全文获取类型
收费全文 | 97篇 |
免费 | 5篇 |
专业分类
管理学 | 9篇 |
民族学 | 1篇 |
人口学 | 13篇 |
丛书文集 | 1篇 |
理论方法论 | 6篇 |
综合类 | 1篇 |
社会学 | 58篇 |
统计学 | 13篇 |
出版年
2023年 | 3篇 |
2022年 | 2篇 |
2021年 | 1篇 |
2020年 | 4篇 |
2018年 | 6篇 |
2017年 | 6篇 |
2016年 | 5篇 |
2015年 | 5篇 |
2014年 | 6篇 |
2013年 | 13篇 |
2012年 | 3篇 |
2011年 | 2篇 |
2010年 | 1篇 |
2009年 | 2篇 |
2008年 | 3篇 |
2007年 | 2篇 |
2006年 | 4篇 |
2004年 | 3篇 |
2003年 | 1篇 |
2002年 | 2篇 |
2001年 | 2篇 |
2000年 | 1篇 |
1999年 | 3篇 |
1998年 | 2篇 |
1994年 | 1篇 |
1993年 | 1篇 |
1992年 | 2篇 |
1989年 | 1篇 |
1988年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1984年 | 4篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 1篇 |
1979年 | 1篇 |
1976年 | 1篇 |
1975年 | 1篇 |
1974年 | 1篇 |
1972年 | 2篇 |
1970年 | 1篇 |
排序方式: 共有102条查询结果,搜索用时 46 毫秒
101.
Maddalena Cavicchioli 《Scandinavian Journal of Statistics》2023,50(1):102-119
We derive matrix expressions in closed form for the autocovariance function and the spectral density of Markov switching GARCH models and their powers. For this, we apply the Riesz–Fischer theorem which defines the spectral representation as the Fourier transform of the autocovariance function. Under suitable assumptions, we prove that the sample estimator of the spectral density is consistent and asymptotically normally distributed. Further statistical implications in terms of order identification and parameter estimation are discussed. A simulation study confirms the validity of the asymptotic properties. These methods are also well suited for financial market applications, and in particular for the analysis of time series in the frequency domain, as shown in some proposed real-world examples. 相似文献
102.