基于可变区间权重的中期用电量半参数预测模型

由于数据变化规律的多样性,中期电力负荷的波动有着不同于短期、长期负荷的特点。基于电力系统复杂性的研究视角,重点讨论了中期负荷预测过程中模型的不确定性、参数的时变特性以及负荷波动的周期性规律。根据中期负荷的数据特性,建立了基于非参数修匀的半参数模型,定义了函数区间的划分粒度以及模型权重的求解方法,提出了基于可变区间权重的动态预测方法,给出了基于经验模态分解和波动能量分析的噪声序列提取、检验方法。试验研究结果表明,气候因素对用电消耗的影响最大,经济因素次之;从选取的指标来看,不同时期的影响因素对于模型的解释能力是时变的;所提方法能够对电力负荷进行精确的多粒度、多维度分析,进而掌握其局部变化规律,可有效用于电力系统中期负荷预测。     

资源环境约束下中国TFP增长的空间差异和影响因素

运用DDF模型和ML生产率指数,对中国分省资源环境约束下的区域全要素生产率进行测算,采用Theil指数测算资源环境约束下中国全要素生产率增长的地区差异并按照多种空间尺度进行区域分解;构建空间面板数据模型,采用广义空间面板自回归最小二乘法对资源环境约束下全要素生产率增长的影响因素进行实证研究。研究结果表明,在2010年之前,资源环境约束下中国全要素生产率增长的空间差异总体上呈下降态势,地区内而非地区间差距是造成总体空间差异的主要来源。空间计量模型回归估计结果表明,资源环境约束下全要素生产率增长存在显著的正向空间溢出效应,经济发展水平、贸易开放和科技创新水平对资源环境约束下全要素生产率增长存在显著的促进作用,产业结构、能源结构和要素禀赋结构等结构因素对全要素生产率增长存在显著的负向影响,外商直接投资和环境规制水平对全要素生产率增长的影响在统计上并不显著。     

基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计

杠杆随机波动率(SV-L)模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的参数估计一直是一个难点.本文基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了SV-L模型的极大似然(ML)估计方法.为了检验提出的EIS-ML方法的精确性以及小样本性质,构建了蒙特卡罗(MC)模拟实验.结果表明,EIS-ML方法是非常准确和有效的.最后,将EIS-ML方法应用于实际数据,选取上证和深证综合指数的日对数收益率数据为研究样本,利用SV-L模型对中国股市进行了实证分析.结果表明,中国股市具有很强的波动持续性,并且存在显著的杠杆效应.     

基于权变视角的知识利用、知识开发以及双元性对外包项目绩效的影响研究

基于离岸ITO情景分析了承接方知识利用和知识开发对项目绩效的影响,探讨了双元性(平衡知识利用和知识开发)对项目绩效的影响,探明了不同类型ITO知识利用和知识开发对项目绩效的不同影响。运用西安、苏州、大连三地163个离岸ITO项目的调研数据来验证相关假设。     

混频投资者情绪与股票价格行为

采用混频数据抽样模型(MIDAS)研究了混频投资者情绪对中国股市收益率及其波动的影响.通过构建日度、周度及月度这三种不同频率的投资者情绪,实证结果发现,混频情绪对当期收益率及其波动都存在显著的正向影响,并且与传统回归模型相比,MIDAS模型具有更强的解释能力.本文进一步使用GARCH-MIDAS模型研究了混频情绪对收益率波动长期成分的影响,发现混频情绪能够显著影响收益的长期波动.     

有顾客时间窗和发货量变化的车辆调度干扰管理研究

为解决由顾客需求变化引发的物流配送干扰问题,提出基于干扰管理思想构建扰动恢复策略和方案.应用虚拟多车场实现车辆调度扰动恢复问题转化.提出车辆调度扰动恢复策略和扰动度量方法,以作为车辆调度干扰管理建模的基础;分析顾客时间窗和发货量变化造成的扰动并进行辨识.建立相应的干扰管理模型,提出归一化处理办法对VRPTW、MD-VRPTW和MDVRPTW干扰管理问题进行有效兼容;结合干扰管理模型的特点,改进基于顾客的编码表示方法,可以反映出车辆调度扰动恢复策略;根据干扰管理思想,设计遗传算法对干扰管理模型进行求解.给出了一个具有代表性的算例试验结果,算例结果及其分析表明干扰管理模型和遗传算法的有效性.     

经济周期转折点预测的动态贝叶斯网络分类器模型

针对现有的经济周期波动转折点预测方法侧重静态函数依赖,或者强调动态序列的时间传递,不能将两方面信息有机结合的情况,给出了经济周期波动转折点预测的动态朴素贝叶斯网络分类器模型,并在此基础上,通过增加隐藏变量层建立了层次动态朴素贝叶斯网络分类器模型,该模型更加灵活、实用和可靠,可广泛用于网络时间序列的预测.     

GPRs条件下时间-费用权衡问题的初始最优解

求解时间-费用权衡问题时,特别是在确定项目的最优时间-费用曲线时,首先必须找出初始最优解,即费用最低的总工期,然后在该解的基础上,用最低的压缩费用将总工期逐步缩短。在工序之间只有严格优先关系下,各工序的费用最低的工期就是初始最优解。但是当工序之间存在一般优先关系(简称GPRs)时,各工序都选用费用最低的工期往往无法满足既定的优先关系,使得项目不可行,因此必须考虑其它费用较高的工期,并且在时间约束范围内使得总费用最低。所以求解GPRs条件下时间-费用权衡问题的初始最优解是一个项目调度问题。针对该问题,首先,通过分析GPRs及其表示方法的特点,建立了该问题的数学模型;其次,通过对该模型进行对偶变换,将其等效转化为产销平衡的运输模型。运用已有的相关算法能够简便有效地求得该模型的最优解,并跟据初始-对偶关系可求得原问题的最优解。     

个人-组织匹配、工作满意度与员工离职意向关系的实证研究

从个人-组织匹配的理论视角出发,用实证方法研究企业的个人-组织匹配与工作满意度之间的关系,以及它们对员工离职意向的影响.研究结果表明,个人-组织匹配对工作满意度起到显著正向影响;个人-组织匹配对员工离职意向起到显著负向影响;工作满意度对员工离职意向起到显著负向影响;工作满意度中的2个维度--工作压力满意度和管理因素满意度在个人-组织匹配对离职意向的影响中起中介作用.     

技术指标能够预测商品期货价格吗? 来自中国的证据

基于移动价格平均、动量和移动交易量平均三类技术指标,研究了其对中国大宗商品期货价格的预测效果,并以基于宏观变量的预测为基准比较分析了其预测能力.主要结论如下,第一,技术指标能够在样本内和样本外检验中有效预测我国大宗商品期货价格,其预测效果显著超过已有文献中广泛使用的宏观经济指标.第二,对于不同的模型设定和数据频率,技术指标预测效果表现稳健.第三,从资产配置角度出发,基于技术指标的预测具有显著经济意义,能够显著提高资产配置效率,获得超额收益.相关结果能够为大宗商品投资及风险管理提供经验和策略支持.