城乡收入差距对消费支出的动态效应与区域差异研究

在全球经济遭受金融海啸袭击的大背景下,结合中国＂二元＂经济结构的具体情况,并基于中国城乡居民收入差距不断扩大的现状,对城乡收入差距对消费水平的动态效应及区域差异进行了实证分析。通过基于全国29个省、市、地区的省际面板数据,运用横截面加权的广义最小二乘法（GLS）、广义矩估计（GMM）,对城乡消费水平分别进行静态、动态分析,并进行区域对比,在此基础上提出了提高中国居民消费水平的若干政策建议。     

二元随机变量相依关系的图示判别

相关系数是常用的线性相关关系测度指标,以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别,简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法,以二元正态Cop ula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异,并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明,采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。     

几种q-分布的参数估计方法

由Tsallis提出的非广延统计力学在当今已经有了越来越广泛的应用,并且由此得到的概率分布,即q-分布,也被用来解决各种领域方面的问题,尤其是在交叉学科复杂系统中的运用。文章分别采用矩估计、极大似然估计的方法来推导几种常见q-分布的参数;进一步通过对NBA进球数据进行实证分析,采用不同的估计方法得到参数的估计值,并根据均方误差原理得知极大似然估计方法要优于矩估计方法。     

强正相依随机变量列的强大数定律和强收敛速度

利用强正相依（SPD）随机序列的一些矩不等式,得到了关于强正相依（SPD）随机序列的强大数定律和强收敛速度的一些新结果。     

基于时变高阶矩波动模型的 VaR 与 ES 度量

金融波动性建模经历了从常数高阶矩到时变高阶矩的发展历程． 文章扩展了现有的针对时变高阶矩波动模型风险测度效果的研究: 首先,以沪深 300 指数和其它世界股市若干重要指数为例,通过采用“从简单模型到复杂模型”的估计步骤,实现对时变高阶矩波动模型的估计,进而运用 Gram-Charlier 扩展分布获得对 VaR( value-at-risk) 和 ES( excepted shortfall) 两种不同风险测度的计算值; 然后,分别利用非条件覆盖检验( unconditional coverage test) 和基于自举法( Bootstrap) 的后验分析方法,实证对比了时变高阶矩和常数高阶矩两类模型的适用范围和精确程度．研究结果表明: 就所考察的若干指数样本而言,时变高阶矩模型不仅能够较好地刻画金融价格波动的整体动力学特征,并且总体来讲,在市场风险测度准确性方面也要优于常数高阶矩波动模型．     

逐次定数截尾下Pareto分布参数的逆矩估计

基于逐次定数截尾样本下,讨论了Pareto分布的参数估计,得到了两参数的逆矩估计,并通过数值模拟与极大似然估计进行比较,结果表明逆矩估计优于极大似然估计.     

多元极值的参数建模方法及其金融应用：最新进展述评

 由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法等,并指出了这些建模方法的优缺点以及未来可能的理论突破点。本文还全面分析了近年来多元极值分析方法在金融领域的国内外应用现状,并探讨其未来的应用前景,可能是在金融传染、组合问题和系统性风险管理等方面。     

分片逆回归中不同方法的比较研究

在多元统计分析中,分片逆回归在处理降维问题时十分有效。假设因变量Y和p维解释变量X满足Y=f(β1TX,…,βkTX,ε),则可以通过分片逆回归估计由βi生成的子空间,从而达到降维的目的。其中涉及到对E[Cov(X|Y)]或Cov[E(X|Y)]的估计,对此Li(1991)、Zhu和Ng(1995)以及Tian和Li(2004)等人曾提出几种不同的估计方法。文章通过蒙特卡洛模拟对它们进行比较研究,发现Zhu和Ng的方法对函数形式不敏感,因而适用性较广;同时对Tian和Li(2004)的方法作了适当推广。     

基于Copula逼近法的股指相依结构研究

Copula在相依结构的研究中具有广泛的应用价值。对传统的Copula模型和Kallenberg提出的Copula逼近法进行了比较,并将其应用于中国股票指数数据的实证分析。结果表明：Copula逼近法可以较大程度地降低模型误差,从而改善Copula模型对中国股指相依结构的拟合效果。     

高阶拟线性时滞差分方程非振动解的存在性与渐近性

考虑一类高阶拟线性时滞差分方程给出了存在无界非振动解的充要条件。