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VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析 总被引:14,自引:3,他引:11
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在尖峰肥尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应。本文应用APARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析。通过返回检验,我们发现,APARCH应用于VaR估计是统计有效的,并且明显优于GARHC模型。 相似文献
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金融回报的厚尾性表明极端事件发生的概率要远远高于通常的正态分布假设.多头期货持有者对于如何适时监控极端事件的风险较为敏感.本文以郑州小麦商品期货为例,希望借助于极值理论的三种模型来选择最合适于多方的条件极值适时监控模型. 相似文献
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正那天周五,当妈妈来到学校接我回家时,我早已饥肠辘辘。我嚷着要到那家远近闻名的小吃店,海吃一碗最爱的清汤炸酱面,然后再赶车回家。然而,不幸的是,我们刚进店,女老板便一脸和气的凑上来说:"实在抱歉, 相似文献
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地震给房屋带来的损失是近乎毁灭性的,投保一份合适的房屋地震保险可以帮助我们降低因地震而带来的巨大损失.房屋地震保险作为一种新型的分担经济损失的工具越来越受到国家、社会、人民的重视.本文分析了房屋地震保险的现状、存在的问题,根据具体的问题提出相应的解决对策. 相似文献
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