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基于信息熵理论的实物期权定价模型及其应用 总被引:5,自引:0,他引:5
本文结合实物期权的特点,提出了基于信息熵理论的实物期权定价模型,它根据历史信息和投资者的经验估计期权价格,避免了传统期权定价模型过多依赖于参数选择和假设条件的不足。本文还进一步探讨了该方法与传统期权定价模型间的关系,并合理的解释了企业决策中信息的重要性。最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。 相似文献
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本文研究了积极投资组合更一般的风险收益关系,提出了传统跟踪误差模型和均值方差模型的统一形式。该模型不仅考虑了超额收益带来的相对风险,同时还考虑了总体风险,有效地改进了传统跟踪误差优化模型所固有的缺陷,并给出了模型最优解的显示表达式。另外,为减少模型中的待估参数.引入了多因素模型。最后给出一个例子。 相似文献
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将向量自回归模型( VAR)中交易方向的预期格式应用于Madhavan等的MRR模型,从而构建一个能精确估计信息风险的模型———VAR-MRR模型。理论上MRR模型对交易的预期仅以一笔交易方向为信息预测下一笔交易,没有充分利用以往交易信息;而VAR-MRR模型充分利用以往交易信息,使得信息风险的度量更精确。选取2004年上证50做样本,发现并验证MRR模型不仅高估信息风险,且丢失的信息使其在准确度上偏差较大。进一步发现,在我国上证市场,流动成本占交易成本的主要部分,信息风险与流动成本的日内模式均表现为U型。 相似文献
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绩效评价是设施管理过程中的关键环节,文章在研究香港学校设施管理的绩效评价时,提出了将指标的客观熵权作为评价指标的权重系数,避免了传统的专家打分法的不确定性和随意性,并与TOPSIS法整合,形成多指标决策的熵权优化模型,用该模型来评价教室和办公室的设施管理绩效,取得了科学、合理的结果。并且发现其中一所学校没有必要重建却仍被重建,这是一种不经济和不合理的做法。 相似文献