基于周易与博弈论的股价拐点预测模型

文章在分析现有股票价格预测方法不足的基础上,通过周易理论与博弈论分析股票价格波动规律,建立了股票价格短线波段拐点预测模型,对股票价格运行的顶点和底点产生时刻的预测有很强的操作性和准确性.该模型对于经济管理部门通过资本市场来调控宏观经济有积极意义.     

中国城市化水平时间序列模型分析:1949～2007

文章采用1949～2007年的中国年度数据,建立了一个中国城市化水平的时间序列模型.模型显示,中国城市化水平的提高主要受到模型滞后一期和滞后五期的随机误差的影响,具体为,滞后一期和滞后五期的随机误差分别增加1个单位,则城市化水平的提高就会相应增加0.6706个单位和0.3236个单位.通过该模型对2003～2007年中国城镇人口比重进行预测.得出预测结果的所有预测误差的绝对值都小于1%.而且,用该模型预测未来3年的中国城市化水平,从对2010年的预测结果46.59%来看,预测结果与国家统计局提出的在2010年前后中国城镇化水平将接近45%的预期目标基本一致.     

基于MCD估计的稳健Fisher判别分析及其实证

为有效解决存在异常数据时传统Fisher判别分析(FDA)方法误判率高的问题,文章提出了一个简单而稳健的FDA方法.该方法首先用最小协方差行列式(MCD)稳健估计技术获得稳健的样本均值和协方差估计;然后再用FDA进行判别分析.为验证方法的有效性,文章将此方法应用于我国上市公司财务困境的预测问题.实证研究表明,在没有异常值的情况下,基于MCD的稳健FDA判别和传统的FDA判别结果基本一致;而在有异常值的情况下,新方法明显优于传统的FDA,不仅可有效抵御异常数据的干扰,而且仍保持较低的误判率.     

天然气产量季节预测模型的比较与选择

随着气田企业规模的扩大和竞争的加剧,需要建立一套完整的短期天然气产量预测方法及模型,以预测未来的产量发展趋势,故提出三种基于时间序列预测模型:布朗指数平滑法(Smooth)、季节系数法时间序列的预测、用于时间序列的灰色系统预测方法.但是普通时间序列预测模型的参数难以估计并且模型较难预测具有季节特征的时间序列问题,根据天然气产量的季节性、周期性特点,实验结果表明:季节系数法时间序列的预测能够对带有季节特征的历史数据进行有效预测,对进行气田企业的安全生产都具有一定的理论和实践价值.     

基于预测奖金模型的足球彩票过滤方法研究

与其他数字型的彩票不同,足球彩票的结果并不是随机的,而是与球队各个方面的因素相关的,其中最主要的因素就是球队的实力.因此,彩民竞猜的结果会出现一定的规律,我们正是利用这些规律,再结合基本的数学原理和方法,提出并实现了一种与销售额无关的足球彩票奖金的预测方法.该方法可以作为足球彩票投注的过滤方法,以帮助彩民减小投入.与现有的其他过滤软件不同,此过滤方法更加合理.     

我国城市化之最优路径分析

文章以二元经济模型为基础,研究了城市化进程的速度,稳定性等问题,试图寻找到中国城市化的稳定的最优化路径.在具体方法方面,文章采用了动态最优化的方法,运用MATLAB软件进行动态最优化分析.最后,在实证方面检验模型,运用板面数据的固定效应模型说明最优城市化道路对中国经济发展的作用.     

电动汽车示范运营企业价值链动态管理模式比较与选择

文章比较分析了企业常见动态价值链管理模式的优缺点.在此基础上,制定了电动汽车示范运营价值链战略思想与目标,提出了电动汽车示范运营价值链战略实施的思路.     

现代技术条件下动态平均数的精度思考

文章针对动态平均数现行解法存在的容错性误差,在归因分析的基础上阐述了其理论缺陷及在现代技术条件下运用时产生的困惑,进而提出了时段界定原则,以寻找从理论和技术上提高动态平均数精度的路径.     

偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题.在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验.实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性.