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基于copula函数的保险准备金的确定方法 总被引:1,自引:0,他引:1
由于在一般情况下,各保险业务之间不是完全相关的,本文提出用t-copula可以描述各业务之间的合理相关性,并给出了一种确定准备金的方法.随机模拟的结果表明,用该方法确定的准备金要比传统上确定的准备金至少节约10%的资金.如果将这部分资金用于再投资,将给公司带来更多的收益. 相似文献
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在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并对美国贝尔实验室的测量数据进行了实证分析。结果表明,阈值模型能够很好地刻画网络业务流量的特性。根据阈值模型,可以设计合理的流量带宽分配,并对未来可能遭到的网络拥塞进行及时的预报和控制。 相似文献
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文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断.C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性.采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式.利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族.利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数.最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响. 相似文献
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