引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究

本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。     

VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探

本文讨论了度量投资风险的VaR方法的概念和计算方法,在股票价格随机游动的假设下计算了深圳股市在不同置信水平下的风险值,并与实际投资收益做了对比。在算例分析的基础上,对VaR方法在我国股票投资中的应用进行了初步探讨。     

东莞市外贸进出口情况的预测报告

这里采用时间序列分析的常用预测方法:WINTERS、STEPWISE、ARIMA三种方案,分别侧重从消除季节变动、长期趋势预测等方面反映东莞市外贸进出口基本走势的情况。