中小板ETF的价格发现能力研究

使用日内5分钟交易高频数据,通过误差修正模型和方差分解等技术研究中小板ETF与其标的指数间的价格发现,进而探讨信息传递过程。实证结果显示：中小板ETF价格与中小板P指数间存在协整关系,达到了长期均衡;价格发现能力上,中小板P指数领先中小板ETF;中小板P指数受到新信息影响所产生的冲击大于中小板ETF价格所产生的冲击,中小板P指数对预测误差方差的解释能力强于中小板ETF价格,中小板P指数为信息传递的领先指标。我国ETF市场的有效性有待提升。     

金融高频数据的最优抽样频率研究

首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于"已实现"双幂次变差和赋权"已实现"波动估计量进行了研究,分别给出了2个估计量的偏差;最后用深证成指的高频数据进行了实证研究。     

供应链环境下合作预测效果的分析

本文定量分析了供应链中合作预测对需求长鞭效应的减小作用,在多节点企业所组成的供应链中,合作预测对订单量的波动和需求预测误差的波动起到积极的抑制作用。本文通过理论研究和数值分析的结果表明,供应链信息共享和合作预测能够控制需求流动现象。     

广义岭选择指数(英文)

把岭回归的原理和方法应用到家畜性状的选择指数中 ,提出了广义岭选择指数 ,理论和实践证明的这一指数形式在一定意义上优于传统的选择指数。也可以说 ,它在一定意义上丰富了选择指数的理论 ,但不能代替经典的选择指数     

运行中电能计量装置误差变化的原因分析

电能计量装置是由电能表、互感器以及二次导线组成,要保证电能计量装置的准确可靠,就必须了解电能表、互感器的运行特性和引起误差变化的主要原因,现就电能表、互感器误差变化的原因分析如下:一、运行中电能表误差变化的原因分析1电能表误差变正的原因:受冲击负荷的影响,因冲击电流的峰值会是平均负荷电流的数十倍。受惯     

一种多重优先经验回放的麻将游戏数据利用方法

针对大众麻将AI训练时经验回放机制中样本均匀采样导致训练缓慢的问题,提出了一种多重优先经验回放算法,即从时序差分误差、局面复杂程度、动作即时奖励3个维度对经验样本进行优先级标记,每次采样时优先级高的样本高概率被抽取来更新神经网络。为了验证算法的有效性,构建了大众麻将自博弈平台进行相应的实验验证。实验结果表明：相比随机经验回放方法,新方法将麻将AI的训练速度提升了22.5%。     

改进单神经元网络PID算法下的车用轮毂电机控制系统仿真

针对采用传统PID控制下轮毂电机控制系统中存在转速超调量大、转矩突变严重等问题,在单神经元网络PID的基础上,引入最优控制理论中的误差二次型性能指标对单神经元网络PID算法的学习规则进行改进,将改进后单神经元网络PID算法运用到轮毂电机矢量控制系统的速度环中。仿真结果表明：改进后单神经元网络PID控制的轮毂电机矢量控制系统速度环响应速度快、转矩突变小以及运行状态更加稳定。     

住房价格上涨与其影响因素之间的关系研究——基于VEC模型的实证分析

通过建立向量误差修正模型,对中国近年来住房价格持续上涨的原因进行了分析。结果表明,土地价格的快速上涨、金融对房地产业的过度支持以及在住房价格继续上涨预期刺激下的投机因素是中国住房价格上涨过快的主要原因。近年来中国住房价格的持续快速上涨在很大程度上是一种泡沫现象。     

中国碳排放库兹涅茨曲线存在性研究

经济增长与环境恶化之间的矛盾直接推动了碳排放库兹涅茨曲线的研究。本文基于1995-2009年中国省际碳排放面板数据,利用面板协整和误差修正模型对中国碳排放库兹涅茨曲线的存在性进行实证研究,结果发现：动态固定效应下的面板误差修正模型最优,碳排放与经济增长间存在长期稳定的倒U型关系,拐点为人均国内生产总值29847.29元,且存在短期误差修正机制;与权威机构时序数据回归结果比较,动态面板模型结果具有稳健性。     

区间误差评价法及其应用

针对数值范围较大时误差评价中存在的绝对误差和相对误差均不能合理反映误差的问题,文章提出一种以区间划分为基础、以模糊数学理论为依据的误差评价新方法——区间误差评价法(IEEM).此方法先对序列数据进行区间划分,区间划分以现实中广泛应用的等级划分为依据;再根据区间临界点建立连接点,误差评价函数可以是连接点连接而成的分段函数,也可以是根据连接点的拟合函数.这种基于区间划分的误差评价方法可以避免常规方法对预测误差评价不合理的问题.IEEM用于降雨量预测的误差评价中,得到了更为合理的结果.