企业环境理论分析及其模糊定量测度研究

在激烈竞争的市场经济条件下,企业环境是影响企业管理决策的重要因素,对于企业的生存和发展至关重要.为了全面评价企业环境状况,文章对企业环境进行了理论分析和探讨,在此基础上,针对问题的模糊不确定性,构建了评价指标体系,建立了模糊测度模型,并通过实证,说明该模型的有效性和可靠性,从定性和定量两个角度,为优化和改善企业环境提供了理论依据.因此,该研究对提升企业的决策与执行能力、适应和控制环境的能力、市场竞争能力等方面,均具有重要的理论和现实指导意义.     

现代汉语致使语态句分析

现代汉语中与致使语态相关的致使语态句有五类"使"字句、"把"字句、"得"字句、使动句和使成句.其中,前三类句子为有标记致使语态句,后两类为无标记致使语态句.它们有不同的句式意义,所表现的致使义呈现一种连续统状态.在这五类致使语态句中,"使"字句是典型的致使语态句,使成句是非典型的致使语态句.     

浅析英语疏散句与圆周句的诗体运用

本文通过英文诗体中疏散句和圆周句的涵义分析,疏散句式诗歌与圆周句式诗歌的区分,疏散句与圆周句的诗歌文体布局,以及两种句式诗歌特点研究,从而为欣赏和研究诗歌提供新的视角和新的思路。     

汉语韵律句法学引论(上)

本文系作者对其创立的汉语韵律句法学这一新的语言学分支学科的概括性探讨。该学科主要研究韵律制约语法的现象及其规律。本文系统论证了汉语韵律句法学的研究对象、研究方法及其基本原理 ,全面展现了这一新兴学科的理论价值及其学术前景     

动词重现话题化紧缩句"V也VP"

“V也VP”以动词重现的方式使句法形式和语义特征得到高度统一。在句法上,能进入“V也VP”的词以口语性较强的单音节动作动词为主;在语义上,前现动词的动词性较弱,前现动词与后现动词短语之间具有让步关系;在语用上,“V也VP”具有“话题一述题”的信息结构特征,包含了基础信息、预设信息、附带信息、推理信息等多重语言信息。“V也VP”属于动词重现话题化紧缩句。     

欠发达地区市场化进程的测度及与经济增长关系的实证分析

文章在对欠发达地区市场化进程研究意义、测度重点、衡量视角阐述的基础上,提出了一套市场化进程测度指标体系,并运用主成分分析法具体测算了西部各省份1992年以来的市场化进程相对指数,最后采用面板数据模型实证分析了西部12个省份的市场化进程与经济增长的关系.     

米芾《画史》整理本的几个问题

米芾《画史》是古代书画论、书画评的重要著作,影响深远。近二十多年来,画学家为这部论著做了系统的版本校勘、标点和文字注解诠释,出版了多种整理本,既便于读者阅读,也推进了《画史》研究的发展。但仔细研读这些整理本,可以发现这些新本有的选择底本不够严格,文字校勘不够仔细,句逗标点不够准确,注释、串讲有不少失误或有待商榷。今合为“整理本的几个问题”与画史专家和读者一起讨论,以期在现代认识的基础上对这部著作有更确切更深入的了解,有新的、适应不同需求的整理本问世。     

金融压力指数构建及其有效性检验——基于中国数据的实证分析

金融压力指数能较好地实时反映一国金融体系承受风险的压力状况,帮助决策者和市场参与各方及时准确地前瞻性评估潜在风险来临时可能承受的金融压力水平。根据各市场对整个金融体系的影响程度,利用CDF-信用加总权重法确定各指标权重,构建了包括银行、股票、外汇、保险四大市场的我国金融压力指数测度模型体系。实证研究表明,我国金融压力的阶段性特征明显,在国际金融危机发生时,往往伴随着高的金融压力;我国金融压力主要来自于银行部门,随着近年来我国银行治理水平提高和资本市场发展,银行部门压力指数正缓慢下降,股票市场压力却逐渐上升;外汇市场和保险市场压力指数长期保持在低位运行。有效性检验表明,来自我国FSI的冲击在滞后6个季度会对宏观经济产生显著的不利影响。     

非对称结构下金融市场动态风险测度研究

针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对象,运用有偏学生分布(SKST)来刻画金融收益的有偏非对称分布形态;运用APARCH等模型来刻画金融收益条件波动率的非对称波动性,并以此来开展风险测度研究;最后运用返回测试中LRT和DQR来检验风险测度的准确性。实证结果表明:没有哪种金融收益的条件非对称波动模型具有绝对优越的风险测度能力;在标准收益服从的分布上,新兴市场SSEC与成熟市场S&P500市场却又表现出明显的不同,Normal分布并不适合SSEC,但能适合S&P500;ST能够适应SSEC,却不能适应S&P500,而SKST能够适应两种市场;对于S&P500,在99%这样高的置信水平下是Normal优越,而在95%的置信水平下却是SKST优秀,对于SSEC,SKST分布的准确性在两个水平下都是最高。     

我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析

近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏.以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR (Value at Risk)和ES (Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异.研究结果表明,我国农产品期货市场的价格波动不存在显著的杠杆效应(Leverage effect),但却具有明显的有偏(Skewed)和条件厚尾(Conditional fat-tail)特征.另外,在综合考虑了模型估计效率和风险测度精度后,基于有偏学生t分布的普通GARCH模型是一个相对合理的风险测度模型选择.