基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析

文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述.基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验.     

试析序和跋在古籍版本鉴定中的作用

序和跋是一本书的前言和后记。通过序和跋能使我们了解成书经过、学术源流及刊刻、出版情况,故而给版本鉴定者确定版刻时间、地点、刊刻者提供了可靠的依据,成为后人进行版本鉴定的重要依据之一。