基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究

 在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR (CVaR) 等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化。本文基于尾部指数回归模型对重尾分布的尾部指数进行估计,进而得到收益率尾部数据所服从的条件分布,并首次运用该方法对条件VaR进行估计。本文对沪深300指数进行了实证研究,得到CVaR的估计,并对估计得到的CVaR的预测效果作出检验,并与传统VaR估计方法进行了对比,实证结果发现本文的方法的预测效果更好。     

山东理工大学学报(社科版)稿约

欢迎惠赐佳作专家匿名审稿《山东理工大学学报》(社会科学版)是美国《剑桥科学文摘》(CSA)来源期刊,第二、三、四届全国优秀社科学报,2005年获山东省政府社会科学优秀成果奖层次、数量第一名,全国同类学报转载量第三名,山东省优秀期刊。本刊历史悠久,在国内外学术界和教育界享有盛誉,拥有海内外广泛的读者。本刊竭诚欢迎专家学者惠赐佳作,来稿请注意以下事项:1.本刊执行教育     

在歌唱中觉醒——对《野草在歌唱》的殖民性解读

《野草在歌唱》是英国女作家多丽丝·莱辛的处女作,这部作品反应了20世纪30—40年代,南部非洲人民在殖民主义者的残酷统治下过着被殖民的艰辛生活。文中从后殖民主义理论出发,通过对黑人摩西反抗历程的描述,解读《野草在歌唱》中所表现的反殖民思想和被殖民者民族意识的觉醒。     

大学生阅读需求与导读服务创新探究

作者参与了广东商学院图书馆开展的大学生群体利用图书馆的调查与分析活动。依据我馆2010年大学生的图书借阅数据,结合平时进行的导读活动实践,全面分析了大学生的阅读倾向、阅读内容及阅读兴趣,发现其阅读规律,提出了优化策略,从而更加有针对性地开展导读工作,以提供让大学生满意的切切实实的知识信息服务。     

同济大学学报(社科版)在2010年度人大《复印报刊资料》转载排名中名列前茅

近日,中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心公布了2010年度《复印报刊资料》转载学术论文指数排名情况,同济大学学报(社科版)继续保持良好的上升势头,在人大复印资料全文转载的全国435种高校学报中,同济社科学报的全文转载量位列全国第36位,综合指数排名位列第24位,全文转载率位列第16位,这一成绩在国内同类高校中名列前茅。     

《燕山大学学报》（哲学社会科学版）稿约

《燕山大学学报》（哲学社会科学版）是由燕山大学主办的综合性人文社会科学学术刊物,国内外公开发行。本刊主要刊登哲学、历史学、语言文学、文化学、政治学、法学、社会学、伦理学等学科的学术论文、研究综述和学术评论,尤其欢迎对重大理论问题和现实热点问题进行学术探讨和争鸣的文章,欢迎对国内外最新的学术思潮、理论方法进行分析和评介的文章。     

出版人左健:与学术和市场同行

中国出版近年来风起云涌,日新月异。有分化,有整合,有坚守,有突围;有以不变应万变,有以变应变。种种状况,与出版社的掌门人关系很大。有什么样的社长,就有什么样的出版社。南京大学出版社社长左健是位资深出版人,有二十多年的从业经验。从经验上升到理念,思路愈来愈明晰:那就是一手抓学术,一手抓市场。从抓学术的角度来看,他始终坚持出版优质的学术图书;不仅提倡学术研究的精神,而且身体力行钻研学术,撰文著书,可以说是位学者型的社长。     

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