测试实数编码遗传算法的困难度

分析了遗传算法困难度测试在遗传算法研究中的重要意义. 鉴于当前这方面的研究集 中于二进制编码遗传算法,对实数编码遗传算法的困难度测试进行了分析. 探讨了实数编码遗 传算法困难度分析的适应值与距离相关系数测试法与基于随机游走模型的相关函数测试法, 提出了最佳一阶函数逼近测试法,做了大量实验,并根据实证分析结果对三种方法进行了比较 与评价.     

生产函数与成本函数的关系研究

本文给出了生产函数与成本函数之间的一般关系,并证明齐次生产函数与齐次成本函数之间存在着一种齐次对应关系:齐次生产函数在厂商的成本最小化决策下必然产生齐次的成本函数且齐次成本函数必然产生对应于齐次的生产函数。     

双型腔模具加热系统热传导多源项反演与实验研究

模具型腔形状各异、深浅不一,难以获得均匀的模具型腔温度场,影响了成型塑件的尺寸精度和力学特性。课题组采用基于线性叠加原理的热传导反演算 法,反求模具加热系统的热源强度;根据模具加热系统的传热机理,建立模具加热系统正演和反演问题的数学模型;设计尺寸各异的一模两腔反应成型模具,开 发多通道模温控制系统,搭建测温实验平台,测温结果表明型腔表面在同一时刻的温差均未达到行业标准;根据BMC反应成型塑料的成型工艺要求,改进模具加 热工艺,获得各热管的热源强度函数,作为热传导多源项反演的输入条件,结果表明型腔温度场达到行业标准。根据反演获得的热源强度函数,再次进行实验, 实验结果与数值模拟结果吻合较好,从而验证了基于线性热传导叠加原理的多源项反演算法对优化多型腔模具的温度场均匀性是有效的,且具有普适性。     

管制放松、治理变革与中国银行业效率研究

本文通过使用投入导向的距离函数,评估了1997-2016年间中国商业银行的技术效率,并检验了管制放松、公司治理变革对中国银行业效率的影响。实证结果表明:(1)考察期间样本银行业效率的均值提高了13.6个百分点,近期呈下降趋势,国有商业银行效率增长的幅度明显高于股份制商业银行。(2)资本充足性监管和贷款定价权等管制放松的改革举措能改善银行的技术效率,但统计上不显著。(3)股权结构的类型对银行业效率的提高具有正向影响,而外资参股对于银行业技术效率的改善并不显著;IPO战略的实施可以改善银行的短期效率,但长期对银行业效率的改善并未表现很好的效果。     

人口老龄化与技术进步偏向对劳动收入份额的影响研究

【目的/意义】厘清导致我国劳动收入份额下降的影响因素,对完善要素收入分配格局、实现经济可持续发展等均具有重要意义。【设计/方法】基于CES生产函数,构建劳动收入份额分解的理论模型,以2000～2019年我国省际面板数据为样本进行实证分析,探讨人口老龄化以及技术进步偏向对我国劳动收入份额的内在影响机制。【结论/发现】人口老龄化程度上升导致我国劳动收入份额下降,同时技术进步偏向资本程度越深,社会产出中劳动收入份额越低;无论是从全国还是区域层面看,人口老龄化加剧都是我国劳动收入份额下降的重要原因,但技术进步偏向对劳动收入份额的影响存在显著区域异质性,且不同时段资本劳动产出比变动也会引起劳动收入份额的变化。     

贫困指数:构造与再造

在评介Sen指数、SST指数和FGT指数的基础上,本文提出了一种新的综合贫困量度——R指数。它满足作为有效的贫困指数应该满足的各项贫困量度公理,贫困鉴别力优于三个比照指数;它既可求之于不分组的收入数据,也可用分组收入数据作估计。模拟表明,与FGT指数相比,R指数的直接法和模型法的计算结果更接近,因而更适用于以参数型洛伦兹函数为基础的贫困测量和分析。     

收益率分布主观模型及其实证分析

在累积展望理论基础上,通过累积概率描述主观因素对内在价值分布的影响,建立收益率分布主观模型。建立从经验收益率数据中估计投资群体的风险追求程度、投资情绪和非完全理性程度等行为变量参数的方法。利用沪市A股数据,进行χ2同分布拟合检验,结果表明:0.05水平下,沪市69.56%股票的收益率分布认为符合收益率分布主观模型,接受t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布假设的股票分别为56.31%、44.80%、46.06%和1.74%。通过比较大、小公司投资群体的行为差异,以及利用收益率主观模型估计的内在价值信息参数和行为参数对截面个股收益率进行解释的实证分析,表明收益率分布主观模型及估计行为参数的方法具有合理性。     

基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型

本文运用copula 函数方法拟合短期贷款与中长期贷款的收益率的联合分布函数,运用风险价值确定风险最小的贷款组合,建立基于copula函数的贷款组舍期限结构优化模型.通过确定合理的各期限贷款的结构.解决银行的流动性风险及资产匹配效率问题.本研究的特点一是建立基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型.通过确定短期贷款及中长期贷款的合理比例来控制资产的组合风险,降低商业银行的流动性危机,提高商业银行的资金运营效率.二是运用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布函数.解决了现有研究假设贷款组舍的联合分布是多元正态分布、进而低估了贷款组合风险的问题.三是通过度量贷款组合联合分布的风险价值.来确定贷款组合的最优期限结构.