创建生态宜居城市需努力改善民生——对大连市居民生活满意度的抽样调查及思考

一、引言 近年来,国内诸多城市纷纷提出建设生态城市、绿色环保城市、园林城市和宜居城市等理念,把改善城市生态、人居环境纳入政府工作计划,这无疑标志着我国城市发展正朝着更加健康、科学的方向迈进。     

中国工业碳排水平波动的实证分析

为了论证经济增长与碳排放的长期变动关系,通过构建影响因素的计量模型,考察和刻画了经济系统和经济发展过程中的相关变量,分析其对影响二氧化碳排放的影响,从而构建一个影响因素体系,模拟和重现二氧化碳排放变化的机理框架,研究结果为减碳和环境规制政策的实施提供了理论依据。     

沪深300指数期货套期保值风险实证分析

套期保值是期货的重要功能之一,套期保值者是期货市场中一类重要的投资者,套期保值者主要面临的是基差风险。选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于GED分布下的GARCH-VaR方法研究沪深300指数期货市场的套期保值者面临的基差风险,以期为期货市场中套期保值者提供借鉴。     

经济集聚的工资效应和经济增长效应研究——基于地区收入差异及门槛回归的检验

利用中国30个省(市)的面板数据,对经济集聚的工资效应和经济增长效应进行检验。工资效应的检验结果表明:国内市场潜能对地区工资的正向效应显著;就业密度外部性对地区工资具有"门槛"效应;东部地区的国外市场潜能和国内市场潜能具有替代关系,验证了市场范围的重要性;中西部地区的国外市场潜能和国内市场潜能并不存在替代关系,验证了分工模式的重要性。经济增长效应的检验结果表明:利用面板门槛回归模型,验证了Williamson的"倒U假说"与Krugman和Elizondo的"对外开放假说"显著成立。     

基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究

中国股市因法制建设、市场机制不完善以及投资者心理不成熟等原因,易受外界各种因素的影响而产生突变。本文引入基于贝叶斯推断的突变点判断方法,通过构造似然函数,同时利用先验信息和样本信息,并采用吉布斯抽样完成突变点位置的判断。此外,本文将突变点个数的判断问题作为模型的选择问题对待,采用后验优比进行抉择。引入该方法后,本文对我国上证指数序列的突变点个数及突变位置进行判断。研究发现,在1993年1月至2008年5月,上证指数存在四个突变点,分别为:1994年12月前后,2000年1月(或2001年7月)前后,2006年4月前后,2007年11月前后。     

云南硅工业现状分析及发展的思考

硅材料是光伏产业及半导体产业的基础原料,在未来拥有广阔的发展前景.在分析和阐述云南省硅工业的发展优势与瓶颈的基础上,就目前云南省发展硅工业的现状和存在问题进行研究,进而提出了相应的发展策略和建议,以期促进云南省硅工业的健康、可持续发展.     

基于食品供应链的最优质量的价格影响研究

为提高我国食品质量安全水平,以风险规避的供应商和制造商构成的食品供应链为研究背景,分别在集中式供应链以及制造商和供应商分别作为领导者的分散式供应链的3种不同情况下,建立以预期效用最大化为目标的优化模型,研究食品价格对最优质量的影响。结果表明,与市场需求更近的供应链主体所决定的质量水平会因食品价格的上涨而提高;而另一方所决定的质量水平会受到食品价格的直接和间接双重影响。最后以数值分析了食品市场的质量敏感性对这种影响的作用,并且依据研究结论提出了建议。     

关于我国上证指数突变点的研究

文章引入了对突变点检验的贝叶斯推断方法,介绍了该方法在指数族分布尤其是正态分布下突变点检验的基本理论,并应用该理论研究了我国上证指数的突变点问题.结果表明,上证指数序列在2005年11月附近存在突变点;加入突变点后,上证指教序列不再是单位根过程,而是趋势平稳过程.     

合作社与龙头企业的最优决策及协调策略——基于农产品质量安全市场需求效应的视角

从农产品质量安全具有市场需求效应的视角,通过引入合作社农户与龙头企业的努力水平以及努力成本因素,基于博弈理论和优化模型,比较分析了合作社与龙头企业一体化模式和龙头企业为主导的分散模式中的最优价格、利润和努力水平决策.研究认为,在龙头企业主导的分散模式中,龙头企业通过为合作社农户提供安全生产等努力成本补贴的协调策略,可以提高合作社与龙头企业的努力水平和利润,保障农产品质量安全,改善消费者福利.文章还分析了该补贴策略的影响因素及补贴策略下的最优决策,为实现合作社与龙头企业、消费者多赢的目标提供了参考.     

开放式基金收益的EGARCH模型及其非对称性研究

通过对极少被研究的中国股票型、债券型和混合型开放式基金收益率的波动性进行了GARCH和EGARCH模型分析，结果表明：大部分基金存在非对称效应，并且由于基金条件波动序列的非平稳性，信息冲击曲线具有多样化特征，这为非平稳非线性模型的研究提供了新的方向；通过构建基金类型指数，对开放式基金整体波动性的研究发现，中国开放式基金收益率的波动存在ARCH效应，但不具有非对称性效应。