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561.
562.
Ole E. Barndorff‐Nielsen Peter Reinhard Hansen Asger Lunde Neil Shephard 《Econometrica : journal of the Econometric Society》2008,76(6):1481-1536
This paper shows how to use realized kernels to carry out efficient feasible inference on the ex post variation of underlying equity prices in the presence of simple models of market frictions. The weights can be chosen to achieve the best possible rate of convergence and to have an asymptotic variance which equals that of the maximum likelihood estimator in the parametric version of this problem. Realized kernels can also be selected to (i) be analyzed using endogenously spaced data such as that in data bases on transactions, (ii) allow for market frictions which are endogenous, and (iii) allow for temporally dependent noise. The finite sample performance of our estimators is studied using simulation, while empirical work illustrates their use in practice. 相似文献
563.
上海期货市场收益和波动的周日历效应研究 总被引:4,自引:1,他引:3
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据.为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应,使用非对称GJR-GARCH模型,对上海期货市场主要品种的隔天(收盘价-收盘价)收益和波动、交易期(开盘价-收盘价)收益和波动以及非交易期(收盘价-开盘价)收益和波动的周日历效应进行实证检验,研究期间为2002年1月~2006年12月.结果显示,收益和波动的周日历效应存在于上海期货市场,但发生时间依据品种不同而有所差异,铜期货和铝期货呈现收益周一正效应.橡胶期货周一的非交易期收益和周三的交易期收益显著大于零,各类型波动的分布在一周中各交易日也不一致.此外,铜期货和铝期货还表现出波动的不对称性. 相似文献
564.
文章用全球金融危机全面爆发以来的样本数据,基于GARCH模型分析了沪深300股指期货上市前后我国股票价格指数的波动性,并对其信息传递功能进行了探讨.结果发现:沪深300股指期货的上市使得现货市场上的信息传递速度加快;总体来看,沪深300股指期货的上市在一定程度上降低了现货市场的波动性,但统计意义上并不显著,原因在于我国股指期货微观结构不完善,其功能尚未完全发挥. 相似文献
565.
International Transmission Effect of Volatility between the Financial Markets during the Asian Financial Crisis 总被引:2,自引:0,他引:2
In this paper I propose an analysis of interaction among global economies by focusing on the regional financial markets of Asian countries during and after the Asian financial crisis in 1997, in order to study the dynamic relationship between stock returns and exchange rate changes. In addition, the impact of the Asian financial crisis is also examined. For the methodology, the bivariate EGARCH (exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) and EGARCH-X models are used to examine the interrelationship of stock markets and foreign exchange markets. The empirical results show that a two-way feedback relationship exists between the volatility of stock returns and exchange rate changes during the recovery period of the Asian countries. This result is important because the effect of volatility transmission between global financial markets can still be observed today. Furthermore, when comparing the volatility transmission during the crisis period with that during the recovery period, it shows that the spillover effect has increased during the recovery period, indicating that the strength of the transmission mechanism has increased after the Asian financial crisis. This result also suggests that the interactions of the stock and foreign exchange markets of Asian countries were affected by the Asian financial crisis, and the impact is greater for Indonesia, Japan, the Philippines, and especially Thailand, which were more vulnerable during the financial crisis. 相似文献
566.
以1950-2010年的年度数据为样本,运用基于VAR模型的广义脉冲响应函数法与方差分解法对我国农产品产销价格的联动性进行了实证分析。结果表明:农产品产销价格保持相似的波动态势,二者之间的双向传递是顺畅的;与此同时,农产品零售价格对农产品产销2个市场上的价格波动具有更为显著的作用,农产品产销价格的联动关系呈现出明显的"非均衡性"或"单向"的特点。提出必须努力构建农产品现代流通体系,提高农户组织化程度,减少中间流通环节以及发展"农零对接"模式。 相似文献
567.
针对WTI原油价格波动具有聚集性的特点,首先利用GARCH模型实证分析,得出WTI原油价格波动受外部因素影响大,并且持续时间长;其次根据GARCH-M模型检验得出,WTI价格波动具有高风险高收益的金融市场特征;最后借助EGARCH模型检验得出,WTI原油价格波动具有杠杆效应,即价格波动主要受负面消息影响,表现出价格变化以上涨为主的特征. 相似文献
568.
吴祥佑 《重庆工商大学学报(社会科学版)》2013,30(2):38-44
本文构建了保险股价波动的个体与整体模型,分析了经营绩效和市场情绪在保险股价波动中的作用。实证表明,保险股价具有自回归特征,短期内不会大幅偏离;保险股价与承保业绩反方向变化,反映了承保业务的周期性;保险股价与上证指数同方向变化而与深成指数反方向变化,反映了保险股大盘股的属性;保险股价易受财政金融政策的冲击,对系统性风险敏感。股价剧烈波动会影响上市保险公司的发展,监管者应引导保险人及时披露信息,上市保险公司则应适时实施股价维护。 相似文献
569.
570.
股市波动的非对称性特征一直是金融研究中关注的焦点问题。本文首次构建了一个非平衡似无关波动模型,从个股角度对波动的非对称性进行检验。通过与综合指数的对比研究,本文揭示了市场因素对波动非对称性的影响。实证结果表明,我国深证成份指数波动存在杠杆效应,而成份股波动却表现出反向杠杆效应。市场同时存在的共同因素和异质因素,是导致成份股波动和成份指数波动表现不一致的原因。进一步的研究结果表明,在消除共同因素影响后,成份股波动的反向杠杆效应会表现更明显。 相似文献