元修《辽史》契丹早期史观解构

元修《辽史》关于契丹早期史的记载，不仅限于抄撮旧文、敷衍成篇，更是对契丹历史的重构，其间隐含的编纂因素与叙述框架值得深入剖析。对《世表》《营卫志》所见早期史叙述中的关键榫卯之处加以逐一拆解，可以发现元朝史官的核心工作方法是对不同文献系统的材料进行杂糅、拼接，形成一套看似整饬的历史叙述，其内在逻辑是站在后来人的立场上加以追溯、归纳，将契丹原本多元复杂的衍变轨迹简单化约为一元线性的发展脉络，忽略了不同时代、不同主体的历史叙述可能存在的根本性矛盾。走出元修《辽史》的契丹史观，应当成为辽金史研究开辟新局的必由之路。     

广义价格指数与中国货币之谜：指数编制和成因解释

中国货币之谜现象自提出以来,国内诸多学者尝试对其成因进行了探析。从CPI衡量通货膨胀的局限性出发,借助多种方法构建并测算广义价格指数,并分别对结果进行了检验,最后基于TVP-VAR模型比较了货币供应量对不同价格指数所衡量通胀水平的影响,以此提出中国货币之谜的一个新的解释。研究发现:(1)利用共同因子响应法并以卡尔曼滤波提取共同因子,所构建的广义价格指数最为优良;(2)CPI衡量通货膨胀具有明显低估效用,广义价格指数揭示1997年以来中国平均通胀率高于3%;(3)货币供应量对以广义价格指数衡量通胀的影响,较传统CPI具有更为显著的正向作用,但存在一定时变特征,"货币数量论"在中国仍然成立,货币之谜的论断有失偏颇。     

异质性大数据的分布式估计

随着物联网技术的进步,大数据给网络带宽和计算机存储能力带来巨大挑战,传统的集中式数据处理难以实现,客观上促进了分布式统计学习的发展。在无迭代算法研究中,Zhang等(2013)证明了当数据集个数s=O(N) 时,基于局部经验风险最小化的分治(DC)简单平均估计量具有O(N-1)均方误差收敛速度,Huang和Huo(2019)在M估计框架下进一步提出分布式一步估计量,但上述方法均未考虑海量数据可能存在的异质性对分治估计效果的影响。本文在线性模型框架下提出海量异质数据的分治一步加权估计,证明了估计量的渐近性质并考虑了异质性检验问题。将本文提出的方法应用于美国医疗保险实际数据分析,结果表明该方法能更好地拟合数据的线性趋势且显著提高了计算效率。     

基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究

在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本中具有更小的平均绝对误差、根均方误差以及更高的平均绝对改进百分比,有效提高了协高阶矩矩阵估计的精度;即使在样本观测量比资产数目少时,估计的协高阶矩矩阵精度都会有较大提高。基于2005年6月至2019年5月沪深300成分股的高阶矩投资组合实证发现,多因素压缩方法与其他估计方法相比,在年化收益率上可以获得4.7%~32.8%的提升,最大回撤能够下降3.7%~18.3%,表明使用多因素压缩估计方法构建的投资组合有更大的可能获得更多货币效用增益,以及面临亏损时,产生的最大亏损更小。该方法有助于金融机构或理性投资者在进行投资组合时减小投资损失,获得更好的投资回报。     

L—fuzzy拓扑空间中的局部强F紧性

本文在L—fuzzy拓扑空间中引进了六种局部强F紧性,研究了它们之间的关系,证明了其局部强F紧性具有闭(开)遗传性质,其余两种具有闭遗传性质。最后。证明了两种局部强F紧性是L不映射的逆不变量。     

关于P^5中的二次超曲面Q2^4的几个定理

本文利用klein表示法,将P~3关于直线几何的研究转化为P~中关于二次超曲面上点的几何的研究。