基于RAS方法的投入产出调平系统的设计与应用

RAS方法是投入产出表修正的基本工具。为节省修正时间和提高修正精度,本文基于Matlab和VB软件,编制开发了方阵和非方阵情况下的RAS调平系统。测试结果表明,在设定任意精度下,RAS智能调平系统,能够20分钟完成手动迭代600小时的操作,同时,自动完成列昂剔夫逆矩阵系数、影响力和感应度系数等各种系数的运算并输出结果。这项设计,为投入产出表的修正和相关系数的计算,带来便捷的操作环境,具有重要的应用价值。     

基于RiskMetrics模型的单个期货合约保证金比例设计

为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,用滚动样本预测下一交易日的VaR值,而LR检验表明所建立的VaR模型能较好地测度价格波动风险。因此,下一交易日保证金比例可以设置为预测的VaR值和所规定的涨跌停板率的最小值,这样就能以相应的概率抵御该交易日价格波动带来的风险。     

Rank repeated measures analysis of covariance

When analyzing a response variable at the presence of both factors and covariates, with potentially correlated responses and violated assumptions of the normal residual or the linear relationship between the response and the covariates, rank-based tests can be an option for inferential procedures instead of the parametric repeated measures analysis of covariance (ANCOVA) models. This article derives a rank-based method for multi-way ANCOVA models with correlated responses. The generalized estimating equations (GEE) technique is employed to construct the proposed rank tests. Asymptotic properties of the proposed tests are derived. Simulation studies confirmed the performance of the proposed tests.     

政府推动型城市化促进了县域经济发展吗

文章基于“撤县设区”改革的政策实验,使用一种纯数据推动的合成控制评估思路,分析了政府推动型城市化模式对县域经济发展的影响.研究结果表明:①政府推动型城市化,在大多数地区发挥了中心城市经济发展的辐射和援助作用,但是短期内未能带来人口的实质性城市化;②在影响渠道上,这一城市化进程增强了县域财政的收支能力,同时强化了辖区政府在公共服务事务上的支出,进而发挥着对县域经济发展的促进作用.但是本文的研究也表明,在政府推动型高速城市化背景下,需要警惕假性城市化及延缓县域经济发展的双重隐患,过快或干预过多的城市化模式也可能会损害经济的健康发展.     

分位数单位根检验的拓展及其应用研究

在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义.本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列中存在的结构突变点,进而刻画数据在不同分位下的动态变化特征.本文通过构建傅立叶QKS统计量并采用蒙特卡罗方法对傅立叶分位数模型的临界值、样本容量和检验“势”进行模拟,发现含有傅立叶级数的分位数单位根检验对刻画“尖峰厚尾”特征数据的非线性偏离动态调节特征具有更高的检验“势”.最后,本文利用拓展后的模型对我国通货膨胀的持久性和失业的回滞效应进行再检验,结果发现我国通货膨胀具有平稳的特征,而失业率却包含单位根过程.本研究为分位数单位根检验的拓展及其应用提供了一定的启示.     

存在领导者的自组织群组评价技术及应用

针对传统群组评价中存在的主客观约束问题和领导者的“超权威”效应,本文提出了一种存在领导者的自组织群组评价技术.首先,群组专家进行选择性评价,以克服客体不同质对主体造成的认知困境;其次,根据评价的信度与效度修正专家意见,并通过自回归函数进行迭代,使其与领导者意见达成一致,以避免因时间限制或专家不愿修改意见而对评价活动产生影响,另外,根据加权后的一致性意见进行评价,能兼顾领导者的权威性与群组成员表达的充分性;最后,给出了应用实例.结果表明本文方法简单、可操作,更有利于大规模群组评价活动的开展.     

Limit theorems for dependent Bernoulli variables with statistical inference

We consider a class of dependent Bernoulli variables where the conditional success probability is a linear combination of the last few trials and the original success probability. We obtain its limit theorems including the strong law of large numbers, weak invariance principle, and law of the iterated logarithm. We also derive some statistical inference results which make the model applicable. Simulation results are exhibited as well to show that with small sample size the convergence rate is satisfying and the proposed estimators behave well.     

关于检验抗病毒药物有效性样本量的比较

文章基于链式二项式模型,运用符号秩和检验法,将检验抗病毒药物的有效性及所需样本容量与Alexander-Govern检验进行了比较研究,并分析了抗病毒药物的不同控制策略对检验抗病毒药物有效性所需样本容量的影响.研究表明,符号秩和检验所需样本量比becker和wang所用的Alexander-Govern检验所需样本量更少,并且采用治疗加预防策略且尽早发放药物可有效减少样本容量.     

灰色多级排队供应链系统的稳定性测度方法

文章以供应链网络为研究基础,建立了一种灰色多级排队供应链系统,并采用多级排队网络方法研究受到达率和服务时间间隔两个扰动量影响时该系统的稳定性测度方法.验证结果显示:对于受到扰动量影响的灰色多级排队供应链系统,均能快速达到稳定状态,且扰动量能改善供应链系统的整体性能,即使出现异常值,该值变化的波动性也较小;在稳定状态后因具有相对固定量的库存水平,系统不再受其他因素的制约,显示了较强的鲁棒性特征.     

Optimal control strategies for dividend payments and capital injections in compound Markov binomial risk model with penalties for deficits

We consider the compound Markov binomial risk model. The company controls the amount of dividends paid to the shareholders as well as the capital injections in order to maximize the cumulative expected discounted dividends minus the discounted capital injections and the discounted penalties for deficits prior to ruin. We show that the optimal value function is the unique solution of an HJB equation, and the optimal control strategy is a two-barriers strategy given the current state of the Markov chain. We obtain some properties of the optimal strategy and the optimal condition for ruining the company. We offer a high-efficiency algorithm for obtaining the optimal strategy and the optimal value function. In addition, we also discuss the optimal control problem under a restriction of bounded dividend rates. Numerical results are provided to illustrate the algorithm and the impact of the penalties.