短期生产函数平均产量曲线最高点的数学证明

本文运用高等数学方法推导证明了短期生产函数中平均产量的最高点就是它与边际产量曲线的交点,填补了多年来对此问题只有举例说明而缺乏理论证明的空白。     

基于多元线性回归的概率排序型预测方法

文章针对运用多元线性回归进行预测时,对自变量的预测一般只考虑单一的可能性,忽略了由于未来的不确定性导致自变量存在多种可能的取值,提出了概率排序型的预测方法,将不同的自变量取值对预测值的影响考虑了进来,并用期望值的最大最小值和方差的最大值作为预测的指标,描述预测的结果并衡量预测结果的波动性,最后通过示例验证模型应用的可行性和有效性。     

基于极值理论的沪深股市风险传染性研究

针对中国股市指数损失具有的典型事实特征,运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1) 和ARMA(1,1)-GJR(1,1)构造出标准残差序列,再运用EVT对其极值尾部建模并结合随机波动过程估计动态极值风险VaR,然后对股市极值风险序列进行Granger因果检验,以判定风险传染性效应.结果表明,沪深股市动态极值VaR序列存在双向传染性效应;动态风险VaR由沪市向深市传染的强度大于反向传染的强度.     

金融市场收益率分布尾部行为的多重结构性——来自股指期货市场的实证分析

本文基于极值理论,采用多结构变化线性模型来探讨金融收益分布的多重结构变化特征,以道琼斯工业指数期货为样本进行实证研究,研究结果表明:在样本期间道琼斯工业指数期货收益分布的左尼与普通尾部分布中至少存在一个断点,以估计的断点为基础,各不同区域的平均尾部指数呈递增的趋势,这与递减的金融极端事件不一致,说明期货收益分布的尾部行为的结构性交化与负面冲击相联系,因而也说明在期货合约的长期与短期投资中,应采取不同的风险管理办法.     

我国研制成功光学膜厚智能测控仪

近日,成都中科唯实仪器有限责任公司技术研发部门通过自主设计,完成光学膜厚智能测控仪研发任务。传统的光学镀膜采用极值法膜厚监控方式,正确判定极值点是镀膜操作人员的重要操作技术,它决定着每一炉镀膜的     

二元极值分布的独立性检验在深圳股市分析中的应用

自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置.因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效.     

海绵城市建设非一蹴而就

特大暴雨百年一遇，但我国的城市内涝却丝毫不罕见。近期，全国多地发生接近甚至超过历史极值的强降雨，据国家防汛抗旱总指挥部的不完全统计，已有80多个城市出现了局部内涝。随着许多城市被淹，建设海绵城市的呼声越来越高。     

应用极值理论建立大额损失模型的方法论研究

利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布，提出了一套清晰的方法论体系；对待一组数据，如何进行恰当的描述统计分析，进而通过数据选取合适的极值模型，并以合适的方法估计选取的损失额模型的参数，最终估计出拟合分布的尾部分位数。     

考虑投资者情绪的中国股市自激发效应研究

本文在极值理论中引入行为金融学，结合标值自激发点过程（MSEPP）刻画股指收益率极端值序列的集聚性、短期相依性，并将传统的超阈值模型所描述的齐次泊松过程拓展为非齐次泊松过程，探讨投资者情绪对极端收益率的冲击。运用风险偏好指数的方法，基于沪深300指数成份股合成中国投资者情绪指数（EMSI），进一步构建MSEPP-EMSI模型预测沪深300指数、上证综合指数及深圳成分指数的极端风险爆发概率，并对其进行动态ES风险测度。实证结果表明，沪深股市在短期内股指连续暴跌现象时有发生，投资者极度负面情绪会加剧股市的剧烈动荡，当考虑投资者情绪对极端风险的冲击时，MSEPP-EMSI模型能有效的提高对极端风险的概率预测精度及ES预测精度。     

基于Pair-Copula的社保基金投资组合风险测度研究

社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出pair—copula—GARCH—EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维。copula—GARCH—EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair—cOpula—GARCH--EVT模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copuIa--GARCH--EVT模型。