基于可行性最小二乘方法的动态组合投资决策

文辛基于可行性最小二乘方法,给出一种新的动态组合投资决策模型,一方面将组合投资决策中的优化问题转化为统计学中经典的回归分析问题;另一方面采用可行性最小二乘方法进行求解,得到时变的组合投资权重.实证结果表明,动态组合投资决策模型不仅能反映金融资产收益和风险的时变特征,且在收益、风险和Sharpe比率方面都优于传统的组合投资决策模型.     

求解灰色Verhulst模型参数的新方法

将传统"通过代入初始条件x(1)(k1)=x(1)(k1)=x(0)(k1)整理解得α和β"的方法改进为"通过灰色微分方程αea(ki-k1)+β=1/x(1)(ki),再次利用最小二乘法确定α和β"的新方法,对灰色Verhulst模型的参数求解方法进行改进。研究结果表明:新方法的灰色Verhulst模型建模不仅模拟效果较好,而且适用于等间距和非等间距,并通过等间距与非等间距的实例,与传统模型及近期一些优化模型对比分析,说明了新方法的可行性和优越性。     

关于多维指标抽样调查中删除指标的均值估计

针对多维度指标抽样调查情况,运用多变量幂函数逼近理论,对多指标中删除的指标构造出一类依赖于保留指标的估计量,通过对其性质的讨论,得出了该估计量的抽样误差与样本量的倒数同阶的结论。在抽样调查的实际应用中,可以根据给定的抽样误差,对部分指标进行调查,未被调查指标的均值通过调查指标值的估计去实现,从而达到了解全部指标信息的目的。     

非等间隔动态面板数据模型：基于半差分的估计方法和应用

本文提出了非等间隔动态面板数据模型的估计方法,包括非线性最小二乘和最短距离估计法以及这两种估计方法的一步估计量,并且证明了这几个估计量的一致性和渐进正态性。我们使用数值模拟的方法验证了这些估计在有限样本中的估计精度,并且将这四种估计方法应用于实际的问题当中,最终得到了与以往的文献基本一致的估计结果。     

上海股票市场的FF三因子模型

FF三因子模型是法玛和弗兰切在1993年提出的资产定价理论,本文研究它对于上海股市的适用性.针对上证180指数样本股建立三因子模型,并进行了检验,结果表明:FF三因子模型对于上海股市是基本适用的.     

金融业的扶持对中小企业发展的实证研究——以湖北省荆州市为例

中小企业融资一直是学者们研究的热点,且大多数学者都指出中小企业存在融资难的困境,而关于金融业的扶持对中小企业发展的定量研究很少.我们随机调查了荆州市的120多家中小企业,通过实证分析证明荆州市的中小企业受到金融扶持逐年增加,对其持续发展有着重要的意义.但贷款的总额、比例还很低,行业分布不均,与金融业应当发挥的作用还不相匹配,存在严重的金融压抑现象.同时,扩大贷款在中小企业的比例可以促进经济增长.     

货运“单班双司机”乘务方案浅析

近两年以来由于机车乘务员补充数量与运输生产力的发展不相适应,加上机车乘务员退休人数较多,我段机车乘务员紧缺的矛盾日益突出,机车乘务员长期出现大面积高额月度超工时,严重危及行车安全和乘务员的心身健康。为了优化乘务方案、提高乘务员竞岗爱岗意识、提高人员使用效率,实行"单班双司机"乘务方式是当务之急。     

论《七发》的主旨与写作时间

枚乘的<七发>是汉赋代表作之一.关于其主旨,除了最广泛的"戒膏粱子弟"说之外,还有"谏吴王"和"谏粱孝王"两种.通过对<七发>写作时间的讨论,可以基本认定,<七发>写于枚乘仕吴期间,因而没有"谏梁孝王"的可能.而"谏吴王"的说法也是不可靠的.     

基于多通道IQRD-RLS算法的功率放大器行为模型

使用通用记忆多项式模型来精确地建立射频功率放大器的非线性动态行为模型,模型系数使用多通道IQRD-RLS算法进行提取。IQRD-RLS算法可以直接求解时间递归最小二乘权值向量,避免了在以前直接QR分解方法中所必须的后向迭代过程。且该算法使用Givens旋转操作更新递归的模型系数,比较适合使用脉动阵列实时实现快速的收敛性和良好的数值性能。用ADS仿真数据进行验证,结果表明本模型能够满意地描述宽带射频功率放大器的非线性动态特性。     

中国国有商业银行规模经济的影响因素实证研究

我国国有商业银行一直都具有较大的经营规模,本文在介绍国内外有关银行业规模经济问题研究的文献综述的基础上,通过介绍规模经济的含义、我国商业银行规模经济的成因、我国银行规模经济的影响因素,进而对四大国有银行分别设定了四个多元回归模型来具体研究影响规模经济的因素,得出影响的各个因素与规模经济的具体相关性。