经济转型与增长的持续性:来自中国的经验

通过发挥要素组合优势和承接世界产业转移.中国经济保持了30年高增长.但与此同时,也累积了能源、资源和环境压力,而且使收入分配不利于劳动力,进而形成通货膨胀与通货紧缩的交替反复.随着"刘易斯转折点"的逼近和国际规则的新变化,经济格局将出现整体性调整,这可能推动中国经济发展方式的转变,也可能进入均衡陷阱.实现发展方式转变的关键是发展现代产业体系和调整收入分配结构,这需要包括企业、市场和政府在内的全面经济转型.     

论不同语体词语渗透的修辞艺术

不同语体词语的渗透,属于词语的超常规跨语域组合.这种渗透之所以涉及范围广,使用频率高,是因为不同语体的词语渗透后,具有修辞意义,有利于在语义的模糊中寻求朦胧美、含蓄美、诙谐美、情趣美.而突破规则,临时性地、超常规地搭配组合,与人的边缘意识有关,所以边缘意识是不同语体词语渗透的心理基础之一.     

VaR方法在金融风险管理中应用述评

风险价值——VaR可以测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失,即可以全面的测量复杂证券组合的市场风险。因此,VaR方法提出后,倍受学术界和金融风险管理者的关注。本文对VaR方法产生的背景、VaR模型进行了阐述,分析了VaR方法在金融风险管理应用中存在的问题,对VaR方法的修正模型CVaR实际可行性进行论证。     

节能指标分解模型探析——基于甘肃省的实证分析

国家“十一五”规划提出,到2010年万元产值能耗降低20％。这个宏伟目标的实现对于我国经济增长和降低能源消耗具有重要意义。基于单位GDP能耗影响因素的分析,采用组合赋权的理论,对各影响因素进行合理的赋权,并在权重系数的基础上建构了节能目标由省到地级市分解的理论模型。然后根据构建的模型,利用甘肃省的经济和能耗数据对该省节能20％的目标向各地区科学、合理分解进行了探析。     

艾青诗歌意象的类型、组合、转换

艾青诗歌营造了描述性、比喻性、通感性、象征性等意象;其意象组合有平行式、叠映式、辐射式等形式;艾青在其诗歌中实现了意象转换;正因如此,艾青诗歌构筑成一个有机的意象艺术系统。     

论春秋时期鲁东南殉人墓随葬青铜礼器的特点——兼谈莒、薛文化因素之异同

通过对鲁东南地区以沂水刘家店子1号墓、临沂凤凰岭东周墓为代表的春秋时期殉人墓随葬青铜器组合与鲁南地区的滕州薛国故城1号、2号殉人墓、中原地区太原晋国赵卿墓随葬青铜器组合所做的比较研究,可见春秋时期鲁东南地区殉人墓随葬青铜礼器组合与中原地区殉人墓随葬青铜礼器组合差异性较大。考古发现的春秋时期鲁东南地区殉人墓随葬青铜礼器组合,揭示出莒人及莒文化圈与周人及周文化未能形成像薛人与周人及周文化那样密切的关系,春秋时期鲁东南地区殉人墓随葬青铜礼器组合自身特点相当明显。历史文献记载所反映出的莒、薛文化因素的特点与春秋时期鲁东南及鲁南地区殉人墓随葬青铜礼器组合的考古发现能够相互印证。     

基金业绩评价的一种新标准：原理及应用

传统以市场为标准的基金业绩评价方法可能受私有信息影响导致业绩被高估。本文利用FamaMacbeth两阶段回归的方法,分别采用传统市场标准和新基金投资组合标准考察我国基金的“整体”业绩是否达到市场基准要求。结论表明,以基金投资组合作为新业绩比较基准更能准确、严苛地评估基金的业绩表现;并进一步在业绩导向型套利框架下考察影响基金业绩的因素,表明委托代理问题、投资者能力、资金和杠杆约束等限制了基金的业绩良好表现。     

模糊变权组合预测方法研究

在不确定环境组合预测中,用模糊权重系数更能体现各单项预测方法的客观表现.文章提出一种新的权重系数为三角模糊数的组合预测方法.首先建立以组合预测精确度指数最小为准则的模糊加权组合预测模型,为了避免样本数据中极端值对模型的影响,对模型进行改进,提出带有0-1变量的模糊加权组合预测模型.进一步考虑到单项预测方法在不同时刻的表现有所差异,建立基于诱导有序模糊加权平均(IOFWA)算子的模糊变权组合预测模型,该模型不仅能克服极端值的影响,而且具有更高的预测精确度.并实证验证了该方法的适用性和灵活性.     

基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型

传统的组合预测方法通常是针对非区间数据在最优准则下来建立最优预测模型的,但实际,中在不确定环境下样本数据和预测值序列均以区间数形式给出,因此有必要研究区间组合预测模型.文章引进连续区间诱导广义有序加权对数平均算子(C-IGOWLA)的概念,以Theil不等系数作为最优准则,提出了一种新的基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型,并结合实例验证了模型的有效性.     

基于灰色线性回归组合模型的金融预测方法

建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值.文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型.针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法.最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度.