抛物型方程周期问题的高精度精细积分法

对于抛物型方程（δ/δt-δ^2/δx^2)^2u≡δ^2u/δt^2-2δ^3u/δtδx^2 δ^4u/δx^4=0的初始值与周期边值问题，提出了局部截断误差阶为O(Δx^4)的精细时程积分法．由于这种方法是半解析方法,在时间域上可以精确计算．所以本方法不仅精度高，而且还绝对稳定．文末的数值算例进一步表明，精细积分法对大的时间步长和长时间计算均有效．因此是一种很实用的方法．     

先简支后连续砼桥梁结构特性分析

针对高等级公路中常用的先简支后连续预应力砼连续桥梁，分析其受力特性，以及预应力效应和徐变的影响．     

农村金融区域发展差异及其影响因素

以全国29个省(市、自治区)2002—2011年的数据为基础,利用泰尔指数方法衡量了我国东、中、西三大区域的农村金融发展差异,并在此基础上运用面板数据模型,从区位发展因素、经济发展因素、政治因素和市场因素四个方面定量分析了影响差异形成的因素。研究表明:我国农村金融发展程度的地区差异显著,且区域内差异对总差异贡献较大;地区教育水平、地区商品交易效率、地区信息化水平、地区政策支持和金融市场交易效率对金融相关比率均有显著的正向影响,受农业的弱质性和农业资金外流的影响,地区经济发展水平对金融发展有微弱的反向作用;上一期的农村金融发展水平对本期的农村金融发展影响非常显著,这表明农村金融区域发展差异存在扩大的迹象。     

对数Weibull分布的数字特征

文章提出了一个新的寿命分布——称为对数Weibull分布.针对该分布研究了它的密度函数、失效率函数的图像特征,同时讨论了对数Weibull分布k阶矩的存在性.     

基于广义矩方法的我国通货膨胀福利成本估计

本文在货币效用模型(MIU)框架下研究我国通货膨胀福利成本问题,理性经济人的动态最优化选择行为产生了一组随机非线性欧拉方程.利用这些方程,在稳定状态下推导出估计通货膨胀福利成本的方法.实证分析以欧拉方程为基础,利用广义矩方法(GMM)估计模型参数,进而估计出我国1995-2012年的通货膨胀福利成本.我们发现名义利率比通货膨胀率对通货膨胀福利成本的影响更大,在低通货膨胀水平,通货膨胀率对福利成本的影响更大.本文阐述的估计通货膨胀福利成本的方法的优势在于能够同时考虑通货膨胀率和名义利率两个变量的影响,而传统估计方法只能利用名义利率作为持有货币的机会成本变量来估计通货膨胀福利成本.     

两极相依,互衬互托——析贯云石的散曲艺术

元代贯云石的散曲被公认为是＂天马脱羁＂类作品。这种风格的内涵众说不一。其实,贯氏散曲的独到之处,是其风格既呈现多样性而又突出豪放一格,具体表现即是能熔歧方异端为一炉,俗而雅,庄而谐,柔而壮,在一首作品中往往两极兼具而又突出其一,体现出艺术辩证的特点。     

湖北农村居民消费的内外部习惯形成——基于消费结构数据的实证分析

采用消费结构数据和广义矩方法分析了湖北省农村居民消费的内外部习惯形成,结果表明:湖北省农村居民在食品、家庭设备用品及服务与住房支出上有负的内部习惯形成,在文教娱乐支出上有正的内部习惯形成,其他方面的则不显著;城镇居民在交通通讯和医疗保健支出上的示范效应为正,而在住房和衣着支出上为负,其他方面不显著。农村居民消费开始呈现理性特征,但还不成熟。     

基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型

非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。非寿险未决赔款准备金评估通常使用增量赔款或累积赔款的流量三角形数据。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系,这种相依关系对保险公司总准备金的评估结果具有重要影响。从本质上看,未决赔款准备金是一个随机变量,其损失分布存在一定的多样性。因此,在未决赔款准备金的评估中选择合适的分布至关重要。GB2分布是一种包含四个参数的连续型分布,具有灵活的密度函数,分布形状更加灵活,许多常见分布都是它的特例,适宜处理不同特点的未决赔款流量三角形数据。为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立了一种相依性准备金评估模型,该模型首先假设不同业务线的增量赔款服从GB2分布,并在分布的期望中引入事故年和进展年作为解释变量,引入日历年随机效应描述各条业务线之间的相依关系;然后借助贝叶斯HMC方法进行参数估计和未决赔款准备金预测,最后给出了总准备金的预测分布和评估结果。本文将该方法应用到两条业务线的流量三角形数据进行实证研究,并与现有其他方法进行了比较。实证研究结果表明,基于GB2分布的相依性准备金评估模型对未决赔款准备金的尾部风险和不确定性的考虑更加充分,更加适用于评估具有厚尾或者长尾特征的准备金数据。     

服务不满意情境下的消费者反应类型测评及高阶因子分析

过去对于消费者不满意的研究主要关注的是服务失误和消费者抱怨.在消费者抱怨的相关研究中,学者们提出了消费者抱怨行为(CCB)、消费者反应预测(CRE)以及消费者抱怨反应(CCR)来解释消费者的抱怨行为,但对于消费者不满意之后的其它反应类型研究较少.本研究基于学者们对抱怨类型的研究以及组织行为理论中雇员反应类型(EVLN)模型的研究,探讨在消费者行为研究中,消费者对于不满意的反应类型.通过探索性因子分析和验证性因子分析,我们确定了五种消费者在不满意情景下可能有的反应类型.我们希望企业能够认识到不同的反应类型,从而提高服务质量和服务补救的有效性.     

基于高阶矩的金融资产定价和配置

金融资产对数收益常呈现不对称性和厚尾性,一般不是正态分布,而均值一方差CAPM模型中的系统性风险只考虑二阶矩风险即波动率,忽略了高阶矩风险,可能使资产定价和资产配置存在严重的误差。考察偏度和峰度在我国金融资产配置和资产定价中的作用后,发现加入系统性协偏度和协峰度的高阶矩CAPM模型能够重新解释我国金融资产风险与收益间的平衡关系,比均值一方差CAPM模型更适合我国的金融市场。