GM(1,1)和ARMA组合预测模型及数据结构突变的预测

0引言经济数据在其生成过程中,常常受到外生冲击,而导致数据生成过程(D GP)产生结构突变,并且紧随结构变化之后,很多数据存在一个缓慢增长或下降的非线性调整趋势,亦理论上称之为的上界或下界[1](例如:促销政策变化导致销量变化、新技术的使用导致产量上升、外贸政策变化引起进     

我国的产出缺口与通货膨胀

本文采用HP滤波法,生产函数法和状态空间模型对我国的产出缺口进行了估计,估算出我国1978-2003年间的潜在产出和产出缺口.实证研究表明,三种方法得到的产出缺口相似,且与通货膨胀的变化路径一致.在估算产出缺口的基础上,我们估算出了相应的菲利普斯曲线.结果表明,产出缺口与通货膨胀存在着显著的正相关关系,现期产出缺口比预期通货膨胀的影响要大,并大致推测出我国的自然通货膨胀率在3%左右.     

时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析

ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂.本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析.     

江苏省技术进步贡献率的测算

本文在探讨技术进步贡献率的理论模型基础上,从宏观的角度测算了江苏省技术进步对经济增长的贡献率,并分析了江苏省经济增长方式的特点,从而进一步提出提高技术进步率以及技术进步贡献率,促进江苏经济增长方式实现由粗放型增长向集约型增长转变.     

中国证券市场的LOG-ACD模型及其应用

0引言随着计算机技术的飞速发展,人们可以越来越方便的获得各种高频交易数据。高频数据的获得,开辟了新的研究领域,为了更好的分析这些高频数据,许多新的计量经济模型也应运而生。传统的计量经济模型基于固定的时间间隔进行分析,如随机波动和GA RCH模型等。由于传统的ACD模型对     

东亚货币合作的收益成本分析

在世界经济尤其是区域经济一体化发展的大背景下,从20世纪60年代起货币一体化开始成为国际金融界的一个研究热点,并在部分国家和地区出现尝试性实践,其中尤以欧洲联盟的货币一体化进程最引人注目。货币一体化也被称为最优货币区(optimumcurrencyarea,OCA),它是从经济的视角去考     

河北省区域科技资源的配制效率

1科技资源配置水平指标体系研究河北省区域科技资源配置效率首先要构建科技资源配置水平指标体系。科技资源配置效率指标体系是由各种科技投入指标和产出指标构成的。其中,科技投入指标是指科技活动所需的各种投入要素,它是科技人力资源、科技财力资源、科技物力资源、科技信息     

基于隐马尔可夫模型对 LIBOR 序列的贝叶斯分析

本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元 LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计.我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动.     

国家财政对农业投入的分析与预测——基于状态空间模型的实证分析

国家财政对农业的投入是影响农业发展的重要因素。收集了建国以来国家财政对农业投入的数据,分析构造出状态空间模型,应用卡尔曼滤波估计出状态向量,挖掘出隐藏在数据内部的变化特征,分析国家财政对农业投入的实际情况,并对未来几年的农业投入进行预测。