用于减小定时抖动的数字预滤波器设计

推导了一种用于减少定时抖动数字预滤波器的冲激响应表达式,提出了一种数字预滤波器的设计方法,设计了一种优化数字预滤波器。通过对定时恢复环的仿真,讨论了环路的收敛情况,比较了所设计的数字预滤波器和无预滤波器时环路定时抖动与信噪比、定时抖动与环路噪声带宽、误码率与信噪比的数量关系,证实所设计的数字预滤波器对减少定时抖动非常有效。     

带包络约束的优化滤波器设计方法

对信道均衡、雷达或声纳脉冲压缩等应用领域中要求满足波形条件且使输出噪声增益最小化的滤波器设计问题进行了研究。用波形包络约束表达式和极值条件可以准确地描述滤波器的性能要求,从而将该设计问题转化为半无限二次凸规划问题进行分析。利用Lagrangian对偶理论和Carathéodory维度理论把半无限二次凸规划问题转化成等价的易于求解的有限维对偶优化问题,并给出了求解有限维对偶优化问题的迭代算法,设计实例表明了此方法的有效性。     

复杂耦合超导滤波器

从高温超导滤波器小型化带来的复杂耦合出发、研究了复杂耦合分析的方法。用全波分析的滤波器设计手段,从谐振器及谐振器间耦合入手,讨论了各种耦合机理对滤波特性的影响;在结构上,提出滤波器小型化设计方案,并对小型化引入的复杂耦合进行分析。给出了小型化结构及其仿真和实验结果,其实验产品已用于实验接收机系统。     

統計量化特性的綫性化及其在数字滤波器中的应用

本文提出了一种舍入量化器统计量化特性线性化的概念。根据这一概念找到了一种抑制数字滤波器极限环的方法。该方法能抑制一阶、二阶数字滤波器中所有极限环,并且滤波器输出不存在剩余噪声。本文还提出了一种求极限环平均抑制时间的计算方法,计算结果与实验数据相符。     

利用贝叶斯算法过滤报文内容分析系统中的垃圾信息

利用基于概率统计方法的贝叶斯算法,对报文内容分析系统中的垃圾信息进行过滤.该算法的实现,是通过一定的算法来分析大量的相关信息和不相关信息中多种单词特征出现的概率,从而建立一张单词特征表,并依据这张表借助一个评分系统来判断目标文件的相关性.本算法具有一定的自适应性。能根据垃圾信息不断变化出现的形式自动进行特征表更新,从而不断地实时提高本身的判断效率.     

关于RoboCup3D仿真系统中守门员关键技术研究

在RoboCup3D仿真系统中,运用扩展卡尔曼滤波处理仿真环境中的噪音干扰,完成对球的准确定位,为守门员的决策提供准确依据。守门员的决策结果主要包括扑球、跑位、主动出击等行为。通过开发一个GUI调试器来完成扑球动作的设计,根据场上球所处的位置信息设计守门员的跑位策略,并适时主动出击将球破坏掉。仿真实验结果表明,经过改进,守门员的防守能力得到加强,扑球成功率可达到90％以上。     

Harrison–Stevens Forecasting and the Multiprocess Dynamic Linear Model

This is an expository article. The Harrison–Stevens forecasting algorithm using the multiprocess dynamic linear model is a robust method for forecasting in a nonstationary time series. The purpose of this article is to help statisticians become familiar with the method.     

投资者情绪指标与股票市场——基于扩展卡尔曼滤波方法的研究

基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,首次构造出过滤市场噪声的投资者情绪指标,并在此基础上应用向量自回归模型分析我国投资者情绪指标与股票收益、股本规模等因素的经验关系,实证结果表明:(1)扩展卡尔曼滤波方法可以获得一个更加清晰反映投资者情绪的状态变量;(2)情绪的变化量比情绪指标本身具有更强的市场收益预测能力;(3)大规模公司股票的收益对投资者情绪的影响程度高于小规模公司股票,而投资者情绪对小规模公司股票的影响显著高于大规模公司的股票,并且情绪波动能够预测小规模股票的短期收益惯性和跨期收益反转的特征,证明情绪波动是影响资产定价的重要主观因素。     

不完全市场天然气期货定价及季节性影响研究

天然气具有运输不便及存储成本较高等特点,其供应无法满足季节性需求,即天然气价格具有强烈的季节性。另外天然气作为商品,其弱流动性导致了其期货市场的不完全性。本文考虑了天然气期货市场的不完全性和现货价格的随机季节性因素,运用随机贴现因子方法推导出天然气期货的定价模型。为了验证模型的实用性,利用纽约商品交易所(NYMEX)的天然气期货日常价格数据对模型进行实证分析,结果表明:由于天然气期货市场的不完全性而导致的市场波动主要由短期偏离、中期偏离和随机季节性因素造成的;天然气价格季节性周期为一年;天然气期货价格短期和中期偏离具有较强的均值回复性,及其期货价格有长期增长的趋势。考虑期货市场的不完全性和价格的随机季节行为,并用随机贴现因子推导的定价方法的拟合效果远好于传统的期货定价模型。