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基于2007年1月至2016年12月的相关月度数据,以大豆和食糖为例,通过ARDL模型分别从长期和短期对影响国内农产品现货价格的金融化因素进行了系统测算。结果表明,通货膨胀因素、国内期货价格、货币供应量和国际现货价格是影响国内大豆现货价格的主要金融化因素;国内期货价格、通货膨胀因素和国际现货价格是影响国内食糖现货价格的主要金融化因素;汇率和能源价格对二者的影响均不明显。最后,从改善宏观经济环境、规范期货市场发展、健全农产品进口风险防控体系、关注品种间差异等方面提出了应对农产品金融化的对策建议。 相似文献
22.
房价波动与金融支持的关联效应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章通过构建消费者-开发商两部门的房地产市场均衡模型,分析金融支持与房价的相互作用机制。利用1999~2009年中国35个大中城市的面板数据,对提出的命题进行了实证检验。实证结果显示:(1)金融支持对房价具有显著的正向影响,表明金融对住房的支持是导致房价大幅波动的重要因素;(2)房价波动同样对金融支持具有显著的正向影响,表明房价的上涨将导致金融对房地产的支持力度提升。(3)金融支持对房价的影响存在显著的区域性差异,但房价对金融支持的影响则不存在显著的区域性差异。 相似文献
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25.
刘渠 《市场瞭望(下半月)》2012,(4):56-57
投资者应当谨记的是,白银的波动幅度大于黄金,因而把握好了波段,收益的幅度也会大于黄金,但如果投资失误,亏损的几率也会很大。 相似文献
26.
《统计与信息论坛》2021,(4):60-71
使用上证50ETF期权数据计算隐含波动率风险来刻画"常规"的波动,使用隐含尾部风险刻画非对称的隐含波动风险,构造出了对中国股票市场有显著风险预警能力的风险测度。首先,选取上证50指数和沪深300指数,使用两指数收益率序列的高阶矩作为股市未来的风险度量,用长短国债利差作为宏观风险的代理变量,证实了上证50ETF期权隐含波动率风险和隐含尾部风险对未来6个月内的股票市场风险和宏观风险都有显著预测能力。其次,使用有变点的分位数自回归模型对隐含尾部风险进行建模,并在贝叶斯框架下使用MCMC方法估计出了两个隐含尾部风险的突变日期:2016年3月3日和2017年12月15日。使用以上两个突变日期将股指序列和长短国债利差序列划分为三个时期,发现三个时期内的股票市场风险和宏观风险都有显著的差异。观察差异结果可以发现,当金融市场处于高波动风险时,宏观风险也相应较高,尾部风险呈高分位膨胀性;随着尾部风险的突变发生,金融市场和宏观市场风险开始降低并结束波动期,继而迎来一段时间的稳定上升;当市场一直处于较为稳定的上升状态并伴随着较低的宏观风险时,此时尾部风险逐渐增加并再次发生突变,预示着股票和宏观市场再一次迎来一段波动期。研究证明,期权隐含波动风险对股票市场乃至宏观资本市场都有显著的风险预警能力。 相似文献
27.
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分.考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈值,将跳跃波动进一步细分为大跳跃与小跳跃,构建区分大、小跳跃的HAR-RV-J-BS和HAR-RV-CJ-BS模型.使用沪深300指数5分钟高频价格的滚动窗一步外推预测以及SPA检验表明,HAR-RV-CJ-BS模型对于沪深300指数短期、中期、长期波动均有最强的预测能力. 相似文献
28.
“节前综合征”、“年底焦虑症”、“年关恐惧症”……这些名词你都听说过吗?有的人对此不甚了了,有的人则深受其扰.其实,在这些不同的名称下,说的都是一件事:春节前的心理波动所带来的不适.
如何应对这年底节前的心理不适呢?不如像备年货一样,给自己准备一些有益身心的“精神年货”,不仅用以改善忙碌年关带来的紧张、焦虑或抑郁,而且最重要的是能改变自己对事物、对生活的认识,让自己在新的一年以及未来都充满积极的正能量. 相似文献
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