《江海学刊》——我学术生涯中难忘的一页

<江海学刊>创刊50周年,在全国众多人文社会科学刊物中早已脱颖而出,成为国内有重要学术地位和影响的刊物,实在可喜可贺.     

哲学之美:从西方后现代艺术谈起

哲学要美,首先就应与人的生活紧密结合.那种专讲脱离人生的超感性的概念哲学,把哲学界定为仅仅是认识普遍规律之科学,以至人生被变得千篇一律,苍白枯燥,就谈不上有哲学之美.为维护中国传统哲学之美,我们不能停留在哲学仅只是寻找最普遍规律之学的界定上,不能停留于主客二分的思维方式,而应该在此基础上进而把哲学理解为提高人生境界之学.有生活境界之美,才有哲学之美,哲学应当像西方后现代艺术那样生活化.继承和发扬老庄哲学、道家哲学,借鉴西方后现代艺术所蕴含的生活哲理,似乎是我们提高人生境界、追求哲学之美的一条可行之道.     

我国建立公司独立董事制度的必要性及难点

分析了中国独立董事制度的现状及实施难点 ,指出在中国建立公司独立董事制度势在必行 ;认为中国即将全面展开推广的的独立董事制度 ,面临着人员匮乏和如何保持独立董事制度的独立性问题 ,能否妥善解决此类问题将是独立董事制度是否能够成功运作的关键所在 ;由于中国上市公司的“一股独大”现状 ,所以各界人士对独立董事制度的期望也不宜过高 ,同时指出了独立董事制度的局限性     

时间序列在城市交通预测中的应用

在地铁的可行性报告中，客流量的预测是一个重要的组成部分。T市地铁可行性研究报告中关于客流量的预测方法，采用的是国际上目前通用的四阶段法〔‘一，」。但该方法需要大量的调查数据，存在着调查的时效性问题，而且涉及许多参数，增大了预测的难度。此外，还存在着预测的跨     

基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析

在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx—Copula函数,对民生银行和浦发银行这两只股票的尾部相关性进行实证分析,结果表明股票市场在低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。     

金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究

金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。     

基于时变相关系数的动态投资组合策略

在金融市场中个股收益率之间具有高度相关性,这种相关性的强弱程度随时间变化而改变.采用基于高频数据的已实现协方差刻画个股收益率间的相关性时变特征,真实反映投资组合中个股收益率间的相关情况,通过GARCH模型把投资组合的各期收益率的方差有效地连接起来,建立收益率方差之间的递推关系,从中分离出持续方差,构建总持续方差,进而把总持续方差作为二次规划模型的目标函数建立在控制风险扩散意义下的动态投资组合模型,求得该模型的解析解.实证结果表明,时变相关系数的引入将投资组合收益率在负半轴的波动幅度控制在较小的范围,说明基于时变相关系数建立的动态投资组合模型对控制风险的扩散具有实践意义.