供电企业固定资产报废净值率的管理探析

本文通过对供电企业固定资产报废净值率的研究分析,总结了其目前居高不下的主要因素,如前期规划因素、设备选型采购因素、工程项目竣工决算时间滞后、运行维护检修成本高等一系列问题,并结合实际情况,针对性地提出了降低固定资产报废净值率的建议,从前期规划、设备采购、资产运行维护、退役报废等全生命周期提出改进措施,从方法上进行优化,应用现代化的信息技术手段建立一套完整的、通用的电网企业固定资产管理系统,对企业固定资产进行全方位、全过程监控。     

中国大豆自给率与大豆供给率研究

文章从粮食四大用途出发,采用大豆比例消费法估算年度大豆消费总量,并与年度大豆产量和年度大豆供应总量相比,研究中国1992-2017年大豆自给率与大豆供给率。结果显示:期间大豆自给率处于缓慢下跌之中,目前年度大豆自给率已经低于20%;期间大豆供给率处于高速上涨之中,目前年度大豆供给率已经高于100%;期间大豆口粮用自给率一直高于100%,大豆饲料用、工业用自给率均步入下跌通道。     

中国股票市场存在特质波动率之谜吗? ——基于分位数回归模型的实证分析

选取我国沪深A股所有股票作为研究对象,采用OLS回归残差标准差提取和GARCH(1,1)加权平均等两种方法估计特质波动率,并利用Fama-MacBeth横截面回归法和分位数回归法对特质风险与股票预期回报之间的相关关系进行了实证研究.发现:OLS回归结果表明我国股票市场的特质波动率与股票预期回报之间呈现负相关关系,但在统计上不显著;分位数回归则表明我国股票市场的特质波动率风险与股票预期回报之间的关系是随着分位水平的变化而变化的,特质风险在低分位水平下与股票预期回报呈显著负相关关系,而在高分位水平下则与股票预期回报之间呈显著正相关关系.     

产业结构与环境污染关系的实证分析

首先运用Granger因果检验方法分析国民经济各产业产出与污染排放量之间的联系;然后用回归方法分析三大产业在国民经济中所占的比例变化对环境污染的影响;之后针对各地区不同工业内部格局,计算相应的污染治理努力程度。研究表明：环境污染与各产业产值间存在长期稳定的协同效应;三大产业在国民经济中所占的比例影响着环境污染,工业产业是污染排放的最大因素;污染控制总量不能直接评价一个地区污染治理努力程度。     

基于自主创新的工业增加值率内生趋势分析——深圳经济特区工业增加值年变动分析

本文通过对深圳经济特区2005-2009年工业规模以上企业年报数据的整理加工,以及对重点工业行业、企业的具体剖析,研究探索了深圳市工业增加值率变化的主要特征趋势.     

基于非线性结构的铜期货与现货价格关系的实证检验

在期货价格与现货价格间存在非线性结构的条件下,由于传统的线性格兰氏因果关系检验对其非线性因果关系甄别能力弱,因而无法准确判断它们之间的真实关系.本文以上海期货交易所合约铜与现货铜为研究时象,采用修正的Baek-Brock检验方法对我国铜期货价格和现货价格之间的非线性因果关系进行实证研究.实证结果表明铜期货价格和现货价格之间存在双向的非线性因果关系,两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系.鉴于价格序列之间的非线性关系可能由于信息流引起,因此,采用EGARCH模型分别对铜期货价格与现货价格序列进行波动率过滤,结果发现经过调整后的价格序列之间仍存在双向的非线性因果关系.     

心室率偏高兼右束支传导阻滞怎样调治

《老友》专家门诊:我今年80岁,患高血压病经过服药已基本恢复正常,但心室率却总是偏高,有心房纤颤和完全性右束支传导阻滞,还有坏胆固醇增高。请问:我应怎样进行治疗,要服哪些药?     

请叫我女光棍 我不是剩女

从11月11日早上开始接到好几个朋友发来的同样的短信:光棍节到了,小鸟恋爱了,蚂蚁同居了,苍蝇怀孕了,蚊子流产了,蝴蝶离婚了,毛毛虫改嫁了,青蛙也生孩子了,你还等什么呢?这些     

判别分析与Logistic回归的模拟比较

利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回判正确率低于判别分析。在随机模拟的基础上,引入修正Logistic回归分类,模拟结果显示,修正Logistic回归分类略优于Logistic回归。     

基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究

本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法, 考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先, 应用偏微分方程扰动分析法, 得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数; 然后, 应用傅里叶变换及其逆变换, 推导了欧式期权的拟闭型定价公式, 对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明, FFT期权定价方法是非常精确的和有效的; 最后, 给出了基于恒生指数认购权证的实证研究。实证结果表明, 非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性。