信用风险评估模型与方法最新研究进展

信用风险是银行业面对的基本风险之一，如何有效地管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。本文从信息集的角度综述了信用风险管理的基本理论和方法，总结了信用风险评估模型发展的前沿问题，介绍了信用衍生产品的研究成果及其应用，并对信用风险研究中存在的难点展开了讨论。     

现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析

本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性.此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异.     

高新技术企业财务管理柔性研究

从系统的角度分析了高新技术企业财务管理的特点和不确定性,在此基础上提出了高新技术企业财务管理柔性的概念,构建了财务管理柔性、柔性净效益及其变动幅度的度量方法,运用预控图原理对财务管理柔性进行动态监控。应用实例表明,该方法易于操作,为财务管理柔性评价奠定了基础。     

煤矿瓦斯爆炸事故单危险源风险度量模型研究

本文研究了煤矿瓦斯爆炸事故危险源的分类,把危险源划分为人的不安全行为、机器设备不安全状态、环境不安全特征和管理缺陷四大类,并根据煤矿现场调查各类危险源的数据以及相应数学方法的特点,提出煤矿瓦斯爆炸事故人、机器设备(物)、环境、管理四类危险源的风险度量方法,在此基础上构建四类危险源的风险度量模型。研究表明,危险源的风险度量模型由风险发生的可能性、危险源重要度以及事故导致的损失构成;危险源风险发生的可能性,在具体应用中可以采用各类危险源的不可靠度、故障率等来衡量;危险源在事故中的重要度可以通过分析事故故障树种要素结构重要性获取。根据风险评价的结果,可以对危险源进行分级排序,从而为煤矿事故单危险源的控制提供依据。     

基于最短路径信任关系的推荐项目计算方法

针对社交网络中协同过滤推荐算法的推荐速度计算问题,提出了一种基于最近邻方法的改进计算方法,并对算法有效性进行了分析。该算法对用户的相似性度量采用基于最短路径的信任关系,用分层图和动态规划的方法进行计算,并在社交网络的应用中对关系链的深度进行限制。对该算法基于KDD Cup 2012 Track 1的数据进行了仿真,并与其他方法做了性能比较。实验表明,改进算法可以很好地平衡推荐效率和准确率指标。     

关于商业银行风险控制的探讨——信用卡风险及其控制

随着银行业的全面对外资开放,我国商业银行面临的竞争日趋激烈,面临的金融风险也将与日俱增。本文阐述了商业银行的信用风险控制和防范,并就风险技术防范做了初步探讨,对商业银行风险防范与控制从技术角度进行了论证。商业银行风险控制就是对风险识别和风险评估之后测出的风险进行处理和控制的过程,风险控制既是商业银行风险管理的重要内容,同时也是商业银行内部控制的核心内容。本文通过对信用卡业务的分析,着重探讨了信用卡风险的回避、风险的预防、风险的分散转移和风险的事后补偿等。为了在信用卡风险发生前,发卡机构能以较低的成本得到最佳的风险控制效果,在风险发生后能保证发卡机构稳键经营,发卡机构应在分析各种风险管理手段的成本、收益的基础上作出正确的选择,从而尽量避免或减少信用卡风险的发生,实现发卡机构经营的稳定增长。     

网络团购的信用风险分析与防范对策

本文首先介绍了网络团购的定义、盈利模式和核心价值。其次分析了我国网络团购的现状,运用定性分析、调查、描述性研究等方法对网络团购的信用风险进行分析。最后针对网络团购信用风险提出相应的对策和建议。     

农民资金互助合作社规模与风险关系研究——基于江苏省盐城市阜宁县的调查

为解决农民贷款难的问题,农民资金互助合作社应运而生,但其发展面临着信用、流动性等风险。基于江苏省盐城市阜宁县18家农民资金互助合作社的实地调研结果,以农民资金互助合作社的贷款规模为核心解释变量,以信用风险、流动性风险为被解释变量,运用随机影响变截距模型分析贷款规模对信用风险和流动性风险的影响。研究发现:农民资金互助合作社的信用风险与贷款规模呈U型关系;农民资金互助合作社的流动性风险与贷款规模呈倒U型关系;发起人股金占社员股金比重对信用风险没有显著影响,对流动性风险有显著影响。     

我国贫困识别与度量方法研究

贫困影响社会公平、影响社会稳定、影响经济发展，把贫困控制在人类可以接受的范围是各国政府的主要目标之一。贫困治理是人类的共同使命，是当今世界面临的最大挑战。本研究采用多种方法，对我国贫困识别与度量方法进行综述。     

浅议信用风险管理

对于任何一个开放的市场,随着竞争的加剧,都会从供给不足过渡到供大于求,即从卖方市场逐步过渡到买方市场。研究如何在扩大销售的同时有效避免信用风险的学科—信用管理应运而生。本文就信用风险管理学科研究的必要性,以及如何进行信用分析、制定信用条件,针对信用管理存在的问题如何管理等进行了详细的阐述。