组合证券投资风险最小化模型研究

组合证券投资风险最小化模型研究①杨桂元马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴ①国家教委优秀年轻教师基金资助项目。ＢａｓｅｄｏｎｇｅｎｅｒａｌＭｉｎｉｍｉｚｅｄＲｉｓｋＭｏｄｅｌｏｆＣｏｍｂｉｎｅｄＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ,ｔｈｅａｕｔｈｏｒｓｓ...     

南北朝后期及隋唐之际入北之萧梁皇族人物及其文化业绩

自北魏、东魏-北齐和西魏-北周至隋唐之际,伴随着江左士人北徙的时代大潮,数十年间,萧梁皇族人物也间有北迁者,从而在北方诸政权中形成了萧梁皇族士人群体。萧梁皇族子弟多具有较高的学术文化修养,致力于学术文化活动,从而推动了当时南学北输的进程,对南北文化的深入交融与整合具有深远的影响。     

大学数学在经济管理中的应用研究简

为了培养大学生的建模能力和创新能力,增强实践教学,将教学建模方法融入大学数学课程教学.分别结合微积分、线性代数、概率论和数理统计的教学内容论述了大学数学在经济管理中的应用实例.通过在课堂教学中穿插讲授或者学生课外阅读应用实例,既能提高学生学习大学数学的兴趣与积极性,又能培养学生的建模能力和应用数学方法解决实际问题的能力.     

引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究

通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型对沪铜指数的收益率序列rt、收益率波动序列｜rt｜及残差序列｜εt｜进行相关研究和分析,结果表明：ARFIMA（0,d1,0）-FIGARCH（1,d2,1）模型的预测效果比较好。     

指数曲线预测模型若干问题探讨

本文根据指数曲线预测模型的特点 ,对指数曲线预测模型的假设、参数估计、拟合误差以及无偏性等若干问题进行了探讨     

用虚拟变量法进行季节波动预测

一、引言季节波动是指由于自然条件或社会条件的影响，经济现象在一年内随着季节的转变而引起的周期性的波动。一般来说，在一些经济现象除了受季节波动影响之外，它还受到经济发展的长期趋势的影响以及除了上述因素以外的不规则波动。为了能对受季节波动影响的经济现象进行预测，一般常用的方法是将影响经济现象的各个主要因素加以分解，进行单独测算，然后再进行迭加，从而对受季节波动影响的经济现象进行预测。对于受季节波动影响的经济变量Y，它可以分解为Y=T＋S＋I（其中T为长期趋势，S为季节波动，I为不规则变动）、或Y＝T·S＋I…     

上市公司财务危机的预警分析

本文运用条件异方差模型GARCH(1,1)计算上市公司股票的市场风险价值,把它和传统的财务比率变量作为自变量,用Logit模型对上市公司的财务状况进行预测,得到了很好的预测效果,并且对部分上市公司2004年度的财务风险状况进行了预警。     

行业投资中的战略风险预算方法研究

本文将风险预算技术应用于机构投资者的行业投资战略风险管理中。为了准确地界定战略风险预算中的风险源,在国内基准证券组合比较少,不可能把战略风险源用可投资的战略基准证券组合进行刻画的情况下,引入多因素模型来刻画行业收益的风险源,建立了基于多因素模型的行业投资战略风险预算模型,并结合三因素模型进行了实证分析。在对行业战略风险进行预算的基础上配置风险,找到了一种能更好地控制行业投资战略风险的方法。     

t分布函数的应用及在EXCEL软件中的实现

t分布是概率分布和抽样推断中的一个重要的分布函数,主要是在正态总体方差未知的小样本情况下使用;但很多情况下人们对t分布的来源及应用没有一个很清晰的了解。本文旨在介绍t分布的原理及在EXCEL中如何运用函数来返回t分布数值以及对应的概率密度,并举例说明t分布在参数估计和假设检验中的实际应用。     

安徽省区域经济增长差异性研究

鉴于目前对安徽省区域经济差异性的研究主要以定性分析为主，选取定量分析的方法，从绝对差异、相对差异两方面对安徽省区域经济增长的差异性进行了研究，并通过锡尔系数分解法和基尼系数分解法对区域经济增长差异的构成和来源进行分解，定量揭示出不同的经济区域及产业构成对安徽省区域经济增长差异的影响程度，给出了区域经济差异的主要来源、构成及差异的变动趋势。