中国区域间贸易的本地市场效应——基于多区域模型的检验

本文在多区域框架下,对我国区域间本地市场效应(HME)进行了经验检验。为此,本文采用了Behrens et al.(2009)的线性滤波方法,并基于我国8区域间的17个行业的贸易数据进行了研究,本文研究发现:由于区位优势、比较优势和市场规模对我国区域间的贸易模式都存在重要的影响,这导致我国各行业均不能直接观察到HME,而在过滤掉区位优势和比较优势的影响后,至少有9个行业存在HME。本文认为:在我国中西部地区劳动力成本优势和自然资源优势不断削弱的背景下,注重其区域内部市场,培育相关产业的本地市场效应是经济发展的又一动力。     

隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量

风险厌恶在金融研究中具有重要的作用。运用高阶矩方法提取中国台湾市场的隐含风险厌恶时间序列和期限结构,发现不同期限的隐含风险厌恶具有类似的特征且具有时变性。影响隐含风险厌恶的两个最重要因素是其自身的滞后项和投资者情绪。它对先验的风险溢酬具有重要的解释力,对投资者在高风险资产和低风险资产之间的偏好转换具有很强的预测力,对期权波动率曲面的整体水平和偏度特征也具有较强的预测力。     

夜临滕王阁感怀

每次来江西都是住在滕王阁附近的酒店,总是怀着一个美好的愿望,办事之余登一下滕王阁。可每次都是在宾馆和客户之间穿梭。即便有偶尔的空隙,也都是在"再睡一会"的懒惰中度过。一天晚上,和客户谈完事,已是晚上10点。回到宾馆上网看完邮件后,便出门沿着马路来到赣江边东岸观景。这里微风习习,马路上的车出奇得少,估计和南昌人的生活习惯有关系。     

伽玛分布形状参数的最短置信区间

伽玛分布中形状参数的最短置信区间估计是一个条件极值问题,它能转化成一个方程组可用数值方法迭代求解。文章根据国家标准GB80557-2009给出了伽玛形状参数最短置信区间估计,并通过实例分析说明了最优置信区间的有效性。     

可加模型的序列相关检验

可加模型是一类应用广泛的半参数模型,为了检验模型误差是否存在有限阶数的序列相关,基于由Backfitting估计方法得到残差构造了检验统计量,并证明了该统计量的渐近零分布为正态分布或卡方分布,最后通过模拟试验验证了该检验方法的有效性。     

《数理统计》教学中的若干思考

文章在总结了《数理统计》多年教学的基础上,提出在教学中应注意的几点问题,主要包括:统计分布的标准化、似然函数的构造、最小方差无偏估计以及C-R不等式等。     

基于中心加权的局部核向量机算法

为了解决大规模非线性分类中局部学习的不平衡性问题,提出一种改进的局部支持向量机算法,在高维特征空间中聚类后,为每一个簇构造局部非线性支持向量机。为了克服簇内样本的分布不均衡问题,根据闭合超平面不规则边界的几何特点,经过梯度下降寻找稳定均衡向量,以此构造簇几何中心;再结合簇密度中心共同约束类心形成双重加权中心。然后通过求解加权最小闭球问题实现对大规模样本向量的分类。对照实验显示,除了个别数据集以外,改进的算法在训练时间、测试时间以及测试精度等方面都比另外两种分类算法表现更佳。     

管窥空间经济学与新古典经济学的差异性

［摘要］在DS框架下，把广义运输成本和规模报酬递增原理纳入到一般均衡分析的框架以后，空间经济学与传统的新古典经济学便产生了诸多根本的差异。为廓清这种差异，本文从空间经济学对空间概念的不同理解，对经济增长与收入分配，以及空间经济学的历史沿革等方面，阐述了其与新古典经济学的不同特点。     

不同周期视域下安徽省煤矿事故统计分析与预测

以安徽省2000年至2015年发生的139起煤矿事故案例死亡人数为数据样本,对比分析不同周期、不同季度安徽省煤矿企业事故特征。考虑到安全的系统属性,近期预测较远期预测更具有真实性,且不同周期数据的权重值也应有所迥异。据此,以季度为分类点,运用加权线性回归模型建立四个季度的回归模型,然后整合成一个加权线性回归模型组,模拟测度2016—2017年各季度煤矿事故死亡状况,并同一般的时间序列预测进行差异对比。结果表明:第四季度的煤矿事故发生率和死亡人数较其他三个季度高;加权线性回归模型组的显著水平及拟合程度明显高于时间序列。