中国上市商业银行汇率风险实证研究

2005年中国汇率制度改革以后,汇率风险成为中国商业银行面临的主要市场风险之一.商业银行汇率风险估计主要有两种方法--资本市场法和现金流法,现有的现金流法模型不适用于中国商业银行,需要进行改进.通过资本市场法和现金流法对中国上市银行的汇率风险进行实证分析,结果发现:现金流法比资本市场法计算的汇率风险更敏感;中国银行面临最为显著的汇率风险,并且人民币升值会使得中国银行的股票收益率下跌,主营业务收入减少等.     

人民币现钞投放量相关影响因素的模型分析

采用描述统计方法和计量经济模型论证了GDP、CPI、居民社会消费品零售总额与人民币现钞投放量之间的相关关系,建立了回归模型,揭示出收入、物价、消费对人民币现钞的决定性作用.     

民营企业投资风险的统计度量与分析

中国民营企业普遍存在着寿命短暂、难以长大等问题,一个重要的原因在于民营企业投资失误较多,决策不科学,在投资风险的预测、度量、分析、控制上出了问题.因此,在传统的统计学方法计量投资项目的风险大小的基础上,指出了传统净现值法的一些缺陷,给出了较为科学的风险调整贴现率法和肯定当量法,从而使企业能作出更加合理的投资决策.     

公共突发事件应急统计中纵向缺失数据的处理方法研究

缺失数据在公共突发事件的应急统计数据分析中是一个非常普遍的问题,针对公共突发事件应急统计数据的纵向数据集,提出用一种得分匹配法来进行缺失值的借补处理,并将其与另外三种缺失值处理方法进行比较,即构造各种不同缺失率的随机缺失数据集,分别运用得分匹配法、LVCF借补法、无条件均值抽取法和多重借补法四种不同的缺失值处理方法对每一种缺失率的数据集缺失值进行处理。统计分析结果表明,少数缺失值发生时,LVCF法简单而有效;随着缺失率的增加,均值抽取法和多重借补法处理效果更稳定;得分匹配法借补缺失值考虑了变量之间的相关性,最大程度地利用了数据集包含的信息,同时考虑了含缺失值变量的实际变异程度,因此取得了最好的借补效果。     

基于灰色关联度的小样本预测模型

针对传统灰色预测模型无法处理以及难以寻找统计规律的小样本数据,通过对序列之间灰色关联度物理含义的分析,挖掘序列内部以及序列之间的数据变化规律,并在此基础上构建了一种新的灰色预测模型;应用该模型对中国2008年度的GDP进行预测,预测结果验证了该模型的有效性及实用性;该模型的提出为小样本数据提供了一种新的预测方法。     

基于季报数据的收入公告后漂移现象研究

利用收入指标对股票超额收益率进行解释构成了理解"定价异常"的重要方面。为此,基于盈余公告后漂移的理论分析框架,以上证A股2008年1季度至2011年4季度的相关数据为基础,利用标准化预期外收入估计量(SURE)和分类检验模型方法对中国股票市场公告期内股票价格的收入公告后漂移现象进行实证检验,研究发现:在盈余公告期内,预期外收入与股票超额收益率呈现出负相关或是不显著的关系,即中国股票市场的收入公告后漂移效应不显著。之后的稳健性分析也同样证实了负相关或是不显著关系的存在,而这种异常可能与中国股市的弱有效率相关。     

Collapsibility of Conditional Graphical Models

Abstract. In this paper, we consider two kinds of collapsibility, that is, the model‐collapsibility and the estimate‐collapsibility, of conditional graphical models for multidimensional contingency tables. We show that these two definitions are equivalent, and propose a sufficient and necessary condition for them in terms of the interaction graph, which allows the collapsibility to be characterized and judged intuitively and conveniently.     

伊玛堪生成发展的文化基础及其历史价值

伊玛堪以东北地区高纬度、寒温带大陆性季风气候的三江流域为地理环境基础,以渔猎为物质文化基础,以萨满教为精神文化基础,以相邻民族文化涵化为多元文化基础而产生并代代相传;作为赫哲族独有的一种口耳相授的古老文学样式,在历史学、民族学、民俗学、哲学、宗教学、美学、语言学、文学等诸多领域中展现出丰富的文化内涵,是赫哲族传统文化的“活化石”,为赫哲族历史文化研究提供了大量的佐证资料,具有极其珍贵的历史文化价值.     

超燃冲压发动机凹腔内补氧的强化点火试验

在超燃冲压发动机扩张型燃烧室中,对凹腔内局部补氧的点火强化方法进行了试验研究。采用高速摄影手段研究了不同的补氧方式对凹腔内火焰分布特征和燃烧强度的影响,并针对并联双凹腔燃烧室构型,研究了在单侧凹腔补氧条件下向异侧凹腔的火焰传播过程。试验结果表明,采用凹腔内补氧的方式能调节凹腔内的燃料浓度分布、改善凹腔内的燃烧过程,控制燃烧放热强度;稳态燃烧情况下,观察到凹腔驻留火焰的两种存在特征,分别表现为:由回流区热量反馈机制作用下的凹腔局部驻留火焰和燃烧室全局压力反馈影响下的凹腔剪切层火焰。只有在单侧凹腔燃烧建立了全局压力反馈的条件下才能实现凹腔火焰的异侧传播。      

冷却剂参数对铣槽喷管低周疲劳寿命的影响

采用有限体积流固耦合计算方法、非线性有限元热结构耦合分析方法和局部应变法研究大面积比铣槽喷管三维再生冷却槽道在循环工作条件下的热结构变形与低周疲劳寿命,并对比分析了冷却剂质量流量与入口温度对铣槽喷管疲劳使用寿命的影响。计算结果表明,铣槽喷管热结构响应呈现复杂的三维效应,应变较大位置主要分布在与肋连接的内衬区域,喷管中部的残余应变量最大;冷却槽道低周疲劳寿命分布和热结构响应基本一致,最小寿命位于喷管中部与肋相连的内衬区域燃气侧;随冷却剂质量流量增加,铣槽喷管低周疲劳寿命不断提高;随冷却剂入口温度增加喷管尾部低周疲劳寿命值不断降低,而喷管中前部的低周疲劳寿命值却不断提高,当冷却剂入口温度为280K左右时,本文的铣槽喷管总体使用寿命达到最大。 