矩阵奇异值的估计

本文研究矩阵奇异值估计的相关问题,给出了一些矩阵奇异值极值的结论。     

关于多元函数的极值

建立了ｋ次齐次函数的正（负）定概念，得到了多元函数的极值判定定理     

求n元实二次函数极值的矩阵方法

本文用矩阵方法给出了R上n元二次函数极值存在的条件并在极值存在的情况下给出如何求极值及全部极值点的方法。     

隐函数极值存在的条件及应用实例

利用隐函数的导数及矩阵的正定性在多元显函数极值方面的应用,讨论了隐函数极值存在的条件,并给出了实例.     

极值法巧解化学计算题

化学计算不仅能用来考察学生的思维能力和自学能力,还用来考查学生应用各方面知识进行判断、推理和分析、综合的能力、逻辑思维、抽象思维的能力。这类试题区分度较大,具有选拔优秀学生的功能。因此解题技巧的应用非常重要。     

沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究

资产组合的ＶａＲ是指在某一置信水平下 ,该资产组合可能遭受的最大损失 ,或者说 ,ＶａＲ即资产组合收益率损失分布函数的某一分位点。由于传统的方差 协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法在估计金融资产收益率的ＶａＲ值上的低效 ①,ＦｒａｎｃｏｉｓＬｏｎｇｉｎ等学者便将统计极值理论引入到估测ＶａＲ的研究中来 ② 。本文将运用近年发展起来的这些极值ＶａＲ方法来测度沪、深股市收益率的市场风险 ,同时也对极值方法、半参数方法 ③ 以及传统ＶａＲ方法的测度效果进行比较。　　一、估测ＶａＲ的极值方法通常有两类估测ＶａＲ的极值…     

极端值影响下总体均值估计量的调整

在含有极端值总体中,由于样本均值不具有耐抗性,往往难以代表“平均水平”,因此样本方差也难以有效衡量离散程度。在简单随机抽样假设下,可以构造一个考虑极大值和极小值对样本均值大小影响作用不同时的调整均值估计量,并给出了其期望与方差。根据方差最小原则,确定估计量中的参数。随后的统计模拟比较了各种估计量的表现,结果表明：调整的估计量是稳健的和有效的。     

网络流量业务的极值分析

在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并对美国贝尔实验室的测量数据进行了实证分析。结果表明,阈值模型能够很好地刻画网络业务流量的特性。根据阈值模型,可以设计合理的流量带宽分配,并对未来可能遭到的网络拥塞进行及时的预报和控制。     

n元二次式极值的矩阵求法

本文利用Ｔｉｊ（ｋ）（ｊ＜ｉ）型行初等变换，给出了ｎ元二次式的极值判定及求法．     

Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计

本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。