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基于指令驱动市场信息模型,从信息不对称角度解释股票市场波动性日内特征的原因。结果 表明,股票市场的非对称信息、公开信息和流动性成本是导致中国股票市场波动性具有\ 相似文献
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政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出。文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程。SV模型的这一特性,能够检验我国股票市场的政策效应现象,并解释金融时间序列数据的“杠杆效应”。实证得出我国股市政策效应正逐渐减弱,杠杆效应逐渐显著的结论,表明我国股市逐渐走向成熟和完善,与我国股市发展的历史和现状相符。 相似文献
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利用上海、深圳、纽约、香港和新加坡股市典型个股数据,采用GARCH-Vol模型,对比研究我国证券市场与纽约、香港和新加坡证券市场在量价关系上的异同点。实证结论认为,不同的证券市场的量价关系具有自身的特征,从而进一步揭示了量价关系的复杂性。 相似文献
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混沌时间序列分析法在生产总值预测中的应用分析 总被引:1,自引:0,他引:1
国内生产总值是国家经济建设中一个重要的参数,是衡量国家经济实力和经济发展规模的重要指标,利用混沌动力学原理,采用相空间重构技术的混沌时间序列分析法,对改革开放以来(1978-2004年)我国国内生产总值(GDP)时间序列进行了分析,计算了时间序列的嵌入维数、延迟时间等关键参数,建立了局域预测模型。并且把预测结果和用灰色系统预测结果进行了比较。结果表明,用混沌时间序列分析法预测国内生产总值具有较好的精度。 相似文献
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对于煤炭企业来说,选择科学合理的成本控制方法,以有效控制自身的成本状况,对于企业的生存发展具有非常关键的作用。本文主要研究了煤炭单位成本存在的问题,在阐明煤炭综合单位的基本概念的基础上,从综合单位成本在经济技术评价与成本管理中的应用两个方面,细致深入的研究了煤炭综合单位成本的应用。 相似文献
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TRIPS协议下中国知识产权保护的基准及实施策略 总被引:1,自引:0,他引:1
在TRIPS体制下,发展中国家丧失了根据本国经济成长阶段制定最合适的知识产权保护体制的自主权。严厉的知识产权保护,并不有利于发展中国家的技术追赶和自主创新能力的培养。TRIPS协定下强化中国知识产权保护是个两难选择,中国需要游走在TRIPS协定外生给定的发展路径的边缘,尽力选择与其自身内生化的发展路径相切的交汇点。 相似文献
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在投资者具有学习能力的假设基础上,构建了一个允许知情和未知情交易到达率时变且可预测的GARCH结构信息模型.应用该模型,基于沪深300成分股2006—2009的高频分笔交易数据,研究了中国股票市场投资者学习市场交易信息并调整其交易行为的动态过程.发现投资者能够根据前期的预测到达率以及订单数据推测的当期到达率,优化其下期的交易决策;此外,预测误差对后期预测的影响是一个二阶导数大于零的递减函数. 相似文献
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流动性的"周内效应"和"日内效应" ——基于指令驱动市场的实证研究 总被引:4,自引:0,他引:4
根据金融市场微观结构理论,运用高频数据对上海股市流动性的日内和周内变动趋势 进行实证分析,结果表明,在上海股市中流动性存在着显著的"日内效应"和微弱的"周内 效 应",而且当控制波动性、交易量和股价等对流动性有重要影响的变量时,这种效应仍然存 在。在此基础上,深入分析了造成这一现象的原因,并且提出了相应的政策建议。 相似文献
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