一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用

带基约束的投资组合问题是近年来投资组合领域的热点问题,但是参数不确定性直接影响了模型的效果。带基约束的投资组合问题所涉及的参数不仅包括以往研究认为非常重要的预期收益率,还包括控制投资组合规模的稀疏度,尤其是最优稀疏度估计方面的专门研究还十分匮乏。为了使带基约束的投资组合模型更好地为投资决策服务,本文从投资者效用出发,用双层规划的思想构建了带基约束的投资组合双层参数估计模型。然后根据模型的特点,设计了无导数优化算法框架,并基于ADMM对算法子问题进行求解。本文实验针对真实的市场数据给出了预期收益率和最优稀疏度的估计,接着通过与等权重策略和含上下界约束的均值-方差模型进行比较,说明了模型及算法的有效性和实用性。最后,将本文提出的双层参数估计模型推广到了更一般的形式。     

基于模糊综合评价法的新疆包容性增长水平测度及评价

包容性增长是新疆在一带一路的机遇中突破自身发展又兼顾边疆长治久安的必然选择.本文运用模糊隶属度综合评价法及综合评价模型从经济包容度、社会包容、生态包容、文化包容四个方面对新疆2005-2014年包容性增长水平进行测度,并运用指数平滑法对其未来发展趋势进行动态预测.研究发现:新疆包容性增长水平十年间呈现低幅匀速上升趋势;2005-2011年新疆包容性增长水平处于“勉强包容”阶段,2012-2014年新疆包容性增长水平处于“基本包容”阶段;从分类包容度指数走势角度分析,社会的健康发展是新疆包容性增长的核心动力,生态环境恶化是新疆包容性增长的制约因素;短期内新疆包容性增长水平将保持不断上升的趋势,但增速迟缓,表明新疆未来发展仍有较大阻力.     

矛盾性追加评论对感知有用性的影响效应研究

 随着在线评论机制的完善,各大网络购物平台设置了追加评论的功能,消费者可在初次评论后一定时间段内针对同一产品再次评论。目前追加评论逐渐引起学者们的广泛关注,已有关于含追加的在线评论研究中,大多是针对含追加评论与未追加评论之间、含追加评论中一致性追加评论与矛盾性追加评论之间的感知有用性差异进行比较研究,较少研究分析矛盾性追加评论之间,即初次评论与追加评论情感方向不一致的情况下含追加评论的感知有用性差异。        将矛盾性追加评论分为初次评论为正、追加评论为负和初次评论为负、追加评论为正两种情况,基于归因理论和精细加工可能性模型的视角,探讨矛盾性追加评论对感知有用性差异的影响效应以及不同产品卷入度对矛盾性追加评论感知有用性差异的调节作用。实验均以大学生为样本,从天猫商城真实的评论环境中获取的在线追加评论作为实验数据,采用曼-惠特尼秩和检验和Wilcoxon符号秩检验两种非参数检验方法进行数据分析。        研究结果表明,①在矛盾性追加评论中,初次评论为正、追加评论为负的含追加评论感知有用性显著高于初次评论为负、追加评论为正的在线评论;②产品卷入度对矛盾性追加评论感知有用性差异具有调节作用,对于高卷入度产品而言,正-负追加组和负-正追加组感知有用性差异显著;对于低卷入度产品而言,这种差异不显著。        从理论上讲,研究结论进一步完善了含追加在线评论的研究框架,并引入了产品卷入度这一调节变量,解释了人们对矛盾性信息感知的差异。研究结论还具有一定的实践指导意义,由于消费者更加关注正-负追加组的在线评论,企业应采取措施降低负面追加评论对产品的影响。     

消费者异质性环保偏好下的绿色产品定价模型

文章研究了低碳环境下,需求受消费者环保偏好和消费水平影响的绿色产品定价问题.针对消费者购买行为,把消费者划分为绿色消费者和普通消费者,假设消费者对产品的估价是异质的,并服从均匀分布,通过构造效用函数得到消费者的购买行为.分别讨论了市场中存在单一垄断制造商和两个垄断制造商时生产模式的选择,研究表明:单一垄断制造商时,制造商的生产模式的选择取决于绿色消费者的比例;两个垄断制造商时,绿色产品制造商作为主导者,控制着市场中绿色产品和普通产品的市场占有率.     

损失模拟模型的模拟与检验

为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验.文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性.     

混合再生散度模型的参数估计

随着社会信息化的发展数据的种类越来越多样化,在实际的数据分析中相对于同质总体,异质总体更具有普遍性,所以混合回归模型是最重要的统计数据分析工具之一。再生散度模型是一种比指数族分布更加广泛的分布,适用性更强。基于此,提出混合再生散度模型,对方位参数进行建模,并通过EM算法研究该模型参数的极大似然估计。同时,通过随机模拟和实例研究说明该模型和方法是有效和有用的。     

晚唐五代宋初敦煌试经考略

文章利用敦煌资料与传世典籍互相借重,对敦煌试经活动的主办者与参加者、试经活动的程序、所试经的内容和数量、试经活动的实际执行情况等问题作了一些考证。研究表明：敦煌的试经活动与内地的试经制度存在着一定程度上的渊源关系,也有着很大意义上的不同。而这种区别是主要的,它体现了敦煌佛教的特殊性。     

经典信度理论和概化理论的计量学透视

从计量学的角度分析了经典信度理论和概化理论的局限、错误和无力,并重点揭示了经典理论和概化理论几个方面的问题.经典理论由于采用了相关分析进路,既无力应对多不确定度源的测量情景,也无法较好地满足实践对条件不确定度的要求.概化理论虽然可以同时考虑多个不确定度源,但由于技术上采用了方差分析进路,即使使用得当,也不能够很好地解决条件不确定度问题.     

对我国城乡居民收入分布演变的分析

文章以我国的城乡居民收入为分析对象,利用分布曲线的重要特征值描述了我国城乡居民收入的分布演变趋势,并通过马尔可夫链对我国城乡居民各阶层在收入增长中的差异进行了分析.提出了我国城镇居民的收入分布状态趋向集中,且收入差距渐进拉大;而我国农村居民的收入分布状态则趋向分散,无明显的等收入阶层.并结合城乡居民的内部各个阶层的增长差异提出了优化收入分布的建议.