煤炭价格波动对物价的传导效应研究

文章首先运用协整检验及ECM模型,对煤炭价格波动对我国物价的影响效力进行测度,然后运用脉冲响应函数及方差分解测度其影响时滞及动态变化过程.研究结果表明煤炭价格与我国PPI、CPI之间具有长期均衡关系,从长短期来看,煤炭价格波动对PPI的影响效力相对较大.煤炭价格波动对CPI的冲击相对较弱,同时也不具有长期记忆性,从方差分解也能得出类似的结论.最后基于研究结论提出了相应的政策建议.     

货币供给、出口和需求冲击对通胀的影响分析

文章在凯恩斯有效需求理论的基础上,构建了消费增长率、投资增长率、净出口增长率和货币供给增长率对通货膨胀的影响函数,并通过BSVAR模型的估计和预测,分析各个要素对通货膨胀率的冲击性影响.结果表明:消费冲击和投资冲击对通货膨胀的影响存在短期和长期效应,消费对通货膨胀的冲击要大于投资对通货膨胀的冲击;净出口当期在一定程度上也可以反作用于通货膨胀压力;货币政策滞后性和非政府性资金融通过大,在一定程度并没发挥货币政策短期作用.文章认为现阶段的通货膨胀主要来源于投资过热;合理规制金融机构的融资渠道发展可以增强货币政策的时效性.     

基于偏最小二乘通径模型的我国区域科技绩效综合评价

建立包括科技产出、经济效益、社会效益等隐变量在内的区域科技绩效综合评价指标体系,运用偏最小二乘通径分析模型对我国区域科技绩效进行综合评价.研究结果显示,区域科技综合绩效是科技产出、经济效益和社会效益的综合反映,其路径系数分别为0.284、0.633和-0.206,我国各省份之间科技绩效存在较大的差异.     

中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。     

政府生产性基础设施投资对农业经济增长的影响——基于西安市的实证研究

根据西安市1988—2006年间的数据建立柯布一道格拉斯生产函数,在自回归分布滞后模型（ADL）下用最小二乘法（OLS）进行估计。实证分析结果显示：政府基础设施投资对西安市农业经济增长贡献显著,并且其作用远大于非基础设施投资的贡献,表明政府的生产性基础设施投资是西安市农业经济快速增长的关键因素。在此基础上,对西安市政府近期进行基础设施投资的重点方向提出了相关的政策建议。     

中国传媒产业上市公司的经营业绩评价

选取了能够从各个角度反映上市公司经营业绩的输入、输出指标,利用DEA模型对我国11家传媒产业上市公司进行了DEA有效性评价和规模效益分析;从模型出发,对测算结果进行了,必要的分析,并提出了相应的建议。     

基于MCMC方法的保险短期个别风险的测算

对保险短期个别风险的测算由于没有充分考虑索赔次数和索赔额的不确定性,其结果不能准确评估并预测保险实务中复杂的短期风险.文章在传统贝叶斯模型基础上引入Metropolis-Hastings抽样与Gibbs抽样相结合的马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法,克服了高维数值计算的困难,通过对典型实例的实证测算,证实即使在索赔数据缺失情况下,该模型仍然能够较好地模拟缺失数据的后验估计以及预测值的后验分布,提高了预测的准确性并减少了不确定性风险.     

湖北省企业竞争力评价模型与实证

文章选取一系列能反映企业竞争力的测度指标,构造了相应的测度统计指标体系和企业竞争力模型,运用综合评价法和因子分析法,对湖北企业竞争力进行综合评价与分析,以求得湖北省企业竞争力不强的症结之所在,从而提出增强湖北省企业竞争力、实现经济均衡发展的有效途径和对策.     

基于AR-ARCH类模型的我国经济波动的实证研究

文章利用GAKCH、TGAKCH和EGARCH模型对我国实际GDP的波动率进行了实证分析.结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述我国经济的波动性,这表明我国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的.     

货币政策对通货膨胀治理与国民经济增长的效应研究

文章将汇率引入到货币政篆效应研究中,基于非限制性VAR模型对我国货币政策与产出、通货膨胀及汇率之间波动规律的数量关系进行实证研究,来检验我国这次实行的适度从紧的货币政策,对宏观经济的长期及短期影响、非对称性效应的大小、政策效应在时间、贡献率上的差异性等作用和特点.