投资者社会互动、过度自信、羊群效应，以及投资者行为的决定因素共9个角度，本文总结了2010～2021年大数据背景下的投资者行为研究文献，并结合当前的技术和金融市场的发展，提出了未来的研究方向。