可变弹性系数生产函数:基于因素导向的分析

文章提出了基于因素导向的可变弹性系数生产函数模型,模型刻画了因素变量对模型产生的非线性影响。提出新的技术进步分解方法,认为FDI因素通过影响效率进一步影响技术进步。用非参数估计方法,给出了因素导向的弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计;再根据广义似然比检验,检验模型的有效性。通过实证证明中国的资本和劳动产出弹性都不是常数,引进因素变量后基本保证规模报酬不变,且FDI的引入和技术进步率的波动保持较强的一致性。     

基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究

将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Siegel模型。基于此,利用基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型对所选取的三个样本交易日的收益率曲线进行估计和分析,发现金融危机中后期的收益率曲线较金融危机初期的收益率曲线有了显著变化,主要表现在收益率曲线整体水平下降,但不同部分下降的幅度不同,并且收益率曲线的斜率和曲度均明显增大。以上变化主要是金融危机背景下货币政策调整以及市场信心变化共同作用的结果。     

非连续型高维阈值回归理论:稀疏建模与推断

阈值模型是刻画非线性关系的一类重要模型,但由于传统的阈值估计量具有非标准型的渐近分布以及保守的置信区间,使得其在实证应用中受到限制.针对这些局限性,本文将传统的阈值模型扩展成为具有高维稀疏特征的形式,并从变量筛选的角度去考察模型的结构突变,在此基础上为新的高维阈值模型设计合理的求解算法,并进一步推导了参数估计量的一致性与渐近正态性.通过数值模拟实验发现,高维稀疏的建模方法,不仅能够有效识别出阈值模型的结构突变,对重要变量的参数也有着非常良好的估计效果.     

基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究

2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法：首先,估计系数函数中跳点的位置和个数;然后,基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;最后,利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,我们发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,进而也验证了该模型的应用价值。     

对外开放、技术差距与全要素生产率——基于我国制造业行业面板数据的半参数估计

本文从技术差距的视角研究对外开放对我国全要素生产率的影响.文章选取我国2002-2011年26个制造业行业的面板数据为研究对象,运用半参数估计方法,考察经济开放度和技术差距对全要素生产率的经济效应.实证研究表明对外开放以及合理的技术差距会显著促进我国行业技术水平的提高,加入相关控制变量后,这种促进作用明显加强;人力资本水平与技术差距存在显著的此消彼长的关系;分样本检验结果表明,在人力资本水平较高和研发投入比例较大的行业,对外开放和合理的技术差距两者对行业技术进步的促进效果更明显.     

重庆城乡统筹发展水平测算及提升对策

实现城乡统筹发展对于实现重庆新时期新阶段在西部地区率先实现全面建设小康社会的宏伟目标至关重要。科学掌握重庆市城乡统筹发展现状将具有极其重要的理论意义和实践意义。现有文献对统筹城乡发展水平的测量过于数学化,数学式的精确却带来了诸如指标设计的非科学性、权重设计的主观性等问题。文中基于指标选择的全面性、数据的可获得性、指标权重设计的科学性、指标评价的综合性等原则,设计了一种相对合理的城乡统筹发展水平测量方法,并判断了直辖以来重庆市统筹城乡发展水平,指出重庆市实现统筹城乡发展任重而道远,同时,还提出了提高重庆市统筹城乡发展水平的对策。     

资源枯竭地区创新能力分析——以阜新地区为例

根据阜新地区2001-2011年的数据,通过选取区域创新的要素投入能力、成果产出能力、环境支撑能力等指标构建区域创新能力评价体系,衡量创新产出能力因变量选取为高新技术产值,选用衡量地区创新要素投入能力的科研（R＆D）经费支出、科技活动人员数和衡量地区创新环境支撑能力的研究机构规模、人均GDP、外商直接投资作为自变量,构建回归方程对并进行OLS分析,根据分析结果提出了提升资源枯竭地区创新能力的政策建议。     

基于EM算法的对数正态分布参数估计

生存数据分析的统计方法在很多领域有重要应用,然而生存分析中的观测数据常常出现删失。本文基于EM算法给出随机删失数据下对数正态分布的参数估计迭代算法。实验表明所给算法是容易施行并且行之有效的。     

基于利率平价关系的汇率模型

建立了基于利率平价关系的汇率模型，导出了汇率期权的定价公式，研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题，结果表明，在原测度下，该模型的统计推断问题难度很大，使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论；而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题，大大降低了研究的难度．     

不允许卖空条件下组合证券投资的几个问题

现代组合证券投资理论研究不确定情形下理性投资行为的优化问题。1952年，H．M．MarkowttZ提出均值--方差模型（简称EVW，率先探讨了将现代证券理论应用到投资领域的可能性。马氏认为，一般投资者在选择证券时，同时存在希求满足和厌恶风险的倾向，最终的选择是在期望效用达到最大的目标下二者权衡的结果。对一含有n种风险证券的组合投资问题，记R--n种风险证券的收益列向量小--n种风险证券的期望收益列向量，已一收益的协方差矩阵，en--单位列向量，X--组合证券投资比例系数列向量，E--期望组合收益标量，V--组合收益方差标量，则EVM…