“一滴泪都挤不出来”

读了一本书,这本书展现和探讨的命题/主题/问题引起了我的兴趣,于是兴之所至,顺藤摸瓜,再去读相关的下一本、下下一本……这种阅读的趣味,实在魅力无穷。     

资信评估中违约率的度量及应用

首先讨论了违约率在资信评估中的意义,接着提出了违约率的度量方法以及考虑其他因素时的违约率调整,最后给出了违约率在资信评估中的应用。     

净稳定资金比率对银行系统性风险的影响研究

文章选取2010年-2020年我国67家商业银行的面板数据,采用熵值法测度我国银行系统性风险,通过构建中介效应模型和动态面板门槛模型,探究净稳定资金比率对银行系统性风险的影响。实证结果表明：第一,净稳定资金比率的提高能显著地降低银行系统性风险,该结果在PSM-DID等一系列稳健性检验后结论依然成立。与股份制商行和地方城商行相比,净稳定资金比率对大型商行系统性风险的抑制能力最强。第二,作用机制分析表明,净稳定资金比率降低银行系统性风险存在资产期限结构和负债期限结构的中介效应。第三,动态面板门槛检验表明,当资本充足率为门槛变量时,净稳定资金比率降低银行系统性风险呈现边际效应递增的非线性影响;当信贷投放为门槛变量时,净稳定资金比率降低银行系统性风险呈现边际效应递减的非线性影响。据此,监管当局应加强对净稳定资金比率的监管,使其更好地发挥防范银行系统性风险的作用。     

论新巴塞尔资本协议与GATS之关系

通过分析GATS关于审慎例外与国内法规的规定,详细探讨WTO成员根据新巴塞尔资本协议实行相关金融监管措施与GATS协议下义务的关系问题,指出应首先判断该措施是否符合GATS所规定的审慎例外条件,在不符合审慎例外规定的情况下,应考查其与GATS中的国内法规的要求是否一致,从而阐述新巴塞尔资本协议在明晰WTO成员是否遵守GATS义务中的作用。     

我国商业银行流动性风险压力测试

商业银行流动性风险在2007年金融危机之后越来越受国际银行业的重视。我国自2009年3月正式加入巴塞尔银行监管委员会后,积极推进新的风险监管标准。流动性风险压力测试是一种前瞻性的定量分析方法,它能预测极端经济情景下,商业银行的流动性风险承受能力,并做出针对性的经营政策调整,预防流动性风险。虽然众多金融机构在金融危机后开始重视此测试,由于起步太晚,测试中在因子选择,模型构建和数据的完整性上与国际水平有一定差距。通过商业银行流动性风险压力测试的实证分析,提出了相应的政策建议。     

从法国兴业银行巨额损失案看金融业的经营文化融合

操作风险近年来对金融业频频造成巨大冲击,但传统理论对此类风险并无系统论述,也无专门的操作风险化解技术予以解决。操作风险在当前成为金融业,特别是大型金融机构、金融集团所面临的重大风险因素,是因为在混业经营的大背景下,各个金融子行业之间经营文化未能有效融合所致。化解操作风险的直接手段在于加强内控机制,但其根本途径在于整合金融机构的经营文化,使之统一到安全、流动和盈利性统一的原则之下。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率探究

2010年9月巴塞尔银行监管委员会就加强银行业监管的改革方案达成一致,即《巴塞尔协议III》,其主要涉及了最低资本要求水平和过渡期安排。本文探讨了《巴塞尔协议III》的主要变化及其对我国商业银行的影响,同时提出巴塞尔协议III下我国银行监管新思路。     

巴塞尔姆《白雪公主》的互文性解读

巴塞尔姆后现代主义小说《白雪公主》嫁接于格林童话《白雪公主与七个小矮人》,但二者创作风格迥异。对作者而言,互文性是其“叛逆性创作”的重要手段;对读者而言,互文性带来了“痛并快乐”的“极乐”阅读体验,帮助读者解读后文本的白雪公主角色塑造的矛盾性和悲惨命运,揭示作者的创作深受前文本的传统和作者所处社会背景的双重影响。     

论我国跨国银行并表监管体制之构建

国际金融危机情势使国际金融监管模式进行检讨和改革成为必然。跨国银行并表监管已经纳入巴塞尔委员会、欧盟、美国及香港监管当局最为重视的监管建设之一,国际社会已逐渐形成共识：在并表基础上的母国全面监管原则。我国银行业不断改革和发展,客观上要求构建我国跨国银行并表监管体制：借鉴国外立法,结合我国监管实践,从监管银行机构类型、监管内容、监管方式、监管国际合作与跨国银行内控制度建设等方面建立和完善我国的并表监管体系。     

货币的失误

国际清算银行建立于1930年,是国际金融机构中历史最悠久、最为人所熟悉的一个。这家中央银行的俱乐部设在巴塞尔,是国际货币政策合作的神经中枢。但颇具讽刺的是,国际清算银行的经济学家却把当前混乱的主要责任推卸给了中央银行和金融监管机构。