MPPS抽样设计方差估计的比较研究

一、引言1997年,美国农业部国家农业统计署(NASS)专家Jeffrey T.Bailey和Phillip Kott[1]提出MPPS抽样方法,用于解决多目标抽样问题,即:在有限的资源条件下,为得到多个目标变量的值,如果按单个目标进行抽样,对数据和信息的需求使得调查次数和(或)调查内容增加,从而无法体现抽样调查高效与灵活的优点;MPPS方法采用了多变量与抽样单元规模成比例的概率抽样,实现了多目标抽样。以全国性的农业抽样调查为例,其抽样方案常涉及多阶抽样。其中以二阶抽样为例,第一阶抽取行政村,第二阶抽取农户。许多国家经常使用的方法是,第一阶抽样用分层与…     

一类反应扩散系统解的局部估计

讨论一类具Dirichlet边值的反应扩散系统，借助Laplace算子的特征值和特征函数，在一定的条件下，得到了系统解的一个局部估计式，并在此基础上得到了关于解的一个爆破定理。     

统计估计理论在企业破产预测中的应用

企业破产是市场经济中所出现的一个客观存在的经济现象。企业依法宣告破产，可以保持债权人的合法权益。同时，通过优胜劣汰的原理，可以促进企业竞争，以增强企业活力，促使社会经济秩序向着法制化、规范化的方向发展。但企业破产必然会引起一系列的问题：对企业来说，要承担拍卖资产、抵偿债务的风险，同时企业职工会面临下岗再就业的问题；对债权人来说，在企业破产的情况下，其破产债权一般只能得到部分偿还，依法豁免不能收回的那部分债权损失，是债权人由于决策失误所应承担的风险；对社会来说，企业破产将会有一批下岗职工走向社会，…     

浅谈极大似然估计的教学方法

在数理统计中,当随机变量X的分布类型已知时,一个很重要的问题就是要对分布中所含的参数θ进行估计,即所谓的参数估计。在参数估计方法中有一种常用的点估计方法——极大似然估计方法（以下简称极大似然估计）。该方法最早是由高斯（C.F.Gauss）提出来的,后来费雷（R.A.Fisher）在1912年又重新提出该方法,并证明了该方法的一些优良性质。极大似然估计方法的背后有着非常朴素的哲理,但是,如果不把握其精髓,则很难让初学者理解和接受。笔者在多年从事概率与数理统计教学中发现,这部分既是数理统计（参数估计）教学中的一个难点又是重点。     

非最优组合证券投资的风险估计方法

讨论了非最优组合证券投资的风险估计问题，给出了风险上界的两个估计公式，并利用这些公式对一类简单实用的组合证券投资方法进行了研究和比较。     

几何平均数的抽样估计

本文提出了几何平均数的两种区间估计方法,并指出这两种方法所给出的置信区间通常很接近。     

基于CIR模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例

本文以我国国债市场为例，利用4种期限类型（7年期、8年期、10年期和20年期）的国债收益率样本数据对CIR模型进行实证分析得出，CIR模型较适宜于中国当前的金融市场实际；在实证研究中，考虑广义矩方法（GMM）可能存在某些问题，如效率不高。并且使用Nowman（1997）提出的最大似然估计法（MLE）对上述利率动态模型进行估计。在此基础上，构建了基于利率期限结构的久期模型并进行经验计算。     

抽样调查应用与理论中的若干前沿问题

综述了近三四十年来抽样调查应用与理论的若干前沿热门问题,着重讨论抽样设计与推断方法、非抽样误差分析及小域估计等三个方向,同时指出中国抽样调查的实践与理论研究所面临的主要问题.