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提出了用于投资基金绩效评价的新决策准则,该准则是传统的夏普准则的推广,由于该准则巧妙地解决了投资决策中的相关性问题,因而比传统的夏普准则适用范围广,进而用实例说明了采用传统的夏普准则可能做出错误的决策. 相似文献
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通过构造"成交积极性"变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经典信息交易概率模型进行比较分析,同时研究了信息交易概率和资产收益波动、报价价差、成交持续期之关系的日内效应.研究结果发现,模型较之基于PIN框架的经典信息交易概率模型对价差具有更好的解释力;信息交易概率和资产收益波动、报价价差、成交持续期等股票交易特征之关系具有显著的日内效应.该结论经过面板回归模型检验具有稳健性. 相似文献
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文化产品是其价值和使用价值的统一体。当文化产品的交换价值确切地反映价值和使用价值时,文化的开发和利用处于良好状态,反之,便造成文化产品价值的湮没。文化产品价值实现程度的高低取决于文化产品使用者的需求程度,因此,不确定性是文化产品价格的最显著特性。文化产品价格并非由某个因素单独决定,而是由效用、成本、垄断等因素共同作用、综合决定,即成本和效用共同决定文化产品的价格区间,垄断则带来了超出价格区间的特殊价格。 相似文献
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本文介绍了国内外主要企业财务危机预警模型,对模型的空间几何意义进行解释。提出了企业财务危机预警双基点距离比值模型,该模型采用非线性方法对危机企业与非危机企业的财务指标集合进行分割。用112例样本实证,预警识别率达到92.8%。 相似文献
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本文考虑在低频度事件中保险产品选择问题,用效用理论及模糊数学知识建立了产品选择模型,并给出了算例,找到了使双方均满意的最优产品。 相似文献
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投资组合均值-方差模型和极小极大模型的实证比较 总被引:5,自引:1,他引:5
本文针对传统的Markowitz均值-方差(MV)模型和Young(1998)提出的极小极大(Minimax)模型进行了实证比较研究。我们将2001年上证30指数的实际数据分成两部分,一部分作为样本数据进行优化组合分析,另一部分作为非样本数据进行模拟投资,检验绩效。结果发现:在同样的样本数据下,由两种模型的解描绘的风险-收益率有效前沿图非常相似;将两组模型的最优解分别进行模拟投资,Minimax模型的结果明显优于MV模型。本文的实证结果检验了Minimax模型的理论结论,表明其在实际投资中具有良好的可操作性和实用价值。 相似文献
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高科技产业关系国计民生,关系到国家的长远发展。但其发展离不开外部环境的支持,尤其是政府的支持。本文首先介绍了我国高科技产业发展的现状,并着重分析了其中存在的问题。接着阐述了国外在这方面的先进经验,主要选取具有可比性的两个发展中国家韩国和印度进行论述。最后总结得出面对这些问题我国政府应采取的对策,即政府需要在建立有效的风险投资体系、保护知识产权、引导高技术产业的发展、吸引人才等多个方面为高技术产业的发展创造良好的环境。 相似文献
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文章针对三参数区间值模糊集上已有决策方法的不足,引入信息论的相对熵,提出了一种新的决策方法。该方法通过定义三参数区间值模糊值间的相对熵,得到被评方案与理想方案的相对熵,据此给出一种新的贴近度进行方案排序。与已有方法相比该方法较好的保存了决策的信息,考虑了属性的权重,并提出了三参数区间值模糊值表述的语言集。最后实际算例表明了该方法的有效性和实用性。 相似文献
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就股票市场呈现的变化归纳为四种状态,即随机游走态、扩散漂移态、混沌震荡态、连贯平稳态,并对每一状态给出了动力学过程的数学描述,研究了各种"过程"下方程的解,以及各种状态下对股市价格带来的系统效应.从股市的微观结构出发,探讨了四种状态下的股市特征表现及投资者的操作策略,为实时地预测股市发展提供了辅助决策. 相似文献