一类带相对指标的DEA改进模型及其凸性研究

文章从DEA模型需满足的公理体系入手,指出在传统DEA模型的评价指标体系中若有相对指标,则有可能导致DEA模型不满足凸性公理。在此基础上,提出基于选择性凸性的带相对指标的DEA改进模型,并通过数值算例对模型的有效性进行了验证,表明该模型可以避免相对指标造成的DEA模型不满足凸性公理的现象。     

中国区域生产效率与经济发展DEA-Malmquist指数分析

文章利用1978~2007年的省级面板数据,通过DEA模型估计了估算了中国各省和三大区域1978~2007年的TFP水平和Malmquist指数并对其进行了分解,并在此基础上研究了区域TFP的主要影响因素,研究发现中国区域效率差异是区域经济和社会发展差异产生的主要原因。在此基础上,文章认为要想缩小中国区域经济和社会发展差异,可行的办法就是提高生产效率,减少效率差异所产生的损失,建立更有效的经济制度和可持续发展的政策,突破路径依赖和锁定效应,建立以中期以制造业为核心并重心逐渐向服务业转移的长期经济发展体制,动态提高区域TFP以缩小区域之间TFP和经济差距,以达到共同发展建立和谐社会的目标。     

基于小波神经网络的企业技术创新能力评价

科学、全面地评价和分析企业的技术创新能力,对于企业探索提升技术创新水平以及政府制定相关扶持政策等具有重要的指导意义。文章从企业的内在相关能力、内部环境以及外部环境等3个维度构建企业技术创新能力评价指标体系,同时,提出一种基于小波神经网络的企业技术创新能力综合评价方法,建立企业技术创新能力定量评价模型。通过实证分析,验证了评价体系的有效性和实用性。     

人民币汇率波动的非对称机制研究

通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出一定程度的发散特征;此外,人民币对美元的汇率波动,在1994年汇率制度改革以来持续小幅升值是一种均衡状态。     

基于DEA的价值链标杆管理评价

标杆管理是企业缩短与先进组织距离的最为捷径的方法。文章通过对企业管理模式和价值流的分析,构建企业标杆管理价值链,并借助DEA两阶段模型,建立企业标杆管理价值链评价指标体系,通过实证来证明运用两阶段的DEA模型确定标杆管理的内容是一种较为实用的方法。     

关于R-C-K模型中加入第三部门的探讨

新经典增长理论的基本模型R-C-K模型和OLG模型,都只考虑两部门情形:企业和家庭。企业雇佣生产要素(劳动和资本)生产商品和服务,家庭拥有并提供生产要素以获取收入并分配到消费和储蓄。而现实生活中,政府部门作为第三方,在生产、生活等经济活动中占有非常重要的地位。文章加入政府部门,考虑三部门情形,探讨政府采购和税收对模型造成的影响。     

技术进步对舰船维修费影响的Hedonic模型研究

针对目前关于技术进步对舰船维修费的影响缺乏定量研究的问题,文章在对舰船维修活动异质性特点分析的基础上,提出采用特征价格理论,建立舰船维修费与技术进步等特征属性的线性Hedonic模型。并针对线性模型拟合精度不高的问题,通过多种形式的Box-Cox转换,构建了舰船维修费的非线性Hedonic模型。将模型中技术进步的特征隐含价格,作为对维修费影响的弹性系数,从而实现了技术进步对维修费影响的定量研究。最后,通过实证检验了研究结论的正确性。     

我国证券投资基金绩效评价及绩效持续性研究

文章在运用基于规模收益可变的超效率DEA方法对我国基金市场上72只基金2005年至2011年绩效进行分析评价的同时,以此为依据应用双向表法对其绩效持续性进行了检验。通过绩效评价,我们完成了超效率的归因;通过绩效持续性检验,我们发现基金绩效在牛市与熊市时存在很强的持续性,而在市场波动剧烈时出现反转而不具有持续性特性。我们的研究将为我国证券基金业的发展提供理论支撑。     

基于双阀值LSTAR模型的人民币汇率均值回复分析

为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值LSTAR模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。     

量化宽松货币政策下汇率传递效应研究

文章基于日本月度数据进行实证分析,在借鉴前人研究基础上提出并建立理论模型与实证模型。实证检验分两部分,第一部分运用协整技术和VEC模型来研究日元汇率传递效应的变化趋势和程度,结果表明汇率传递效应在量化货币政策期内大大降低,汇率传递系数仅为-0.03;第二部分运用EG两步法和一般回归模型来估算货币政策与国内物价之间的相关性,结果表明量化宽松货币政策下,政策工具—目标CAB与国内物价间在短期和长期内都存在显著负相关关系。