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因子多元ARCH模型的因子选择及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
一、引言Kraft和Engel(1982 )在一元ARCH模型的基础上提出了多元ARCH模型 ,多元GARCH模型也伴随着一元GARCH模型的提出而出现。但多元ARCH或GARCH模型并没有同一元ARCH或GARCH模型一样在实际研究中 ,尤其是经济金融领域被广泛应用。其主要原因在于多元ARCH或GARCH模型中待估的未知参数过多。一方面 ,我们无法给出合理的如此多的未知参数的初值 ,以求的得它们的数值解 ;另一方面 ,即使得到了这么多的未知参数的估计值 ,也不可能全面考虑所有的拟合参数为投资决策提供理论依据。因此 … 相似文献
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李花 《宁波大学学报(人文科学版)》2009,22(1):43-47
在漫长的古代历史进程中,朝鲜传统的婚姻观“父母之命,媒妁之言”、“郎才女貌,门当户对”、“饿死事小,失节事大”等,突出地体现着“爱情与孝”、“爱情与身份”、“爱情与道德”之间的森严对立。朝鲜的小说中鲜明地体现出了这一点。 相似文献
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本文从收益质量概念出发,建立了一个包括预测价值、及时性、无偏性和表象真实性4个维度的收益质量综合评价模型,并对电力行业上市公司收益质量特征进行了实证研究。研究结果表明,电力行业上市公司收益质量逐步提高,但整体收益质量水平偏低;收益质量的可持续性逐渐改善,而盈余管理现象趋于严重。 相似文献
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