沪深300股指期货风险的预警研究

文章通过对沪深300股指期货IF1012合约日收益率序列进行统计分析,继而建立GARCH(1,2)-GED模型,度量了中国股指期货市场的最大损失值CVAR。研究结果显示:该模型能很好的拟合中国股指期货长期合约的特征,在股指期货市场中,每个交易日的数据均受前期波动影响,CVAR值与原始收益率序列变化基本一致,且不存在滞后效应,因此CVAR值可作为风险预警的指标为有关监管部门与投资者服务。     

几种q-分布的参数估计方法

由Tsallis提出的非广延统计力学在当今已经有了越来越广泛的应用,并且由此得到的概率分布,即q-分布,也被用来解决各种领域方面的问题,尤其是在交叉学科复杂系统中的运用。文章分别采用矩估计、极大似然估计的方法来推导几种常见q-分布的参数;进一步通过对NBA进球数据进行实证分析,采用不同的估计方法得到参数的估计值,并根据均方误差原理得知极大似然估计方法要优于矩估计方法。     

许昌市工业企业科学利用水资源对策研究

水是生命之源、生产之要、生态之基,是生态系统中最活跃、影响最广泛的因素,是经济社会可持续发展的重要物质。然而,我国地理、气候条件特殊,水资源分布不均,人多水少是基本水情。2/3的城市缺水,水资源人均占有量少、水污染严重、水生态恶化等问题十分突出。     

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究

 在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR (CVaR) 等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化。本文基于尾部指数回归模型对重尾分布的尾部指数进行估计,进而得到收益率尾部数据所服从的条件分布,并首次运用该方法对条件VaR进行估计。本文对沪深300指数进行了实证研究,得到CVaR的估计,并对估计得到的CVaR的预测效果作出检验,并与传统VaR估计方法进行了对比,实证结果发现本文的方法的预测效果更好。     

中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验

应用非对称拉普拉斯分布拟合沪深两市股指日、周收益率数据。研究结果表明:非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地反映两市股指的日、周收益率数据的尖峰、厚尾、偏态特征。由于非对称拉普拉斯分布有显性的表达式,便于开展参数估计和数字特征的计算,因此对于股指期货投资者而言,在计算股指收益率的VaR、CVaR进行风险测量时,采用非对称拉普拉斯分布将是较好的选择。     

黑龙江省七举措力保粮食增产农民增收

按照2012年全省“三农”工作的总体要求和目标,今年全省农业工作要在七大方面加大推进力度。一是紧紧抓住粮食生产不放松。全省“四利、贴”资金要在春耕前全部发放到农民手中,粮食播种面积要稳定在2亿亩以上,其中五大粮食作物模式化栽培面积达到1．7亿亩。     

成都市服务业聚集现状研究

服务业是国民经济的重要产业,在国民经济中的比重是衡量一个国家、地区现代化程度的重要标志。本文应用区位基尼系数、熵指数理论,利用成都市第一次、第二次经济普查数据,从行业分布入手来综合研究服务业的产业和空间聚集特征,归纳出成都服务业发展的优势与不足,找准发展方向。一、研究方法产业集聚是指同一产业在某个特定地理区域内高度集中,产业资本要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。从经基悬呈个明于集时     

内蒙古专业技术人才需求类型分析

一、模型的选择灰关联熵分析是在灰关联分析基础上发展的方法.灰色关联是指事物之间的不确定关联,或系统因子之间,因子对主行为之间的不确定关联.灰色关联简称为灰关联.灰关联分析方法是一种研究少数据、贫信息、不确定性问题的方法,其基本任务是分析和确定因子间的影响程度或因子对主行为的贡献测度,该方法依据统计数列的几何关系或曲线的相似程度来判断因素间的关联程度,几何形状越接近,则关联程度越大.灰关联分析方法无论样本量多少或有无典型的分布规律都可以适用,而且计算量小,计算十分简便,一般不会出现量化结果与定性分析结果不符合的情况.     

泊松分布变异系数的贝叶斯估计

文章在熵损失函数下,针对一组泊松样本,用参数估计方法研究了泊松分布变异系数的贝叶斯估计问题,得到了变异系数的贝叶斯估计的一般形式与精确形式,并讨论了它的可容许性。最后在给定置信水平1-α下研究了变异系数的贝叶斯置信区间。模拟结果表明这两种估计都具有较高的精度。