区域品牌:一个特指"产业集群"的品牌概念

区域品牌作为特指产业集群的品牌概念,既具有产业集群的属性,又具有品牌的属性.产业集群属性使得区域品牌代表了特定区域内产业发展的历史与现状,品牌属性使得区域品牌具有了一定的资产价值,这两者的结合使得区域品牌成为以区域与产业为核心而构成的识别系统.由于这个识别系统是着眼于区域和产业这样的特点,使得区域品牌与企业(产品)品牌相比具有许多独特之处.开展区域品牌概念的研究,在理论和实践中都具有重要的意义.     

多政策叠加下的东盟地缘政治风险及对中国与东盟合作的影响

受外部势力的干扰和内部发展的需要,东盟形成了多边主义框架下的单边主义特点,从而导致东盟面临的地缘政治风险存在较大不确定性。通过采用博弈论和计量模型相结合的方法分析发现,多政策叠加对降低东盟地缘政治风险效应边际减弱;东盟依靠内部合作并不能有效地增进互信,为进一步提升各自利益倾向于与域外国家签订更多合作协定,导致东盟地缘政治面临外部不确定性。中国与东盟的合作前景较好,可循序推进。     

模糊车辆路径问题的一种混合遗传算法

在对模糊车辆路径问题进行简单描述的基础上,通过引入决策者主观偏好值的概念,给出了解决该问题的基本思路,建立了具有模糊特征的车辆路径问题的模糊机会规划模型,提出了求解该问题的一种基于模糊模拟的混合遗传算法。同时,在最小化总行驶距离的目标下,通过随机模拟方法研究了决策者主观偏好值的选择对最终决策目标的影响作用,并给出了其最佳取值范围。     

基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量

中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征.本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企业板的极端风险,利用指数回归模型实现了POT模型中阈值的定量选取,避免了样本Hill图在选取阈值时存在的局限性.实证结果表明,POT模型对中小企业板极端风险的估计比正态分布更有效.研究还发现,传统基于正态分布的风险度量没有体现金融资产收益率的尖峰厚尾特征,同时存在低估风险和高估风险,但都很难通过LR统计量检验.因此,基于指数回归法的POT模型更能有效刻画中小企业板的极端风险.     

基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型

本文运用copula 函数方法拟合短期贷款与中长期贷款的收益率的联合分布函数,运用风险价值确定风险最小的贷款组合,建立基于copula函数的贷款组舍期限结构优化模型.通过确定合理的各期限贷款的结构.解决银行的流动性风险及资产匹配效率问题.本研究的特点一是建立基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型.通过确定短期贷款及中长期贷款的合理比例来控制资产的组合风险,降低商业银行的流动性危机,提高商业银行的资金运营效率.二是运用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布函数.解决了现有研究假设贷款组舍的联合分布是多元正态分布、进而低估了贷款组合风险的问题.三是通过度量贷款组合联合分布的风险价值.来确定贷款组合的最优期限结构.     

基于供应链管理的最优契约定价模型研究

供应链管理强调企业间的协同与合作,并通过协作使供应链上下游企业都获得一定的收益.本文研究了供应商无折扣情况下订货商进行合作的供应链联合优化决策模型,及供应商有折扣情况下的供应链联合优化决策模型,通过实例验证了模型的实用与可行性.     

舆论危机的异化极化效应研究

随着Web2.0时代的到来,网络媒体逐渐成为舆论生成、传播和交锋的主阵地,舆论危机的形成及其异化也成为日益突出的社会风险问题.本文以舆论的异化演化机理为研究对象,通过梳理典型事件舆论话题的异化过程,对其基本内涵、表现形式和演化模式等进行系统总结.随后,研究以舆论超网络模型为基础,借鉴社会影响理论的基本原则,提出舆论异化机理的极化算法,并对其具体流程进行解析和实现.最后,本文以“7·23甬温动车事故”为例,对舆论危机的异化极化过程和影响因素进行系统仿真和实证分析.     

我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用

本文在扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然估计法的基础上,首次把离散时间下三因子二次方形式的动态利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,并在二次方利率期限结构框架内比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对不同利率期限结构的拟合效果.我们发现二次方市场风险对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型市场风险比二次方市场风险表现更佳;而对3、4、5年期利率的拟合,仿射型市场风险表现最好.     

基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型

贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策。本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型。在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题。通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性。     

基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。