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通过运用带宽非参数方法、AR-GARCH模型对时间序列的条件均值、条件波动性进行建模估计出标准残差序列,再运用L-Moment与MLE(maximum Likelihood estimation)估计标准残差的尾部的GPD参数,进而运用实验方法测度出风险VaR(value at Risk)及ES(ExpectedShortfall),最后运用Back-Testing方法检验测度准确性。结果表明,基于带宽的非参数估计模型比GARCH簇模型在测度ES上具有更高的可靠性;基于非参数模型与L-Moment的风险测度模型能够有效测度沪深股市的动态VaR与ES。 相似文献
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由四种关系看科学与形而上学 总被引:1,自引:0,他引:1
这里说的科学是指实证科学,既包括物理、化学、数学、生物等自然科学,也包括经济学、政治学、社会学、教育学等除哲学之外的人文科学。这里说的形而上学(Metaphysics),是本体论意义上的形而上学,指研究超感觉经验和有形体的东西之外为对象的学问。所谓“... 相似文献
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结合高校研究型实验室的情况和特点,探索实验室管理理念和意义,提出了实验室管理务必加强制度建设、过程控制和预防管理,并以标准化和品牌战略为契机,逐步形成实验室独特的文化氛围,提高管理水平和效率,全面推进实验室的和谐健康发展。 相似文献
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2003年5月1日,美国总统小布什在副驾驶位置上,乘坐S-3B型“海盗”反潜侦察机,降临太平洋驶往回国途中的“林肯”号航空母舰上,通过电视讲话宣布美军在伊拉克的重大战事结束。“月晕而风,础润而雨”。国际形势战略分析的价值,就在于见微知著,未雨绸缪。那么,自3月20日“斩首行动”至4月11日美称萨达姆政权倒台,实际历时二十二天、耗资二百亿美元之巨的美英联军侵伊之战,给了世人什么警示呢?21世纪是继续单极独霸还是走向多极争锋?将与美国经济、政治、军事霸权抗衡的挑战者是谁?从伊拉克这场局部战争的深层动因来看,第三次世界大战的危险是… 相似文献
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“道”不可妄道──对《对20世纪科学的道家式扭曲》的一点歧见《战略与管理》3、4两期连载的美国学者迈克尔·比林顿所写《对20世纪科学的道家式扭曲》一文,并非如编辑手记所评价,其“内在的逻辑和思想的力度”有多么“坚硬”。且不论该文论题的设立有多么夸张和... 相似文献
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一、几种时间序列分析方法的简单比较时间序列分析技术是通过对预测目标自身时间序列的处理,来研究其变化趋势的方法。本文把时间序列预测技术大致分成三个方面,即:"确定性时序分析法"、"随机(非确定性)性时序分析法"及"确定性加随机性时序组合模型分析法"。确定性时序分析法主要有:①移动平均法、②指数平滑法、③时间回归法和④季节周期预测法等。确定性时序分析法能够刻画序列的主要趋势,且直观、简单、 相似文献