基于Phillips曲线的影响我国物价水平的因素分析

在当前中国物价高涨,通货膨胀预期不断增强的背景下,以1994～2009年宏观数据建立计量经济学模型,分析影响物价波动的因素及其作用大小.基于菲利普斯曲线,以“实际GDP增长率对潜在GDP增长率的偏离”与“CH增长率”的关系为原始模型,逐步将物价上涨本身的滞后因素、政策因素、粮食价格因素等不断加入到原始模型,确立最终模型.然后通过各种计量经济学检验分析和修正模型,说明模型的有效性和实用性.最后根据研究结果提出了一些控制物价上涨的政策建议.     

面板数据模型的类型识别检验的EViews实现

面板模型的正确设定对模型估计精度有重大影响.文章根据效应特征先对面板数据模型的类型进行合理划分,再按照从一般到特殊的原则讨论了固定效应模型和随机效应模型的类型识别检验过程.以及利用操作简便的面板工作文件介绍了检验过程的EViews实现.     

我国经济增长、财政农业投入与农业综合发展的关系研究

文章通过实证分析,研究国民经济的增长、政府财政投入和农业发展三者之间的相互促进关系,运用SVAR模型、协整检验和Granger因果检验分析了三者之间的动态关系,对财政投入的时滞效应进行了较为详细的探讨和分析,并根据分析结论针对每一问题给出具体的政策建议.     

基于期货市场CRB价格指数角度的物价水平波动规律探析

文章在借鉴国内外研究经验的基础上,基于2008年1月至2012年3月间相关数据的分析,对中价国际期货CRB价格指数与我国居民消费CPI价格指数以及居民粮食消费价格指数LCPI之间的相关性进行了相关的实证研究.研究结果表明:样本区间内CRB价格指数与CPI以及LCPI价格指数各变量之间均能通过ADF、协整以及格兰杰因果检验.同时相关研究也表明CRB指标对CPI以及LCPI指标具有较明显的预测和引导机能,但由于种种原因的限制,该机制在我国并没有得到较好的发挥,因此今后我国相关当局应加强这方面的工作力度.     

从统计学史解析“自由度”概念

自由度是统计学中一个十分重要而又长期没有被圆满解释的概念。对此,从统计学史角度,对皮尔逊、费歇尔有关自由度问题争论原始文献细致考察,彻底澄清了自由度概念的内涵及与其相关的统计思想,弥补了Fienberg、Stigler与陈希孺已有解释的缺陷。研究表明：皮尔逊关于卡方检验中无论总体分布已知还是其来自于样本推断统计量都具有同一分布的错误判断,导致卡方检验的准确性出现偏差,这种偏差虽被同时代少数几个统计学家察觉但他们却无法解释其根源。费歇尔提出自由度概念并结合n维几何、假设检验与最大似然方法的论证不仅修正了皮尔逊的错误,也完善了从样本统计量估计总体参数的数理逻辑。     

名义变量列联表的相关统计量分析

SPSS为名义变量的列联表分析提供了独立性检验统计量、对称测度统计量和定向测度统计量这3类检验统计量,文章对这些统计量进行了梳理,然后结合实际案例使用SPSS16.0对这些统计量进行了分析.     

多种单位根检验方法的比较——以税收时间序列为例

文章利用常规单位根检验法和含结构突变点单位根检验法对改革开放以后的税收数据进行了平稳性检验.在ADF、PP、KPSS、NP检验方法下,我国税收是Ⅰ(1)过程;若假设税收数据只含有一个突变点,则不管突变点已知还是未知,税收都是结构突变的单位根过程;若假设税收数据含有两个突变点,则税收是结构突变的趋势平稳过程.因而文章得出结论:从长期来看,具有改革意义的税收政策会改变税收时间序列原有路径,从不同程度上推动税收总量的增加及税收增长速度的提高;但短期内,数据生成过程不变.     

回归分析中t检验与F检验关系的进一步探讨

文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之阃两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验.     

面板数据的双误差分量模型与Hausman检验

双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型.Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应呢?文章对此专门进行了研究,给出了一个合理有效的步骤.     

人民币现钞投放量相关影响因素的模型分析

采用描述统计方法和计量经济模型论证了GDP、CPI、居民社会消费品零售总额与人民币现钞投放量之间的相关关系,建立了回归模型,揭示出收入、物价、消费对人民币现钞的决定性作用.