排序方式: 共有14条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法,并用实例验证分析了组合套期保值的效率。 相似文献
12.
本文着重讨论了允许买空卖空条件下的投资组合求解问题。由于在实际的经济活动中存在买空卖空的现象,本文讨论了这种情况下的最优化模型,并用内点算法结合Matlab编程,给出了问题的最优解。同时,对投资者对风险的偏好系数A进行了数值分析,可以得到最优的A值A*,即当投资者对风险的偏好系数A=A*时,投资者可以得到最大的投资效用。 相似文献
13.
14.
应用内点算法求解效用函数意义下证券组合有效选择问题 总被引:1,自引:2,他引:1
在投资活动中,每个投资者都有自己对收益和风险的偏好程度,即投资者要依据自己的效用最大化来进行投资那么,投资者如何确定自己的一条无差异曲线,使他的最佳资产组合正好落在这条无差异曲线上?一个简单的办法是根据投资者效用极大化作为目标函数,本文运用内点算法解决了这样一个二次规划的问题. 相似文献